Unité mixte de recherche 7235

19ème Journée d’Économétrie Développements Récents de l’Econométrie Appliquée à la Finance

19ème Journée d’Économétrie

Développements Récents de l’Econométrie Appliquée à la Finance

 

mercredi 18 novembre 2020

 

EconomiX-CNRS, Université de Paris Nanterre

 

Organisation:

 

Elena DUMITRESCU, Valérie MIGNON, Gilles de TRUCHIS, EconomiX-CNRS 

 

La journée se déroulera en visio sous Microsoft Teams

(les détails pour la connexion seront disponibles ultérieurement)

 

 

 

En raison de la crise sanitaire, la journée d’économétrie se déroulera cette année en visio-conférence. Afin que nous puissions vous faire parvenir le lien pour vous connecter, nous vous remercions de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription (inscription gratuite) en cliquant sur le lien ci-dessous avant le 15 novembre 2020. Les détails pour la connexion vous seront transmis par mail le 16 novembre 2020.

 

Contacts 

Elena.Dumitrescu@parisnanterre.fr, Valerie.Mignon@parisnanterre.fr, g.detruch@parisnanterre.fr 

Programme

 

9 h 00

Accueil des participants

 

 

Session I 

9 h 00

 

Wassim Le Lann (U. Orléans, LEO)
Quantile regression backtest for tail-risk measures
Discutant : C Boucher

 

9 h 35

Julien Royer (CREST, ENSAE, Institut Polytechnique de Paris)
Conditional asymmetry in ARCH(1) models
Discutant : Thomas Chuffart

 

10 h 10

Sébastien Fries (Vrije Universiteit Amsterdam)

Forecasting Heavy-Tailed Noncausal Processes and Bubble Crash Odds

Discutant : Arthur Thomas

 

10 h 45

Pause

10 h 55

 

Henri Fraisse, Matthias Laporte (Banque de France)

Return on Investment in Artificial Intelligence: the Case of Bank Capital Requirement

Discutant : Wassim Le Lann

 

11 h 30

Jean-Baptiste Hasse (AMSE), Quentin Lajaunie (U. Paris Dauphine)

Does the Yield Curve Signal Recessions? New Evidence from an International Panel Data Analysis

Discutant : Maxime Fajeau

 

12 h 05

Maxime Fajeau (U. Paris 1, PSE)

Too Much Finance or Too Many Weak Instruments?

Discutant : Henri Fraisse

 

12 h 40

Pause

 

 

Session II 

 

13 h 45

Bertrand Candelon, Angelo Luisi (U. Catholique de Louvain, Louvain Finance)

Testing for the Validity of W in GVAR models

Discutant : Andrzej Szczepaniak

 

14 h 20

Jean-Baptiste Bonnier (U. Nantes, LEMNA)

Speculation and informational efficiency in commodity futures markets

Discutant : Anthony Paris

 

14 h 55

Zakaria Moussa (U. Nantes, LEMNA) Arthur Thomas (ENSAE, U. Nantes, LEMNA)

Disentangling oil supply unanticipated and news shocks: Non-Causal VAR

Discutant : Sébastien Fries

 

15 h 30

Pause

15 h 40

 

Marco Pinchetti (ULB, ECARES), Andrzej Szczepaniak (U. Ghent)

The Global Information Effect: Central Bank Information, International Spillovers, and Flight to Quality

Discutant : Angelo Luissi

 

16 h 15

Marielle De Jong (Grenoble Ecole de Management), Frank J. Fabozzi (EDHEC Business School, Nice)

From ad hoc bond-risk measures to variance-covariance forecasts

Discutant : Roman Mestre

 

16 h 50

Roman Mestre, Michel Terraza (U. Montpellier, MRE)

Analyse de l’instabilité du Beta de la Droite de Marché par une Régression Forward avec Fenêtre Tempo-Fréquentielle

Discutant : Marielle de Jong

 

Inscription

 

Inscription gratuite avant le 15 novembre 2020.

 

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Programme des précédentes journées

 

AGENDA

lundi 12 décembre 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Clément Brébion (Copenhagen BS)

En salle 614 et en distanciel

Unemployment Insurance Eligibility and Employment Duration

mardi 13 décembre 2022

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Nicolas Astier (Paris School of Economics)

16h-17h

Riding together: eliciting travelers’ preferences for long-distance carpooling

mercredi 14 décembre 2022

Économies du monde musulman

Mohamed Touati Tliba (École Supérieure de Commerce, Alger)

The scientific wealth of nations with special reference to MENA region: a cross-country productivity analysis of academic research

jeudi 15 décembre 2022

Doctorants

Pablo Aguilar Perez

Profitability and solvency of French insurance companies in an environment of low interest rates

jeudi 15 décembre 2022

Groupe de travail « Intelligence artificielle »

Matthieu Latapy (LiP6, CNRS / Sorbonne Université)

Salle G614B

Résistance — Perturber les Infrastructures en Réseaux

jeudi 15 décembre 2022

Groupe de travail Economie Comportementale

Magali Dumontet

TBA

jeudi 5 janvier 2023

Lunch

Mehdi Aït-Hamlat, Florian Baudoin, Tanguy Bonnet

Nouveaux doctorants

mardi 10 janvier 2023

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Antoine Missemer (CNRS, CIRED Paris)

Pour une histoire alternative des rapports économie-environnement : à propos de ‘A History of Ecological Economic Thought’

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