English    Intranet

12ème Journée d’Économétrie

Développements Récents de l'Econométrie Appliquée à la Finance

le mercredi 11 décembre 2013
salle des colloques du bâtiment B de l'Université Paris Ouest - Nanterre
Organisateurs : Sandrine LARDIC, Valérie MIGNON, Sessi TOKPAVI, EconomiX-CNRS

Programme


9 h 00 Accueil des participants
 

Session I

9 h 15 Marcel Aloy (AMSE), Gilles de Truchis (AMSE), Gilles Dufrénot (AMSE, Banque de France, CEPII), Benjamin Keddad (AMSE)
Shift-volatility transmission in East Asian equity markets
Discutant : Jean-François Carpantier
9 h 50 Florian Ielpo (Lombard, U. Paris I), Binghuan Lin (U. Paris), Zulva Algiftiah Syapda (U. Paris I)
When Should Portfolio Managers Cut Their Long Credit Exposure?
Discutant : Gilles de Truchis
10 h 25 Denisa Banulescu (U. Maastricht, LEO), Gilbert Colletaz (U. Orléans, LEO), Christophe Hurlin (U. Orléans, LEO), Sessi Tokpavi (U. Paris Ouest, EconomiX)
High-Frequency Risk Measures
Discutant : Christophe Boucher
11 h 00 Pause
11 h 20 Christophe Boucher (A.A.Advisors-QCG (ABN AMRO), Variances, U. Lorraine, CEREFIGE), Patrick Kouontchou (Variances, U. Lorraine, CEREFIGE), Bertrand Maillet (A.A.Advisors-QCG (ABN AMRO), Variances, U. Réunion, CEMOI, U. Orléans, LEO et LBI), Olivier Scaillet (Swiss Finance Institute et U. Geneva, GFRI)
The Co-CoVaR and some other Fair Systemic Risk Measures with Model Risk Corrections
Discutant : Christophe Hurlin
11 h 55 Marco Geraci (U. Namur, ULB)
Tail dependence in Short Selling and Stock Returns
Discutant : Sophie Béreau
12 h30 Apéritif – Buffet – Poster session
 

Session II

13 h 45 Manuela Braione (CORE, UCL), Nicolas K. Scholtes (CORE, UCL)
A value-at-risk approach to evaluating different distribution assumptions within a BEKK framework
Discutant : Florian Ielpo
14 h 20 Anurag Banerjee (Durham Business School), Guillaume Chevillon (ESSEC, CREAR), Marie Kratz (ESSEC, CREAR)
Detecting and Forecasting Large Deviations and Bubbles in a Near-Explosive Random Coefficient Model
Discutant : Bertrand Candelon
14 h 55 Oscar Bernal (CeReFiM, U. Namur), Jean-Yves Gnabo (CeReFiM, U. Namur), Grégory Guilmin (CeReFiM, U. Namur)
Assessing the contribution of banks, insurance and other financial services to systemic risk
Discutant : Patrick Kouontchou
15 h 30 Bertrand Candelon (School of Business and Economics, Maastricht U.), Norbert Metiu (Research Centre, Deutsche Bundesbank), Stefan Straetmans (School of Business and Economics, Maastricht U.)
Disentangling economic recessions and depressions
Discutant :Guillaume Chevillon
16 h 05 Pause
16 h 20 Catherine Kyrtsou (U. Macedonia, BETA, EconomiX), Christina Mikropoulou (U. Macedonia)
Diversity, Uncertainty and Stock Market Dynamics
Discutant : Denisa Banulescu
16 h 55 Jean-François Carpantier (CREA, U. Luxembourg), Arnaud Dufays (CORE, UCL)
Specific Markov-switching behaviour for ARMA parameters
Discutant : Catherine Kyrtsou

« Page précédente