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Journée d’Économétrie

Développements Récents de l'Econométrie Appliquée à la Finance

le mercredi 24 novembre 2010
salle des colloques du Bâtiment B de l'Université Paris Ouest - Nanterre

Programme


9 h 00 Accueil des participants
 

Session I : Dynamique des marchés financiers

9 h 15 Guillaume Simon (Toulouse School of Economics et ENSAE)
Does lockup increase hedge funds lifetimes?
Discutant : Michael Visser
9 h 50 Anne-Laure Delatte (Rouen Business School), Mathieu Gex (Banque de France), Antonia López-Villavicencio (Univ. Paris 13, CEPN)  
Has the CDS market amplified the European sovereign crisis?
Discutant : Jean-François Carpantier
10 h 25 Vincent Bodart (UCL, IRES), Bertrand Candelon (Univ. Maastricht), Jean-François Carpantier (UCL, IRES et CORE)
Real exchange rates of developing countries: are commodities prices determinant?
Discutant : Antonia López-Villavicencio
11 h 00 Pause
11 h 20 Christophe Boucher (AAAdvisors-QCG, Variances and Univ. Paris-1, CES/CNRS), Bertrand Maillet (AAAdvisors-QCG, Variances, Univ. Paris-1, CES/CNRS and EIF)
Expected returns across time scales
Discutant : Christophe Hurlin ou Gilbert Colletaz
11 h 55 Alexis Direr (Univ. Orléans, LEO), Michael Visser (ERMES et CREST)
The influence of sellers on buyers: the case of portfolio choices
Discutant : Donatien Hainaut
12 h30 Apéritif – Buffet – Poster session
 

Session II : Aspects méthodologiques

13 h 45 Gilbert Colletaz (Univ. Orléans, LEO), Christophe Hurlin (Univ. Orléans, LEO), Christophe Pérignon (HEC Paris)
Backtesting risk models using both the number and the magnitude of VaR exceptions
Discutant : Bertrand Maillet ou Christophe Boucher
14 h 20 Amélie Charles (Audencia Nantes), Olivier Darné (Univ. Nantes, LEMNA), Adrian Pop (Univ. Nantes, LEMNA)
Is the Islamic finance the right medicine to the global financial crisis? Evidence from sudden changes in volatility regimes
Discutant : Sheheryar Malik
14 h 55 Salem Boubakri (EconomiX), Cécile Couharde (UVSQ, CEMOTEV et EconomiX), Cyriac Guillaumin (Univ. Grenoble, LEPII)
Financial integration and currency risk premium in Central and Eastern European countries: an investigation using a panel Granger causality test
Discutant : Mathieu Gex
15 h 30 Sheheryar Malik (Banque de France), Michael K. Pitt (Univ. of Warwick)
The SV-GARCH model
Discutant : Olivier Darné
16 h Pause
16 h 15 Jean-Sébastien Pentecôte (CREM)
Long-run identifying restrictions on VARs within the AS-AD framework
Discutant : Sophie Béreau
16 h 50 Donatien Hainaut (ENSAE)
Strategic asset allocation with switching dependence
Discutant : Sessi Tokpavi

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