Axe "Macroéconomie Internationale et Econométrie Financière"

Les thèmes de recherche des membres de l'axe sont assez variés tant dans le domaine de la macroéconomie internationale, que dans le champ de l'économétrie financière.

1) Macroéconomie internationale

• Taux de change (taux de change nominal et réel, taux de change d'équilibre), politiques et régimes de change ;
• Croissance, cycles économiques et politiques économiques ;
• Transmission des chocs de prix de matières premières à l'économie ;
• Interactions entre marchés financiers internationaux et marchés énergétiques (*) ;
• Intégration monétaire et Système monétaire international.

2) Econométrie financière

• Modélisation des prix d'actifs et de la volatilité des marchés, allocation d'actifs ;
• Dynamique de l'intégration financière internationale ;
• Données d'enquêtes, anticipations de prix d'actifs et prévisions de bénéfices ;
• Risque de crédit, stress tests et estimation des probabilités de défaut (**) ;
• Fonds souverains, investisseurs institutionnels.

3) Méthodologie économétrique

• Économétrie des séries temporelles ;
• Économétrie des données de panel ;
• Économétrie non linéaire.

(*) : Thème de recherche commun avec l'Axe
Développement Durable, Environnement, Economie Publique

(**) : Thème de recherche commun avec l'Axe
Monnaie, Finance, Intermédiation