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JOURNEE D’ECONOMETRIE

DEVELOPPEMENTS RECENTS DE L’ECONOMETRIE APPLIQUEE
A LA FINANCE

le mercredi 25 novembre 2009
salle des colloques du Bâtiment B de l’Université Paris Ouest - Nanterre

Programme


9 h 00 Accueil des participants
 

Session I : Dynamique des marchés financiers

9 h 15 Anne-Laure Delatte (Rouen Business School), Julien Fouquau (Rouen Business School)
Multiple equilibria in the demand for money in China during its transition process
Discutant : Laurent Ferrara
9 h 50 Yannick Le Pen (Univ. Nantes, LEMNA), Benoît Sevi (Univ. Angers, GRANEN, LEMNA)
News and correlations: an impulse response analysis
Discutant : Ombretta Signori
10 h 25 Christophe Bellégo (ENSAE), Laurent Ferrara (Banque de France, DGEI-DCPM)
Forecasting euro area recessions using time-varying binary response models for financial variables
Discutant : Julien Fouquau
11 h 00 Pause
11 h 20 Bertrand Maillet (AAAdvisors-QCG, Variances et Paris-1 - CES/CNRS et IEF) et Paul Merlin (AAAdvisors, Variances et Paris-1 - CES/CNRS)
Outliers Detection, Correction of Financial Time-series Anomalies and Distributional Timing for Robust Efficient Higher-order Moment Asset Allocations
Discutant : Pierre Bajgrowicz
11 h 55 Julien Chevallier (Imperial College London), Florian Ielpo (Pictet Asset Management), Benoît Sévi (Univ. Angers, GRANEN, LEMNA)
Do jumps help in forecasting density of futures returns?
Discutant : Paul Merlin
12 h30 Apéritif – Buffet – Poster session
 

Session II : Aspects méthodologiques

13 h 45 Marcel Aloy (DEFI), Mohamed Boutahar (GREQAM), Karine Gente (DEFI), Anne Péguin-Feissolle (GREQAM)
Purchasing power parity and the time series behaviour of the real exchange rates: does one size fit all?
Discutant : Yannick Le Pen
14 h 20 Khalid Sekkat, Ariane Szafarz (Université Libre de Bruxelles, DULBEA, Centre Emile Bernheim)
Valuing Homeownership
Discutant : Benjamin Hamidi
14 h 55 Bertrand Candelon (Maastricht University), Elena-Ivona Dumitrescu (Univ. Orléans, LEO), Christophe Hurlin (Univ. Orléans, LEO)
Early Warning Systems: A Comparison of Currency Crises Forecasting Methods
Discutant : Ariane Szafarz
15 h 30 Benjamin Hamidi (AAAdvisors-QCG, Variances et Paris-1 - CES/CNRS), Patrick Kouontchou (Variances et Paris-1 - CES/CNRS), Bertrand Maillet (AAAdvisors-QCG, Variances et Paris-1 - CES/CNRS et IEF)
Towards a Well-diversified Risk Measure
Discutant : Christophe Hurlin
16 h Pause
16 h 15 Pierre Bajgrowicz (HEC, Univ. Genève), Olivier Scaillet (HEC, Univ. Genève, Swiss Finance Institute)
Detecting spurious jumps in high frequency data
Discutant : Mohamed Boutahar
16 h 50 Marie Brière (Université Libre de Bruxelles, CAAM), Ombretta Signori (CAAM)
Inflation-Hedging Portfolios in different inflation regimes
Discutant : Jean-Philippe Médecin

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