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Khaled Guesmi

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Education

Ph. D in in Financial Economics, University of Paris Ouest, Nanterre La Défense.

M.A. in Macroeconomics and Quantitative Analysis, University of Paris Ouest, Nanterre La Défense.

Graduate studies University of Paris 1 Sorbonne – Money and Finance.

Research areas

Corporate finance, Exchange rates risk, Portfolio diversification, Energy Finance and Economics, Stock markets integration versus segmentation, International multifactor asset pricing , Portfolio diversification, Econometrics applied to finance .

Publications

 

  1. Regional Stock Market Integration of Singapore: A Multivariate Analysis  (en collaboration avec S. Mankai et F. Teulon), Economic Modelling, vol. 43, pp.  217–224, 2014.
  2. The Evolution of Risk premium as a measure for intra-Regional Equity Market Integration » (A. Taneem Muzaffar; F.Teulon), International Review of Financial Analysis, 2014 (à paraître).
  3. Oil Price and Financial Markets: Multivariate Dynamic Frequency Analysis  (A. Creti ; Z.Ftiti), Energy Policy, vol. 73, pp.  245–258, 2014
  4. Tests of financial market contagion: Evolutionary co-epectral analysis versus wavelet analysis, avec Zied Ftiti, A. Tiwari, A. Benaanes, Computational Economics, 2014 (à paraître).
  5. Return and volatility transmission between oil prices and Oil-exporting and Oil-importing Countries Economic Modelling » (S. Fattoum), Economic Modelling, vol. 38, pp. 305-310, 2014.
  6. Commodity Price Correlation and Time varying Hedge Ratios » (A. Lahiani), Journal of Applied Business Research, vol. 30, n°4, 2014 (à paraître).
  7. Integration versus Segmentation in Middle East North Africa Equity market: Time Variations and Currency Risk (J.Y Moisseron ; F. Teulon), Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, vol. 28, pp. 204-212, 2014.
  8. International CAPM and Regional Integration Factors: Evidence from Some European Emerging Countries (D.K  Nguyen), Applied Economics, vol. 46, n°11, pp. 1279-1290, 2014.
  9. Is there a difference between domestic and foreign risk premium? The case of China Stock Market (S. Fattoum), Journal of Applied Business Research, vol. 30, n°5, 2014.
  10. Stock Market Integration and Risk Premium: Empirical Evidence for Emerging Economies of South Asia (I. Abid ; O. Kaabia), Economic Modelling, vol. 37, pp. 408-416, 2014.
  11. The determinants of regional stock market integration in Middle East: A Conditional ICAPM Approach (F. Teulon), International Economics, vol. 137, pp. 22-31, 2014.
  12. The Relationship between Oil Price and OECD Stock Markets: A Multivariate Approach ( S. Fattoum), Economics Bulletin, vol. 34, n°1, pp. 510-519, 2014.
  13. Does Bayesian Shrinkage Help to Better Reflect What Happened During the Subprime Crisis? (I. Abid ; O. Kaabia) Economic Modelling, vol. 31, pp. 423-432, 2013.
  14. Further evidence on the determinants of regional stock market integration in Latin America (D. K Nguyen Duc ; F. Teulon), European Journal of Comparative Economics, vol. 10, n°3, pp. 297-313, 2013.
  15. Determinants Of Foreign Direct Investment In MENA Region: Panel Co-Integration Analysis, Journal of Applied Business Research, vol. 29, n°4, pp. 1103-1110, 2013.
  16. Greece’s stock market integration into Southeast Europe » (I. Abid ; Z. Ftiti), Journal of Economic Integration, vol. 28, n°4, pp. 375-392, 2013.
  17. Integration in Middle East Stock Markets: Determinants, Effects and Evolutions » (M.H. Arouri ; J.Y. Moisseron ; F. Teulon), Journal of Applied Business Research, vol. 29, n°3, pp. 1301-1316, 2013.
  18. Oil price and financial markets in the main OPEC countries » ( A. Creti ; Z. Ftiti), Energy Studies Review, vol. 20, n°3, art 3, 2013.
  19. On the Determinants of Equity International Risk Premium: Are Emerging Zones Differents? (M.H. Arouri ; I. Abid ; F. Teulon), Economics Bulletin, vol. 33, n°1, pp. 597-611, 2013.
  20. Jump Dynamics And Volatility Components For OECD Stock Returns ( F. Akbar, W. Chkili et I. Kazi),  Journal of Applied Business Research, vol. 29, n°3, pp. 777-888, 2013.
  21. Characterizing South-East Asian Stock Market Integration through Time, International Journal of Business, vol. 17, n°1, pp. 100-112, 2012.
  22. How strong is the global integration of emerging market regions? An empirical assessment (D.K Nguyen), Economic Modelling, vol. 28, n°6, pp. 2517-2527, 2011.
  23. Time varying regional integration in emerging stock market, Economics Bulletin, vol. 31, n°2, pp. 1082-1094, 2011.
  24. What Drives the Regional Integration of Emerging Stock Markets?, Economics Bulletin, vol. 31, n°3, pp. 2603-2619, 2011.
  25. L’intégration des marchés émergents : une analyse régionale (Nguyen Duc), Economie Appliquée, vol. 64, n°2, pp. 143-180, 2011.

Contributions à des ouvrages collectifs

« To what extent are emerging stock market returns driven by volatility spillover effects », pp. 371-381, in Emerging Markets and the Global Economy: A Handbook, sous la direction de Mohamed Hedi Arouri, Duc Khuong Nguyen et Sabri Boubakri, Elsevier, 2013.

« Applications de gestion sous Excel en Visual Basic » (en collaboration avec Sabine BRUAUX), pp. 166-186, in Les contraintes temporelles, sous la direction de MOSCHETTO B.-L. et RIVA F, Economica, 2013.

Conférences

« Contagion Effects on OECD Equity Markets » (en collaboration avec Ilyes Abid et Nguyen Duc) Proceedings of the 1st Vietnam International Conference in Finance , Hanoi, 5-6 June, 2014
http://vicif.sciencesconf.org/.

« Contagion Effects on OECD Equity Markets » (en collaboration avec Ilyes Abid et Nguyen Duc) Actes de la conférence 5th International Research Meeting in Business and Management, Nice, 7-8 Juillet, 2014
http://ipag-irm.sciencesconf.org/.

« Regional integration of stock markets in Southeast Europe » (en collaboration avec Duc Khuong Nguyen) Proceedings of the 7th International Finance Conference (IFC7), Paris, 7-8 March, 2013
http://ifc7.sciencesconf.org/.

« Oil Shocks and Economic Growth in OPEC countries » (en collaboration avec Zied Ftiti et Frederic Teulon) Proceedings of the 4ème Journée - Innovation, entrepreneuriat et gouvernance territoriale autour de la Méditerranée, Nice, 5 Juillet, 2013
http://ipag-irm.sciencesconf.org.

« Oil price impact on financial markets: co-spectral analysis for exporting versus importing countries » (en collaboration avec Anna Creti et Zied Ftiti) Proceedings of the 1st International Symposium on Finance and Energy Issues , Paris, 1er Mars, 2013
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=166.

« Stock Market Liberalization. Integration and Risk in Emerging Economies of Middle East – An ICAPM Approach » (en collaboration avec Mohamed El Hedi Arouri) Actes de la conférence 3rd Conference, Innovations sociétales et entrepreneuriales, Gouvernance territoriale autour de la Méditerranée, Nice, July, 2012.

« Does Bayesian Shrinkage Help to Better Reflect What Happened During the Subprime Crisis? » (en collaboration avec Ilyes Abid et Olfa Kaabia) Proceedings of the CEE Annual Conference, Istanbul, 17-18 December , 2012
http://www.cee.boun.edu.tr/index.php/2012-cee-annual-conference.

« How strong is the global integration of emerging market regions? An empirical assessment » Proceedings of the 9th INFINITI Conference on International Finance , Dublin, 13-14 June, 2011.

« Contagion effect on Financial Crisis on OCDE Stock Markets » (en collaboration avec Olfa Kaabia etIrfan Akbar Kazi) Proceedings of the International conference on Applied Financial Economics, Samos Island Greece, 30 JUIN, 2011.

« Évaluation de la prime de risque de change dans un contexte regional » Proceedings of the 1st International Symposium in Computational Economics and Finance, Sousse, February, 25-27, 2010, 2010
http://www.iscef.com.

« Le processus de la dynamique d'intégration des marchés boursiers » Proceedings of the 5th International Finance Conference IFC5, Hammamet, March 12-13-14, 2009
http://www.ifc5.com/.

« Intégration régionale de marchés boursiers émergents : évaluation du prix de risque dans le MEDAFI» Proceedings of the Conférence Internationale de l’Association Française de Finance, AFFI 2009, Brest, May 13-14-15, 2009
http://www.affi2009-brest.com.

« Evaluation de la prime de risque de change dans un contexte régional: une analyse multivariée du MEDAFI » Proceedings of the Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance, Nanterre, 26 Novembre, 2009.

« Does Bayesian Shrinkage Help to Better Reflect What Happened during the Subprime Crisis? » (en collaboration avec Ilyes Abid et Olfa Kaabia), 11ème Journée d'Économétrie Développements Récents de l'Econométrie Appliquée à la Finance, Paris, 21 Novembre, 2012
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=154.

« How strong is the global integration of emerging market regions? » (en collaboration avec Nguyen Duc), Journée d’Econométrie : développements récents de l’économétrie appliquée à la finance, Paris, 23 novembre 2011, 2011.

« Contagion Effect of Financial Crisis on OECD Stock Markets » (en collaboration avec Olfa Kaabia etIrfan Akbar Kazi), Journée d’Econométrie : développements récents de l’économétrie appliquée à la finance, Paris, 23 novembre , 2011.

« On the Time Varying Relationship between Oil Price and G7 Equity index: a Multivariate Approach » (en collaboration avec Ilyes Abid et Gazi Sullaheddin), 2nd International Symposium on Finance and Energy Issues, Paris, 28 Mars, 2014.

Documents de travail

« Oil price impact on financial markets: co-spectral analysis for exporting versus importing countries » (en collaboration avec Anna Creti et Zied Ftiti) EconomiX Working Paper, n°11, 2013
http://economix.fr/pdf/dt/2013/WP_EcoX_2013-11.pdf .

« How strong is the global integration of emerging market regions? An empirical assessment » (en collaboration avec Nguyen Duc) EconomiX Working Paper, n°09, 2011
http://economix.fr/pdf/dt/2011/WP_EcoX_2011-09.pdf.

« Are Domestic Asian Markets integrated with the regional one? » SSRN Working Paper, n°1752963, 2011
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1752963.

« Evaluation de la prime de risque de change dans un contexte régional: une analyse multivariée du MEDAFI » EconomiX Working Paper, n°45, 2009
http://economix.fr/pdf/dt/2009/WP_EcoX_2009-45.pdf.

 

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