Unité mixte de recherche 7235

18ème Journée d’Économétrie Développements Récents de l’Econométrie Appliquée à la Finance

18ème Journée d’Économétrie

Développements Récents de l’Econométrie Appliquée à la Finance

 

mercredi 13 novembre 2019

 

EconomiX-CNRS, Université de Paris Nanterre

 

 

Organisation 

Elena DUMITRESCU, Valérie MIGNON, Gilles de TRUCHIS, EconomiX-CNRS 

Programme  pdf

 

9 h 00

Accueil des participants

 

 

Session I 

9 h 15

 

Olivier de Bandt (Banque de France), Sandrine Lecarpentier (ACPR, EconomiX), Cyril Pouvelle (ACPR)
Determinants of banks’ liquidity: a French perspective on market and regulatory ratio interactions
Discutant : Sylvain Benoit (LEDa, PSL)

 

9 h 50

Sylvain Benoit (LEDa,PSL), Ophélie Couperier, Jérémy Leymarie (LEO, U. Orléans)
Elicitability of Marginal Expected Shortfall and Related Systemic Risk Measures
Discutant : Matthieu Garcin (ESILV)

 

10 h 25

Nicolas Himounet (CEPN, U. Paris 13), Francisco Serranito (CEPN, U. Paris 13, DIAL), Julien Vauday (CEPN, U. Paris 13)
Uncertainty is bad for Business. Really?
Discutant : Carl Grekou (CEPII)

 

11 h 00

Pause

11 h 20

 

Alexandre Girard (CEREC, UC Louvain), Jean-Yves Gnabo (CeReFiM, U. Namur), Benjamin Peeters (CEREC, UC Louvain)
The role of economic integration in monetary policy spillovers

Discutant : Sandrine Lecarpentier (ACPR, EconomiX)

 

11 h 55

Cavicchioli Maddalena (U. Modena), Catherine Kyrtsou (U. Macedonia, CAC IXXI-ENS Lyon), Christina D. Mikropoulou (U. Macedonia)
New evidence on the synchronization between the US business and financial cycles
Discutant : Nicolas Himounet (CEPN)

 

12 h30

Apéritif – Buffet – Poster session

 

 

Session II 

 

13 h 45

Keynote speaker: Jeroen Rombouts (ESSEC)

Sparse Change-point VAR models

 

14 h 30

Wassim Le Lann (LEO, U. Orléans), Sessi Tokpavi (LEO, U. Orléans)
High-Dimensional Financial Systems and Conditional Spillover Test in Volatility Distributions
Discutant : Benjamin Peeters (CEREC)

 

15 h 05

Rosnel Sessinou (AMSE), Sébastien Laurent (AMSE)
Estimation of Large Precision Matrices Using Autometrics, Lasso and Shrinkage Methods, with an Application to Global Minimum-Variance Portfolio
Discutant : Arthur Thomas (IFPEN, LEMNA)

 

15 h 40

Pause

16 h 00

 

Arthur Thomas (IFPEN, LEMNA)
A noncausal analysis of the role of expectations in forecasting energy prices
Discutant : Anthony Paris (LEO)

 

16 h 35

Cécile Couharde (EconomiX), Carl Grekou (CEPII)
Divergence between exchange rate classifications
Discutants : Antonia Lopez-Villavicencio (EconomiX) et Francisco Serranito (CEPN)

 

17 h 05

François Benhmad
Shale Oil and The US Economy: A Wavelet Analysis
Discutant : Catherine Kyrtsou (U. Macedonia, CAC IXXI-ENS Lyon)

 

Inscription

 

Inscription gratuite avant le 10 novembre 2019.

 

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Contacts 

Elena.Dumitrescu@parisnanterre.fr, Valerie.Mignon@parisnanterre.fr, g.detruch@parisnanterre.fr 

Programme des précédentes journées

 

AGENDA

lundi 28 novembre 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Marianne Lumeau (CREM, Université de Rennes I)

En salle 614 et en distanciel

American bias in a local music streaming market: curation push vs. preference pull

mardi 29 novembre 2022

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

Adriano do Vale (Université de Poitiers) et Léo Malherbe (Université Université de Picardie Jules Verne)

Shedding light on a Blind Spot: New empirical evidence on the Accountability of the EuroSystem National Central Banks

mardi 29 novembre 2022

Series of Webinars on Economics of Environment, Energy and Transport (SWEEET)

Thomas Douenne (Univ. Amsterdam), Albert Jan Hummel (Univ. Amsterdam), Marcelo Pedroni (Univ. Amsterdam)

Optimal Fiscal Policy in a Climate-Economy Model with Heterogeneous Households

jeudi 1 décembre 2022

Doctorants

Nicolas de Roux

Capturing international influences in US monetary policy through a NLP approach

lundi 5 décembre 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Vincent Lefrère (Institut Mines Telecom)

En salle 614 et en distanciel

Privacy, Data and Competition: The Case of Apps For Young Children

mardi 6 décembre 2022

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

Eric Monnet (EHESS et PSE)

Le rôle d’amortisseur des banques centrales – une perspective historique

jeudi 8 décembre 2022

Lunch

Guillaume Pierné

12h - 13h, salle 110

TBA

lundi 12 décembre 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Clément Brébion (Copenhagen BS)

En salle 614 et en distanciel

Unemployment Insurance Eligibility and Employment Duration

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