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Olfa Kaabia

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Coordonnées professionnelles: 

 

EconomiX-CNRS

Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Bâtiment G, bureau 313 H

200 avenue de la République
92001 Nanterre Cedex, France
 
Tél : +33 (0)1 40 97 78 21 
Fax : +33 (0)1 40 97 59 73
E-mail :  kaabia.olfa@yahoo.fr

 

 

Thèmes de recherches :

Economie comportementale, analyse des effets de crises, macroéconomie financière, économétrie des séries temporelles, économétrie financière. 
Mots clés: VAR, FAVAR, VAR Bayesien, MS-VAR, MEDAFI, DCC-GARCH, ACP, Filre de Kalman, etc.  

Titres Universitaires :

 

2013 : Doctorat en Sciences Economiques à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

   Titre de la thèse: « Les Vecteurs de la Contagion entre les Marchés d’Actifs des Pays de L’OCDE :  

                               Apports de l’Analyse Factorielle et des Techniques Bayesiennes »

   Mention: Très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité.

   Membres du jury:

* M. Mohamed El Hedi AROURI (Professeur à l'université d'Auvergne, rapporteur)

* M. Michel BOUTILLIER (Professeur à l'université de Paris Ouest Nanterre La Défense)

* Mme Sophie BRANA (Professeur à l'université de Bordeaux IV, rapporteur)

* Mme Virginie COUDERT (Professeur associé à l'université de Paris Ouest Nanterre La

Défense, Banque de France, CEPII)

* Mme Catherine DOZ (Professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

* M. Remzi UCTUM (Chargé de recherches au CNRS, HDR à l'université de Paris Ouest

Nanterre La Défense)

 

2008 : M2 « Gestion du Risque en Finance et Assurance » à l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense en collaboration avec l’Université de Cergy Pontoise. Mention TB (major de promotion)

· Mémoire Majeur : « Modélisation du choc d’un risque émergent Champs électromagnétiques (EMF) sur l’actif : Cas du portefeuille CEM Communications d’AXA» dirigé par M. Jean-Noël Guye et Mme Catherine Bruneau.

· Mémoire Mineur : « Choc d’un risque émergent Champs électromagnétiques CEM émis par les téléphones portables sur le passif d’AXA » dirigé par Mr Jean-Noël Guye & Daniel Zajdenweber

2007 : M1 « Finance et Actuariat »à l’IHEC de Sousse http://www.ihecso.rnu.tn.  Mention Bien

· Mémoire : « Sélection de Portefeuille en Incorporant les Moments d’ordre élevé : Cas de la Tunisie » dirigé par M. Skandar Slim.

  

Expérience professionnelle :

 

 + Fonctions universitaires:

2013-2014 : Post-doctorat au laboratoire de recherche EconomiX, UMR 7235- CNRS

♦  2011-2013 :ATER à temps plein, UFR SEGMI, à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense.  

2008- 2011:Monitrice-Allocataire de Recherche, UFR SEGMI à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

 

+ Enseignements:

2013-2014 : Economie des Intermédiaires Financiers (M1), Gestion de portefeuille (M1) et Marchés financiers (M1).

2011-2013 : Microéconomie (L2), Statistiques (L2) et Gestion de Portefeuille (M1).  

2008- 2011: Microéconomie (L1, L2) et Gestion de Portefeuille (M1).

 

+ Chargée d’études:

Du 01/04/2010 au 30/06/2010 à la Direction de la Conjoncture et des Prévisions Macroéconomiques (DCPM) de la Banque de France en tant que chargée d’études sur le thème « Application de la méthode d’analyse factorielle de Boivin (FAVAR) sur données de la BDF ».

Du 26/05/2008 au 29/08/2008 au service GRM (Group Risk Management) d’AXA dans le cadre de la réalisation des mémoires (majeur et mineur) du M2.

  

Publications :

 

1.      Kaabia, O. et Abid, I., (2013a), “Theoretical Channels of International Transmission during the Subprime Crisis to OECD Countries: A FAVAR Model under Bayesian Framework”, Journal of Applied Business Research, Vol. 29, N° 2, pp. 443–460.

2.      Kaabia, O., Abid, I. et Guesmi, K., (2013b), “Does Bayesian Shrinkage Help to Better Reflect What Happened during the Subprime Crisis?”, Economic Modelling, Vol. 31, pp. 423–432.

3.      Kaabia, O. et Abid, I., (2013c), “Detecting Contagion Effects during the Subprime Crisis Using Different VAR Size Models: Comparison between OLS and Bayesian Shrinkage”, Journal of Applied Business Research, Vol. 29, N° 3, pp. 717–736.

4.      Kaabia, O., Guesmi, K., et Kazi, I., (2013d), “Does Shift Contagion Exist Between OECD Stock Markets during the Financial Crisis?”, Journal of Applied Business Research, Vol. 29, N° 3, pp. 469–484.

5.      Kaabia, O., (2013e), “Potential Contagion Effects on OECD Countries: A FAVAR Model under Bayesian Framework”, à paraître dans International Economic Journal.

 

Documents de travail :

6.      Kaabia, O., Guesmi, K., et Kazi, I., (2012a), “Is There Evidence of Shift-Contagion on OECD Stock Markets during the Financial Crisis?”, Economics e-Journal Working Paper N° 2011-15.

7.      Kaabia, O., et Abid, I. (2012b), “Theoretical Channels of International Transmission during the Subprime Crisis to OECD Countries: A FAVAR Model under Bayesian Framework”, EconomiX Working Paper N° 2012-40.

8.      Kaabia, O., Abid, I. et Guesmi, K., (2012c), “Does Bayesian Shrinkage Help to Better Reflect What Happened during the Subprime Crisis?”, EconomiX Working Paper N° 2012-46. 

Communications :


      1.The 2012 Annual Conference of the Center for Economics and Econometrics (CEE) at Bogazici University, Istanbul, Décembre 2012.

2.11ème Journée d'Économétrie Développements Récents de l'Econométrie Appliquée à la Finance, Nanterre, France, Novembre 2012.

3.Séminaire doctorants, Nanterre, Novembre, 2012.

4.International Conference on Global Economy, Policy challenges and Market Responses
Londres, Grande Bretagne, Septembre 2012.

5.10ème Journée d'Économétrie Développements Récents de l'Econométrie Appliquée à la Finance, Nanterre, France, Novembre 2011.

6.8th International Conference on Applied Financial Economics (AFE) SEMOS, Grèce, Juin 2011.

7.12th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Denizli, Turquie, Mai 2011.

8.59ème Congrès de l’Association Française de Science Economique (AFSE), Nanterre, Sept 2010.

9.XVth Spring Meeting of Young Economists (SMYE 2010), Luxembourg, Avril 2010.

10. 3rd Financial Risks International Forum Risk Dependencies, Paris, Mars 2010.

11.  Macroeconometric Workshop 2009, Berlin, December 2009.

12.  Présentation Séminaire EPO, Nanterre, Mars, 2008.

 

Compétences linguistiques & informatiques :

 

Langues :   • Arabe : langue maternelle                 • Anglais : courant, usage professionnel

                       • Espagnol : niveau scolaire                • Français : courant, usage professionnel                                   

Informatique : Outils bureautique, Matlab, Eviews, Gauss, Rats, OxMetrics, JMulti, S. Word, Latex.

  

Distinctions et bourses :

 

Allocataire de Recherche à l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense (2008-2011).

♦ Major de promotion en M2 « Gestion du Risque en Finance et Assurance » en 2008.

♦ Boursière du Gouvernement Tunisien pour des études de troisième cycle en France en 2007.

  

Autres activités :

 

• Rapporteur auprès des revues Economics Bulletin, Economic Modelling.

Membre active des associations : AIDIMM (Association d'Innovation pour le Développement économique et IMMobilier) et de l’ATUGE (l'Association des Tunisiens des Grandes Ecoles).

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