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Journée d’Économétrie

Développements Récents de l'Econométrie Appliquée à la Finance

le mercredi 21 novembre 2012
salle des colloques du bâtiment B de l'Université Paris Ouest - Nanterre

Programme


9 h 00 Accueil des participants
 

Session I

9 h 15 Mathieu Gatumel (U. Grenoble, CERAG), Florian Ielpo (BCV AM, CERMSEM, U. Paris 1)
Measuring risk appetite from financial assets' returns
Discutant : Patrick Kouontchou
9 h 50 Riadh Aloui (LAREQUAD et FSEGT), Mohamed Safouane Ben Aïssa (LAREQUAD et FSEGT), Shawkat Hammoudeh (Drexel U. Philadelphia), Duc Khuong Nguyen (ISC Paris)
Extreme risk management in oil and natural gas markets
Discutant : Elena Dumitrescu
10 h 25 Denisa Banulescu (U. Maastricht et LEO), Bertrand Candelon (U. Maastricht), Christophe Hurlin (LEO), Sébastien Laurent (U. Maastricht)
Do we need intra-daily data to forecast daily volatility?
Discutant : Christophe Boucher
11 h 00 Pause
11 h 20 Monica Billio (U. Venice, GRETA), Loriana Pelizzon (U. Venice, GRETA, and MIT Sloan), Gregory Jannin (Variances and U. Paris-1, PRISM), Bertrand Maillet (A.A.Advisors-QCG, ABN AMRO, Variances, U. Orléans, LEO et EIF)
Towards a Generalized Performance Measure?
Discutant : Christophe Hurlin
11 h 55 Sophie Béreau (CESAM et CORE, UCL), Jean-Yves Gnabo (Louvain School of Management, CeReFIM, U. Namur), Thérèse Quang (EconomiX)
Debt structure and growth in developing countries
Discutant : Anne-Laure Delatte
12 h30 Apéritif – Buffet – Poster session
 

Session II

13 h 45 Christophe Boucher (A.A.Advisors-QCG (ABN AMRO), Variances, U. Lorraine (CEREFIGE)), Bertrand Maillet (A.A.Advisors-QCG (ABN AMRO), Variances, U. Orléans (LEO and EIF))
Macroéconomie en risque
Discutant : Florian Ielpo
14 h 20 Sylvain Benoît (LEO), Gilbert Colletaz (LEO), Christophe Hurlin (LEO), Christophe Pérignon (HEC Paris)
A theoretical and empirical comparison of systemic risk measures
Discutant : Bertrand Maillet
14 h 55 Peter Reinhard Hansen (EUI, U. Stanford, CREATES), Elena Dumitrescu (EUI et LEO)
Parameter estimation with out-of-sample objective
Discutant : Lakshithe Wagalath
15 h 30 Rama Cont (LPMA, UPMC), Lakshithe Wagalath (LPMA, UPMC)
Fire sales forensics: measuring endogenous risk
Discutant : Gilbert Colletaz
16 h 05 Pause
16 h 20 Anne-Laure Delatte (Rouen Business School), Claude Lopez (Banque de France)
Commodity and equity markets: some stylized facts from a copula approach
Discutant : Jean-Yves Gnabo
16 h 55 M.A. Limam (LAMETA), Virginie Terraza (CREA, U. Luxembourg) et Michel Terraza (LAMETA)
Hedge fund return dynamics: long memory and regime switching
Discutant : Claude Lopez

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