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13ème Journée d’Économétrie

Développements Récents de l'Econométrie Appliquée à la Finance

le 03 décembre 2014
salle des colloques du bâtiment B de l'Université Paris Ouest - Nanterre
Organisateurs : Sandrine LARDIC, Valérie MIGNON, Sessi TOKPAVI, EconomiX-CNRS

Programme


9 h 00 Accueil des participants
 

Session I

9 h 15 Gilles de Truchis (AMSE), Florent Dubois (AMSE)
Unbalanced Fractional Cointegration and the No-Arbitrage Condition on Commodity Markets
Discutant : Julien Chevallier
9 h 50 Christophe Chorro (CES, U. Paris I), Dominique Guégan (PSE, CES, U. Paris I), Florian Ielpo (Lombard, U. Paris I), Hanjarivo Lalaharison (CES, U. Paris I)
Testing for Leverage Effect in Financial Returns
Discutant : Thomas Chuffart
10 h 25 Denisa Banulescu (European University Institute, U. Maastricht, LEO), Peter Reinhard Hansen (European University Institute, CREATES), Zhuo Huang (U. Peking), Marius Matei (U. Tasmania)
Volatility During the Financial Crisis Through the Lens of High Frequency Data: A Realized GARCH Approach
Discutant : Patrick Kouontchou
11 h 00 Pause
11 h 20 Gregory M. Jannin (Variances, U. Paris-1 - PRISM), Patrick Kouontchou (Variances, U. Lorraine, CEREFIGE), Bertrand B. Maillet ((ABN AMRO Advisors, Variances, U. Paris Dauphine et Orléans – LEDa-SDFi, LEO/CNRS and LBI), Jean-Luc Prigent (IPAG et U. Cergy - Pontoise - THEMA)
Revisiting some Aspects of Classical Decision Theories through Combinations of Order Statistics
Discutant : Bertrand Candelon
11 h 55 L.N. Boon (Amundi, U. Paris Dauphine), Marie Brière (Amundi, U. Paris Dauphine), Sandra Rigot (CEPN, U. Paris 13)
Does Regulation Matter? Riskiness and Procyclicality in Pension Asset Allocation
Discutant : Christophe Boucher
12 h30 Apéritif – Buffet – Poster session
 

Session II

13 h 45 Julien Chevallier (U. Paris 8, IPAG), Stéphane Goutte (U. Paris 8, LED, ESG)
On the estimation of regime-switching Lévy models
Discutant : Gilles de Truchis
14 h 20 Anastasia Cozarenco (AMSE), Ariane Szafarz (ULB, SBS-EM, Centre Emile Bernheim, CERMi)
Microcredit in Developed Countries: Unexpected Consequences of Loan Ceilings
Discutant : Marie Brière
14 h 55 Christophe Boucher (ABN AMRO Advisors, Variances, U. Lorraine - CEREFIGE), Alexandre Jasinski (ABN AMRO Advisors), Patrick Kouontchou (Variances, U. Lorraine - CEREFIGE), Bertrand B. Maillet (ABN AMRO Advisors, Variances, U. Paris Dauphine and Orléans – LEDa-SDFi, LEO/CNRS and LBI)
Identifier et prévoir les retournements du couple rendement/risque
Discutant : Florian Ielpo
15 h 30 Dominik Blatt (U. Maastricht), Bertrand Candelon (IPAG), Hans Manner (U. Cologne)
Detecting financial contagion in a multivariate system
Discutant : Bertrand Maillet
16 h 05 Pause
16 h 20 Thomas Chuffart (AMSE), Emmanuel Flachaire (AMSE), Anne Peguin-Feissolle (AMSE)
Testing for misspecification in GARCH-type models
Discutant : Denisa Banulescu
16 h 55 Juliana Caicedo-Llano (EPEE, U. Evry, EONOS Investment Technologies), Enareta Kurtbegu (EPEE, U. Evry)
European Equity Fund Managers: Luck or Skill?
Discutant : Anastasia Cozarenco

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