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Septième journée d'économétrie :
Développements récents de l'économétrie appliquée à la finance

EconomiX, Université Paris X – Nanterre
le mercredi 26 novembre 2008

Programme

9 h 00 Accueil des participants
 

Session I : Dynamique des marchés financiers

9 h 15 Marie Brière (CAAM and Solvay), Jérôme Coffinet (BdF), José Da Fonseca (ESILV and Zeliade Systems), Florian Ielpo (Pictet & Cie)
A characterization of the jumps activity in interest rates
Discutant : Jean-Yves Gnabo
9 h 50 Jean-Yves Gnabo (CeReFim, U. Namur), Jérôme Lahaye (CeReFim, U. Namur), Sébastien Laurent (CeReFim, U. Namur and CORE), Christelle Lecourt (CeReFim, U. Namur)
Do jumps mislead the FX market?
Discutant : Sessi Tokpavi
10 h 25 Serges Darolles (SGAM and CREST), Gaëlle Le Fol (U. Evry and CREST), Gulten Mero (U. Rennes 1, CREM and CREST)
Returns and volume: between information and liquidity
Discutant : Bertrand Maillet
11 h 00 Pause
11 h 20 Julien Idier (BdF et CES)
(Re)correlation: a Markov switching multifractal model with time varying correlations
Discutant : Philippe Charlot
11 h 55 Benjamin Hamidi (A.A.Advisors-QCG, ABN AMRO, Variances, U. Paris 1, CES), Bertrand Maillet (A.A.Advisors-QCG, ABN AMRO, Variances, U. Paris 1, CES and EIF), Jean-Luc Prigent (THEMA, U. Cergy-Pontoise)
A dynamic autoregressive expectile for time-invariant proportion portfolio strategies
Discutant : Guillaume Simon
12 h30 Apéritif – Buffet – Poster session
 

Session II : Aspects méthodologiques

13 h 45 Bertrand Candelon (U. Maastricht), Gilbert Colletaz (LEO, U. Orléans), Christophe Hurlin (LEO, U. Orléans), Sessi Tokpavi (LEO, U. Orléans)
Backtesting Value-at-Risk: A GMM duration-based test
Discutant : Robert Vermeulen
14 h 20 Philippe Charlot (GREQAM, U. Méditerranée), Vêlayoudom Marimoutou (GREQAM, U. Méditerranée)
Hierarchical hidden Markov structure for dynamic correlations: the hierarchical RSDC model
Discutant : Zakaria Moussa
14 h 55 Michel Beine (CREA, U. Luxembourg), Antonio Cosma (CREFI, Luxembourg School of Finance), Robert Vermeulen (CREA, U. Luxembourg)
The dark side of global integration: increasing tail dependence
Discutant : Christophe Hurlin ou Gilbert Colletaz
15 h 30 Serge Darolles (SGAM and CREST), Jean-Pierre Florens (IDEI and GREMAQ), Guillaume Simon (U. Toulouse and SGAM)
Hedge funds durations: Endogeneity of performance and assets under management
Discutant : Christophe Boucher
16 h Pause
16 h 15 Eric Girardin (GREQAM, U. Méditerranée), Zakaria Moussa (GREQAM, U. Méditerranée)
The effectiveness of quantitative easing in Japan: New evidence from a structural FAVAR
Discutant : Julien Idier
16 h 50 Gilbert Cette (BdF and U. Méditerranée, DEFI), Marielle de Jong (Sinopia AM)
The rocky ride of break-even inflation rates
Discutant : Florian Ielpo

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