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14ème Journée d’Économétrie

Développements Récents de l'Econométrie Appliquée à la Finance

le 25 novembre 2015
salle des colloques du bâtiment B de l'Université Paris Ouest - Nanterre
Organisateurs : Elena DUMITRESCU, Valérie MIGNON, Sessi TOKPAVI, EconomiX-CNRS

Programme


9 h 00 Accueil des participants
 

Session I

9 h 15 Julien Idier (Banque de France), Thibaut Piquard (Ecole des Ponts Paristech, Banque de France)
Pandemic crises in financial systems and liquidity emergency
Discutant : Jean-Edouard Colliard
9 h 50 Ling-Ni Boon (Amundi, U. Paris-Dauphine, U. Tilburg), Florian Ielpo (PSE, CES, U. Paris I), Florian Ielpo (Unigestion SA, CES, U. Paris I, IPAG)
An Anatomy of Global Risk Premiums
Discutant : Sylvain Benoît
10 h 25 Christophe Hurlin (U. Orléans, LEO), Sébastien Laurent (U. Aix-Marseille, AMSE), Rogier Quaedvlieg (U. Maastricht), Stephan Smeekes (U. Maastricht)
Risk Measure Inference
Discutant : Alain Guay
11 h 00 Pause
11 h 20 Andreea Enache (EUI, PSE), Jean-Pierre Florens (TSE)
Quantile Analysis of Hazard-Rate Game Models
Discutant : Anna Simoni
11 h 55 David Neto (U. Geneva)
Extracting volatility signal using maximum a posteriori estimation
Discutant : Gilles de Truchis
12 h30 Apéritif – Buffet – Poster session
 

Session II

13 h 45 Keynote speaker : Alain Guay
Sentiments in SVARs
14 h 30 Thomas Raffinot (LEDa-SDFi Université Paris Dauphine)
Can macroeconomists get rich nowcasting economic turning points with machine-learning?
Discutant : Ludovic Gauvin
15 h 05 Walid Chkili (U. Tunis El Manar)
Dynamic correlations and hedging effectiveness between gold and stock markets: evidence for BRICS countries
Discutant :Thomas Chuffart
15 h 40 Pause
16 h 00 Jeanne Amar (U. Aix-Marseille, CERGAM), Bertrand Candelon (IPAG Business School), Christelle Lecourt (U. Aix-Marseille, CERGAM)
Are sovereign wealth fund investment decisions based on country factors?
Discutant : Julien Idier
16 h 35 Thomas Chuffart (AMSE), Emma Hooper (AMSE)
Is sovereign default looming for oil exporting countries? An analysis through Credit Default Swaps
Discutant : Christelle Lecourt
17 h 05 Matthieu Garcin (NATIXIS, LabEx REFI), Clément Goulet (U. Paris I, LabEx REFI)
A fully non-parametric heteroskedastic model
Discutant : Christophe Boucher

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