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Programme de la cinquième journée d’économétrie :
Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance

9 h 00
Accueil des participants

Session I : Dynamique des marchés financiers

9 h 15
Imen KOUKI (ISIG, Tunisie) et Hélène RAYMOND (EconomiX, Univ. Paris X)
Analyse microstructurelle du comportement du teneur de marché des changes : Etude intra-journalière de l’activité d’un teneur de marché tunisien
Discutant : Marie BRIERE (ULB, Crédit Agricole AM, PSE)

9 h 50
Dominique GUEGAN (CES-AC, ENS Cachan) et Florian IELPO (DEXIA et CES-AC)
Some further evidence on the impact of economic news on interest rates
Discutant : Oscar BERNAL (ULB)

10 h 25
Michel BEINE (Univ. Luxembourg), Oscar BERNAL (ULB), Jean-Yves GNABO (Univ. Namur), Christelle LECOURT (Univ. Namur)
The nature of the decision process of central bank interventions in the FX market : evidence from the BoJ
Discutant : Florian IELPO (DEXIA et CES-AC)

11 h 00 - Pause

11 h 20
Marie BRIERE (ULB, Crédit Agricole AM, PSE), Ariane CHAPELLE (ULB) et Ariane SZAFARZ (DULBEA)
Contagion ou globalisation sur les marchés financiers internationaux ?
Discutant : Thierry MICHEL (CES, Variances, AAAdvisors-QCG)

11 h 55
Bertrand MAILLET (CES, Variances, AAAdvisors-QCG) et Thierry MICHEL (CES, Variances, AAAdvisors-QCG)
Extreme Volatilities
Discutant : Olivier DARNE (EconomiX, Univ. Paris X)

12 h30 - Apéritif – Buffet – Poster session

Session II : Aspects méthodologiques

13 h 45
Benjamin HAMIDI (CES, Variances, AAAdvisors-QCG), Emmanuel JURCZENKO (ESCP-EAP, Variances, CES) et Bertrand MAILLET (CES, Variances, AAAdvisors-QCG)
D'un multiple conditionnel en assurance de portefeuille : CaViaR pour les gestionnaires
Discutant : Hélène RAYMOND (EconomiX, Univ. Paris X)

14 h 20
Christoph HANCK (Univ. Dortmund)
For which countries did PPP hold ? A multiple testing approach
Discutant : Sessi TOKPAVI (LEO, Univ. Orléans)

14 h 55
Christophe HURLIN (LEO, Univ. Orléans) et  Sessi TOKPAVI (LEO, Univ. Orléans)
Backtesting Value at Risk Accuracy: A New Simple Test
Discutant : Bertrand MAILLET (CES, Variances, AAAdvisors-QCG)

15 h 30
Damien BERLEMONT et Fatma BEN MOHAMED (Sinopia AM)
Modélisation des risques de marché : l’apport du modèle à corrélations conditionnelles dynamiques

16 h - Pause

16 h 15
Georges GALLAIS HAMONNO, Thi-Hong-Van HOANG, Huyen NGUYEN-THI-THANH (LEO, Univ. Orléans)
Faut-il corriger les rentabilités des hedge funds?
Discutant : Guillaume CHEVILLON (ESSEC, Univ. Oxford)

16 h 50
Guillaume CHEVILLON (ESSEC, Univ. Oxford)
Finite sample cointegration testing using weak trends
Discutant : Catherine BRUNEAU (EconomiX, Univ. Paris X)




Programme de la poster session :

G. BAGNAROSA, Emmanuel JURCZENKO (ESCP-EAP, Variances, CES), Bertrand MAILLET (CES, Variances, AAAdvisors-QCG) et J. SADEFO
Another Approximate Option Pricing Model based on Padé Approximants

Kheira BENHAMI
Liquidity providers’ valuation of anonymity : The Nasdaq market makers evidence

Oscar BERNAL (DULBEA, ULB) et Jean-Yves GNABO (CEREFIM, Univ. Namur)
Talks, financial operations or both ? Generalizing central banks’ FX reaction functions

Christophe BOUCHER (ESG, Variances, AAAdvisors-QCG)
Consommation, richesse désagrégée et politique monétaire

Christophe BOUCHER (ESG, Variances, AAAdvisors-QCG), Bertrand MAILLET (CES-CNRS, Variances, AAAdvisors-QCG) et Thierry MICHEL (CES-CNRS, Variances, AAAdvisors-QCG)
Misalignments and Aggregated Volatility

Jessica FOUILLOUX (PRISM, Univ. Paris I)
Estimation statistique de la prime de terme

Mohamed Ali HOUFI (LEGI-Ecole Polytechnique de Tunisie) et Mokhtar KOUKI (LEGI-Ecole Polytechnique de Tunisie)
Modèles non linéaires et tests d’efficience informationnelle

Mohamed Ali HOUFI (LEGI-Ecole Polytechnique de Tunisie) et Ghassen El MONTASSER (ESC, Tunisie)
Effets des points aberrants sur les tests de normalité et de linéarité

Nicolas HUCK (BETA, Univ. Nancy 2)
Prévisions multiples et surclassement

Julien IDIER (BdF et CES, Paris I)
Stock exchanges industry consolidation and shock transmission

Laure JAUNAUX (EURISCO)
Microcrédit au Brésil: l’informalité influe-t-elle sur la discipline contractuelle ?

Emmanuel JURCZENKO (ESCP-EAP, Variances, CES), Bertrand MAILLET (CES-CNRS, Variances, AAAdvisors-QCG), Paul MERLIN et G. YANOU
Robust Non-parametric L-moment Efficient Frontier

P. KOUONTCHOU et Bertrand MAILLET (CES-CNRS, Variances, AAAdvisors-QCG)
Measures of the Compass Rose Phenomenon on the French Stock Market

P. KOUONTCHOU et Bertrand MAILLET (CES-CNRS, Variances, AAAdvisors-QCG)
ICA-based High Frequency VaR

K. LARAADH et Bertrand MAILLET (CES-CNRS, Variances, AAAdvisors-QCG)
Non-parametric Performance Persistance

Bertrand MAILLET (CES-CNRS, Variances, AAAdvisors-QCG) et Paul MERLIN
Completing Missing Values with Kohonen and EOF

Bertrand MAILLET (CES-CNRS, Variances, AAAdvisors-QCG), Thierry MICHEL (CES-CNRS, Variances, AAAdvisors-QCG) et A. SUBBOTIN
A RIMS

Stéphane MUSSARD (CEPS/INSTEAD, GREDI, GEREM) et Virginie TERRAZA (CREFI)
Classification de titres à l’aide de la valeur Shapley: une application au marché de fond de fonds


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