Khaled Guesmi
200 avenue de la République 92001 Nanterre Cedex
Bât. G, bureau 313H
Tel. 01.40.97.77.92 - Fax 01.40.97.78.21
JEL Classification: C32, F36, G15
Keywords: Time-Varying Integration, Emerging Markets, ICAPM, Risk Premium, Multivariate GARCH, Switching Model
Octobre 2004
2009-2010 Chargé de TD - Université Paris Ouest Nanterre la Défense
2008-2009 ATER - Université Paris Ouest Nanterre la Défense.
2007-2008 Assistant de recherche - Caisse de dépôts et consignation, département de contrôle de risques
2006-2007 Chargé de TD - Université Paris Ouest Nanterre la Défense
2005-2006 Chargé de TD - Université Paris Ouest Nanterre la Défense
2003-2006 Chargé d’études - Unesco (Paris)
2001-2003 Contrôleur qualité - General Electric Money Bank, Paris
Informatique à l’Université Paris Ouest (L1)
Macroéconomie (TD) à l’Université Paris Ouest (L2)
Econométrie des séries temporelles (séminaire de recherche pour doctorants) à l’ISG Tunis
Econométrie non linéaire (séminaire de recherche pour doctorants) à l’ISG Tunis
ORGANISATION DES COLLOQUES
Co-organisateur (with Anna Creti and Duc Khuong Nguyen) de l'International Symposium on Finance and Energy Issues (ISEFI - 2013). This conference, jointly organized by ECONOMIX-UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE and CNRS, and IPAG BUSINESS SCHOOL, will shed lights on these issues, by bringing together researchers in economics, finance and econometrics.
CHAMPS DE RECHERCHE
Econométrie des séries temporelles non-linéaires appliquée à la finance et à la macroéconomie, Intégration versus segmentation des marchés financiers développés et émergents, Finance internationale, Gestion de portefeuille, Economie d'énergie.
RAPPORTEUR POUR DES REVUES A COMITE DE LECTURE
rticles dans des revues à comité de lecture (internationales)
« On the Determinants of Equity International Risk Premium: Are Emerging Zones Differents? » (en collaboration avec Ilyes Abid, Mohamed El Hedi Arouri et Frederic Teulon), Economics Bulletin, vol. 33, n°1, pp. 597-611, 2013.
« Jump Dynamics and Volatility Components for OECD Stock Returns » (en collaboration avec Farhan Akbar, Walid Chkili et Irfan Akbar Kazi), Journal of Applied Business Research, vol. 29, n°3, 2013 (à paraître).
« Does Shift Contagion Exist Between OECD Stock Markets During The Financial Crisis » (en collaboration avec Olfa Kaabia et Irfan Akbar Kazi), Journal of Applied Business Research, vol. 29, n°2, pp. 469-484, 2013.
« Does Bayesian Shrinkage Help to Better Reflect What Happened During the Subprime Crisis? » (en collaboration avec Ilyes Abid et Olfa Kaabia), Economic Modelling, vol. 31, pp. 423-432, 2013.
« Characterizing South-East Asian Stock Market Integration through Time », International Journal of Business, vol. 17, n°1, pp. 100-112, 2012.
« What Drives the Regional Integration of Emerging Stock Markets? », Economics Bulletin, vol. 31, n°3, pp. 2603-2619, 2011.
« Time varying regional integration in emerging stock market », Economics Bulletin, vol. 31, n°2, pp. 1082-1094, 2011.
« How strong is the global integration of emerging market regions? An empirical assessment » (en collaboration avec Nguyen Duc), Economic Modelling, vol. 28, n°6, pp. 2517-2527, 2011.
Articles dans des revues à comité de lecture (nationales)
« L’intégration des marchés émergents : une analyse régionale » (en collaboration avec Nguyen Duc), Economie Appliquée, vol. 64, n°2, pp. 143-180, 2011.
Contributions à des ouvrages collectifs
« To what extent are emerging stock market returns driven by volatility spillover effects », in Emerging Markets and the Global Economy: A Handbook, sous la direction de Mohamed Hedi Arouri, Duc Khuong Nguyen et Sabri Boubakri, Elsevier, 2013.
Conférences
Conférences sur sélection avec actes
« Stock Market Liberalization. Integration and Risk in Emerging Economies of Middle East – An ICAPM Approach » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri) Actes de la conférence 3rd Conference, Innovations sociétales et entrepreneuriales, Gouvernance territoriale autour de la Méditerranée, Nice, July, 2012.
« How strong is the global integration of emerging market regions? An empirical assessment » Proceedings of the 9th INFINITI Conference on International Finance , Dublin, 13-14 June, 2011.
« Contagion effect on Financial Crisis on OCDE Stock Markets » (en collaboration avec Olfa Kaabia et Irfan Akbar Kazi) Proceedings of the International conference on Applied Financial Economics, Samos Island Greece, 30 JUIN, 2011.
« Évaluation de la prime de risque de change dans un contexte regional » Proceedings of the 1st International Symposium in Computational Economics and Finance, Sousse, February, 25-27, 2010, 2010
http://www.iscef.com.
« Le processus de la dynamique d'intégration des marchés boursiers » Proceedings of the 5th International Finance Conference IFC5, Hammamet, March 12-13-14, 2009
http://www.ifc5.com/.
« Intégration régionale de marchés boursiers émergents : évaluation du prix de risque dans le MEDAFI » Proceedings of the Conférence Internationale de l’Association Française de Finance, AFFI 2009, Brest, May 13-14-15, 2009
http://www.affi2009-brest.com.
« Evaluation de la prime de risque de change dans un contexte régional: une analyse multivariée du MEDAFI» Proceedings of the Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance, Nanterre, 26 Novembre, 2009.
Conférences sur sélection (sans actes)
« Does Bayesian Shrinkage Help to Better Reflect What Happened during the Subprime Crisis? » (en collaboration avec Ilyes Abid et Olfa Kaabia), 11ème Journée d'Économétrie Développements Récents de l'Econométrie Appliquée à la Finance, Paris, 21 Novembre, 2012
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=154.
« How strong is the global integration of emerging market regions? » (en collaboration avec Nguyen Duc),Journée d’Econométrie : développements récents de l’économétrie appliquée à la finance, Paris, 23 novembre 2011, 2011.
« Contagion Effect of Financial Crisis on OECD Stock Markets » (en collaboration avec Olfa Kaabia et Irfan Akbar Kazi), Journée d’Econométrie : développements récents de l’économétrie appliquée à la finance, Paris, 23 novembre , 2011.
Documents de travail
« How strong is the global integration of emerging market regions? An empirical assessment » (en collaboration avec Nguyen Duc) EconomiX Working Paper, n°09, 2011
http://economix.fr/pdf/dt/2011/WP_EcoX_2011-09.pdf.
« Are Domestic Asian Markets integrated with the regional one? » SSRN Working Paper, n°1752963, 2011
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1752963.
« Evaluation de la prime de risque de change dans un contexte régional: une analyse multivariée du MEDAFI» EconomiX Working Paper, n°45, 2009
http://economix.fr/pdf/dt/2009/WP_EcoX_2009-45.pdf.
« On the Determinants of Equity International Risk Premium: Are Emerging Zones Differents? » (en collaboration avec Ilyes Abid, Mohamed El Hedi Arouri et Frederic Teulon), Economics Bulletin, 2013 (à paraître).
« Jump Dynamics and Volatility Components for OECD Stock Returns » (en collaboration avec Farhan Akbar, Walid Chkili et Irfan Akbar Kazi), Journal of Applied Business Research, vol. 29, n°3, 2013 (à paraître).
« Does Shift Contagion Exist Between OECD Stock Markets During The Financial Crisis » (en collaboration avec Olfa Kaabia et Irfan Akbar Kazi), Journal of Applied Business Research, vol. 29, n°2, pp. 469-484, 2013.
« Does Bayesian Shrinkage Help to Better Reflect What Happened During the Subprime Crisis? » (en collaboration avec Ilyes Abid et Olfa Kaabia), Economic Modelling, vol. 31, pp. 423-432, 2013.
« Characterizing South-East Asian Stock Market Integration through Time », International Journal of Business, vol. 17, n°1, pp. 100-112, 2012.
« What Drives the Regional Integration of Emerging Stock Markets? », Economics Bulletin, vol. 31, n°3, pp. 2603-2619, 2011.
« Time varying regional integration in emerging stock market », Economics Bulletin, vol. 31, n°2, pp. 1082-1094, 2011.
« How strong is the global integration of emerging market regions? An empirical assessment » (en collaboration avec Nguyen Duc), Economic Modelling, vol. 28, n°6, pp. 2517-2527, 2011.
Articles dans des revues à comité de lecture (nationales)
« L’intégration des marchés émergents : une analyse régionale » (en collaboration avec Nguyen Duc), Economie Appliquée, vol. 64, n°2, pp. 143-180, 2011.
Contributions à des ouvrages collectifs
« To what extent are emerging stock market returns driven by volatility spillover effects », in Emerging Markets and the Global Economy: A Handbook, sous la direction de Mohamed Hedi Arouri, Duc Khuong Nguyen et Sabri Boubakri, Elsevier, 2013.
Conférences
Conférences sur sélection avec actes
« Stock Market Liberalization. Integration and Risk in Emerging Economies of Middle East – An ICAPM Approach » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri) Actes de la conférence 3rd Conference, Innovations sociétales et entrepreneuriales, Gouvernance territoriale autour de la Méditerranée, Nice, July, 2012.
« How strong is the global integration of emerging market regions? An empirical assessment » Proceedings of the 9th INFINITI Conference on International Finance , Dublin, 13-14 June, 2011.
« Contagion effect on Financial Crisis on OCDE Stock Markets » (en collaboration avec Olfa Kaabia et Irfan Akbar Kazi) Proceedings of the International conference on Applied Financial Economics, Samos Island Greece, 30 JUIN, 2011.
« Évaluation de la prime de risque de change dans un contexte regional » Proceedings of the 1st International Symposium in Computational Economics and Finance, Sousse, February, 25-27, 2010, 2010
http://www.iscef.com.
« Le processus de la dynamique d'intégration des marchés boursiers » Proceedings of the 5th International Finance Conference IFC5, Hammamet, March 12-13-14, 2009
http://www.ifc5.com/.
« Intégration régionale de marchés boursiers émergents : évaluation du prix de risque dans le MEDAFI » Proceedings of the Conférence Internationale de l’Association Française de Finance, AFFI 2009, Brest, May 13-14-15, 2009
http://www.affi2009-brest.com.
« Evaluation de la prime de risque de change dans un contexte régional: une analyse multivariée du MEDAFI» Proceedings of the Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance, Nanterre, 26 Novembre, 2009.
Conférences sur sélection (sans actes)
« Does Bayesian Shrinkage Help to Better Reflect What Happened during the Subprime Crisis? » (en collaboration avec Ilyes Abid et Olfa Kaabia), 11ème Journée d'Économétrie Développements Récents de l'Econométrie Appliquée à la Finance, Paris, 21 Novembre, 2012
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=154.
« How strong is the global integration of emerging market regions? » (en collaboration avec Nguyen Duc),Journée d’Econométrie : développements récents de l’économétrie appliquée à la finance, Paris, 23 novembre 2011, 2011.
« Contagion Effect of Financial Crisis on OECD Stock Markets » (en collaboration avec Olfa Kaabia et Irfan Akbar Kazi), Journée d’Econométrie : développements récents de l’économétrie appliquée à la finance, Paris, 23 novembre , 2011.
Documents de travail
« How strong is the global integration of emerging market regions? An empirical assessment » (en collaboration avec Nguyen Duc) EconomiX Working Paper, n°09, 2011
http://economix.fr/pdf/dt/2011/WP_EcoX_2011-09.pdf.
« Are Domestic Asian Markets integrated with the regional one? » SSRN Working Paper, n°1752963, 2011
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1752963.
« Evaluation de la prime de risque de change dans un contexte régional: une analyse multivariée du MEDAFI» EconomiX Working Paper, n°45, 2009
http://economix.fr/pdf/dt/2009/WP_EcoX_2009-45.pdf.
Exchange rate Data
http://www.ers.usda.gov/Data/ExchangeRates/
Nationals Accounts Aggregates Database
http://unstats.un.org/unsd/snaama/selbasicFast.asp
European Central Bank
http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?REF_AREA=308&node=2018775&FREQ=M&INSTRUMENT_FM=BB&DATASET=0
International Monetary Funds
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/02/weodata/index.aspx
UN Data
http://data.un.org/Explorer.aspx?d=IFS
Emission Database for Global Atmospheric Research
http://edgar.jrc.ec.europa.eu/login.php?f=C&er=register
Blue Next Statistics
http://www.bluenext.fr/statistics/downloads.html
The World Bank
http://data.worldbank.org/country
Center for International Comparisons of production
http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt63/pwt63_form.php
Us Energy Information Administration
http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/
Federal Reserve Bank of
St Louis
http://research.stlouisfed.org/fred2/Exchange rate Data
http://www.ers.usda.gov/Data/ExchangeRates/
Nationals Accounts Aggregates Database
http://unstats.un.org/unsd/snaama/selbasicFast.asp
European Central Bank
http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?REF_AREA=308&node=2018775&FREQ=M&INSTRUMENT_FM=BB&DATASET=0
International Monetary Funds
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/02/weodata/index.aspx
UN Data
http://data.un.org/Explorer.aspx?d=IFS
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http://edgar.jrc.ec.europa.eu/login.php?f=C&er=register
Blue Next Statistics
http://www.bluenext.fr/statistics/downloads.html
The World Bank
http://data.worldbank.org/country
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http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt63/pwt63_form.php
Us Energy Information Administration
http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/
Federal Reserve Bank of
St Louis
http://research.stlouisfed.org/fred2/