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Programme

Sixième journée d'économétrie :
Développements récents de l'économétrie
appliquée à la finance

EconomiX, Université Paris X – Nanterre
Jeudi 22 novembre 2007

9 h 00 Accueil des participants
 


Session I : Dynamique des marchés financiers

9 h 15 Cyriac GUILLAUMIN (CEPN, Univ. Paris XIII)
Asymétrie et convergence des chocs macroéconomiques en Asie de l’Est : une analyse dynamique
Discutant : Amélie Charles
9 h 50 Amélie CHARLES (PRISM, Univ. Paris I) et Olivier DARNE (EconomiX, Univ. Paris X et BdF)
Testing for efficiency in Euro exchange rates
Discutant : Julien Idier
10 h 25 Jean-François HOARAU et François HERMET (CERESUR, Univ. Réunion)
Long run PPP in Eastern and Southern African countries: evidence from panel data stationary tests with multiple structural breaks
Discutant : Christophe Hurlin
11 h 00 Pause
11 h 20 Julien IDIER (BdF et CES)
Long term vs. short term transmission in stock markets: the use of Markov switching multifractal models
Discutant : Thierry Michel
11 h 55 Pierre FILIPPI (FIDEAS Capital), Patrick KOUONTCHOU (Variances et Univ. Paris I, CES),  Bertrand MAILLET (AAAdvisors-QCG, ABN AMRO, Variances et Univ. Paris I, CES et IEF) et Paul MERLIN (AAAdvisors, ABN AMRO, Variances et Univ. Paris I, CES)
Analyse de style, classification de fonds, et cartes de Kohonen
Discutant : Yamina Tadjeddine
12 h30 Apéritif – Buffet – Poster session
 


Session II : Aspects méthodologiques

13 h 45 Gilbert COLLETAZ, Christophe HURLIN et Sessi TOKPAVI (LEO, Univ. Orléans)
Irregularly intraday spaced value at risk (ISIVaR) models, forecasting and predictive abilities
Discutant : Florian Ielpo
14 h 20 Florian IELPO (CES-AC) et Guillaume SIMON (SGAM et Univ. Paul Sabatier)
Smiled dynamics of the smile
Discutant : Hélène Hamisultane
14 h 55 Marie BRIERE (ULB, Crédit Agricole AM, PSE) et Ariane SZAFARZ (Solvay Business School et DULBEA, ULB)
Crisis-robust bond portfolios
Discutant : François Hermet
15 h 30 Andreas PICK (Univ. of Cambridge et Sinopia AM)
Forescasting times series subject to structural breaks
Discutant : Sessi Tokpavi
16 h Pause
16 h 15 Hélène HAMISULTANE (EconomiX, Univ. Paris X)
Utility-based pricing of the weather derivatives
Discutant : Cyriac Guillaumin
16 h 50 Bertrand MAILLET (AAAdvisors-QCG, Variances, Paris 1 – CES/CNRS et EIF) et Thierry MICHEL (AAAdvisors-QCG et Variances)
From explicit calendar to implicit business times: recovering an intrinsic time from market prices
Discutant : Marie Brière

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