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Journée d’Économétrie

Développements Récents de l'Econométrie Appliquée à la Finance

le mercredi 23 novembre 2011
salle des colloques du Bâtiment B de l'Université Paris Ouest - Nanterre

Programme


9 h 00 Accueil des participants
 

Session I : Dynamique des marchés financiers

9 h 15 Mathieu Gatumel (Univ. Grenoble), Florian Ielpo (Lombard Odier Investment Managers, CERNSEM, Univ. Paris 1)
The Number of Regimes Across Asset Returns: Identification and Economic Value
Discutant : Guillaume Queffelec
9 h 50 Natalia Andries (CREM, Univ. Rennes 1, Univ. Fribourg) 
Reassessment of the retail interest rate pass-through in the euro area: A rolling bounds testing approach
Discutant : Claude Lopez
10 h 25 Bertrand Candelon (METEOR, Univ. Maastricht), Malik Kerkour (Univ. Namur et Maastricht), Christelle Lecourt (Louvain School of Management, CeReFIM, Univ. Namur)
Are Sovereign Wealth Funds’ Investments Determined by Macroeconomic Factors?
Discutant : Christophe Boucher
11 h 00 Pause
11 h 20 Christophe Boucher (A.A.Advisors-QCG (ABN AMRO), Variances, Univ. Paris1 (CES)), Jon Danielsson (LSE), Patrick Kouontchou (Variances, Univ. Metz (IDE)), Bertrand Maillet (A.A.Advisors-QCG (ABN AMRO), Variances, Univ. Paris1 (CES et EIF))
Risk Models-at-Risk
Discutant : Deniz Erdemlioglu
11 h 55 Hans Dewachter (K.U. Leuven, National Bank of Belgium), Deniz Erdemlioglu (Univ. Namur, K.U. Leuven), Jean-Yves Gnabo (Louvain School of Management, CeReFIM, Univ. Namur), Christelle Lecourt (Louvain School of Management, CeReFIM, Univ. Namur)
FX Communication, Jumps and Volatility in Financial Markets: A High-Frequency Analysis
Discutant : Bertrand Maillet
12 h30 Apéritif – Buffet – Poster session
 

Session II : Aspects méthodologiques

13 h 45 Laurent Ferrara (Banque de France), Clément Marsilli (Banque de France), Juan-Pablo Ortega (CNRS, Univ. Franche Comté)
Macroeconomic forecasting using financial covolatility: A MIDAS appraisal during the Great Recession
Discutant : Vaidotas Zemlys
14 h 20 Virmantas Kvedaras, Vaidotas Zemlys (Vilnius University)
Testing the functional restrictions on parameters in the MIDAS regressions
Discutant : Clément Marsilli
14 h 55 Julien Fouquau (Rouen Business School, CGEMP LEDa), Philippe Spieser (ESCP Europe)
Stock Returns Memories: a « Stardust » Memory?
Discutant : Natalia Andries
15 h 30 Christophe Boucher (A.A.Advisors-QCG (ABN AMRO), Variances, Univ. Paris 1 (CES)), Bertrand Maillet (A.A.Advisors-QCG (ABN AMRO), Variances, Univ. Paris 1 (CES, EIF))
Forecasting with Highly Persistent Regressors: Cut-out the Low-frequency Component
Discutant : Sessi Tokpavi
16 h 05 Pause
16 h 20 Mohitosh Kejriwal (Purdue University), Claude Lopez (Banque de France)
Unit Roots, Level Shifts and Trend Breaks in Per Capita Output: A Robust Evaluation
Discutant : Malik Kerkour
16 h 55 Mai Lan Nguyen, Guillaume Queffelec (CREM, Univ. Rennes 1)
Hedge funds: Drivers of co-movements among financial assets
Discutant : Mathieu Gatumel

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