Unité mixte de recherche 7235

19ème Journée d’Économétrie Développements Récents de l’Econométrie Appliquée à la Finance

19ème Journée d’Économétrie

Développements Récents de l’Econométrie Appliquée à la Finance

 

mercredi 18 novembre 2020

 

EconomiX-CNRS, Université de Paris Nanterre

 

Organisation:

 

Elena DUMITRESCU, Valérie MIGNON, Gilles de TRUCHIS, EconomiX-CNRS 

 

La journée se déroulera en visio sous Microsoft Teams

(les détails pour la connexion seront disponibles ultérieurement)

 

 

 

En raison de la crise sanitaire, la journée d’économétrie se déroulera cette année en visio-conférence. Afin que nous puissions vous faire parvenir le lien pour vous connecter, nous vous remercions de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription (inscription gratuite) en cliquant sur le lien ci-dessous avant le 15 novembre 2020. Les détails pour la connexion vous seront transmis par mail le 16 novembre 2020.

 

Contacts 

Elena.Dumitrescu@parisnanterre.fr, Valerie.Mignon@parisnanterre.fr, g.detruch@parisnanterre.fr 

Programme

 

9 h 00

Accueil des participants

 

 

Session I 

9 h 00

 

Wassim Le Lann (U. Orléans, LEO)
Quantile regression backtest for tail-risk measures
Discutant : C Boucher

 

9 h 35

Julien Royer (CREST, ENSAE, Institut Polytechnique de Paris)
Conditional asymmetry in ARCH(1) models
Discutant : Thomas Chuffart

 

10 h 10

Sébastien Fries (Vrije Universiteit Amsterdam)

Forecasting Heavy-Tailed Noncausal Processes and Bubble Crash Odds

Discutant : Arthur Thomas

 

10 h 45

Pause

10 h 55

 

Henri Fraisse, Matthias Laporte (Banque de France)

Return on Investment in Artificial Intelligence: the Case of Bank Capital Requirement

Discutant : Wassim Le Lann

 

11 h 30

Jean-Baptiste Hasse (AMSE), Quentin Lajaunie (U. Paris Dauphine)

Does the Yield Curve Signal Recessions? New Evidence from an International Panel Data Analysis

Discutant : Maxime Fajeau

 

12 h 05

Maxime Fajeau (U. Paris 1, PSE)

Too Much Finance or Too Many Weak Instruments?

Discutant : Henri Fraisse

 

12 h 40

Pause

 

 

Session II 

 

13 h 45

Bertrand Candelon, Angelo Luisi (U. Catholique de Louvain, Louvain Finance)

Testing for the Validity of W in GVAR models

Discutant : Andrzej Szczepaniak

 

14 h 20

Jean-Baptiste Bonnier (U. Nantes, LEMNA)

Speculation and informational efficiency in commodity futures markets

Discutant : Anthony Paris

 

14 h 55

Zakaria Moussa (U. Nantes, LEMNA) Arthur Thomas (ENSAE, U. Nantes, LEMNA)

Disentangling oil supply unanticipated and news shocks: Non-Causal VAR

Discutant : Sébastien Fries

 

15 h 30

Pause

15 h 40

 

Marco Pinchetti (ULB, ECARES), Andrzej Szczepaniak (U. Ghent)

The Global Information Effect: Central Bank Information, International Spillovers, and Flight to Quality

Discutant : Angelo Luissi

 

16 h 15

Marielle De Jong (Grenoble Ecole de Management), Frank J. Fabozzi (EDHEC Business School, Nice)

From ad hoc bond-risk measures to variance-covariance forecasts

Discutant : Roman Mestre

 

16 h 50

Roman Mestre, Michel Terraza (U. Montpellier, MRE)

Analyse de l’instabilité du Beta de la Droite de Marché par une Régression Forward avec Fenêtre Tempo-Fréquentielle

Discutant : Marielle de Jong

 

Inscription

 

Inscription gratuite avant le 15 novembre 2020.

 

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Programme des précédentes journées

 

AGENDA

lundi 20 mars 2023

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Ambre Nicolle (LMU Munich)

En salle 614 et en distanciel

Competition and value capture in platform markets: Implications for complementor strategy

mardi 21 mars 2023

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

André Orléan (Paris School of Economics)

Toutes les valeurs sont des espèces d’un même genre

mercredi 22 mars 2023

Économies du monde musulman

Hicham Benamirouche (CREAD, Alger) | Mongi Marzoug (ancien ministre tunisien de l’énergie)

La sécurité énergétique dans la région MENA: une proposition d’évaluation | La transition énergétique dans les pays du MENA

jeudi 23 mars 2023

Lunch

Benjamin Monnery

Salle 401-402 à 12h

Does the International Criminal Court Reduce Violence Against Civilians?

lundi 27 mars 2023

Professeurs invités

Axel Gautier

jeudi 30 mars 2023

Groupe de travail « Intelligence artificielle »

Paola Tubaro (CREST)

Salle : G614B

Artificial intelligence, labour transformations, and inconspicuous inequalities: women’s work on digital ‘micro-tasking’ platforms

jeudi 30 mars 2023

Doctorants

Morel Tien

Migration et synchronisation des cycles

lundi 3 avril 2023

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Stefania Marcassa (CY Cergy)

En salle 614 et en distanciel

TBA

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