Unité mixte de recherche 7235

20ème Journée d’Économétrie – Développements Récents de l’Econométrie Appliquée à la Finance

20ème Journée d’Économétrie – Développements Récents de l’Econométrie Appliquée à la Finance

 

 

EconomiX-CNRS, Université Paris Nanterre, le 10 novembre 2021

La journée se déroulera dans la salle 614B au 6e étage du bâtiment Allais (Bât. G)

 

Organisation : 

Elena DUMITRESCU, Valérie MIGNON et Gilles de TRUCHIS

 

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Programme

 

8 h 50

Accueil des participants

 

 

 

Session I 

9 h 15

Camille Baily (CeReFiM, U. Namur), Jean-Yves Gnabo (CeReFiM, U. Namur)

SRI Mutual Funds Distinctiveness: Evidence and Implications

Discutant : Paul Merlin (Concrete)

9 h 50

Capucine Nobletz (EconomiX, U. Paris Nanterre)

Return spillovers between green energy indexes and financial markets: a first sectoral approach

Discutant : Anthony Paris (LEO, U. Orléans)

10 h 25

Quentin Lajaunie (U. Orléans, LEO, Square Research Center)

Nonlinear Impulse Response Function for Dichotomous Models

Discutant : Laurent Ferrara (Skema Business School)

 

 

11 h 00

Pause

 

 

11 h 20

Paul Merlin (Concrete)

Mutual Fund Total Post-Transparency and Performance Decomposition

Discutant : Camille Baily (CeReFiM, U. Namur)

11 h 55

Alexandre Girard (CEREC, U. Louvain), Jean-Yves Gnabo (CeReFiM, U. Namur), Rodrigo Londono van Rutten (CEREC, U. Louvain)

Corporate lobbying and firm performance: Nonlinearity matters

Discutant : Quentin Lajaunie (LEO, U. Orléans, Square Research Center)

 

 

12 h 30

Apéritif – Buffet

 

 

 

Session II 

13 h 45

Keynote speaker: Christian Brownlees (U. Pompeu Fabra, Barcelona Graduate School of Economics), Jordi Llorens-Terrazas (U. Pompeu Fabra, Barcelona Graduate School of Economics)

Empirical Risk Minimization for Time Series: Nonparametric Performance Bounds for Prediction

14 h 30

Sy-Hoa Ho (Duy-Tan University), Jamel Saadaoui (BETA, U. Strasbourg)

Bank credit and economic growth: a dynamic threshold panel model for ASEAN countries

Discutant : Antonia Lopez-Villavicencio (EconomiX, U. Paris Nanterre)

 

15 h 05

Gaetan Bakalli (Auburn University), Stéphane Guerrier (U. Geneva), Olivier Scaillet (U. Geneva, Swiss Finance Institute)

A penalized two-pass regression to predict stock returns with time-varying risk premia

Discutant : Arthur Thomas (CREST-ENSAE)

 

 

15 h 40

Pause

 

 

16 h 00

Eric Girardin (U. Aix-Marseille, AMSE), Roselyne Joyeux (Macquarie University)

Dating stock market bubbles, crashes and their migration within Greater China

Discutant : Jamel Saadaoui (BETA, U. Strasbourg)

16 h 35

Sullivan Hué (U. Aix-Marseille, AMSE), Christophe Hurlin (U. Orléans, LEO), Christophe Pérignon (HEC Paris), Sebastian Saurin (U. Orléans, LEO)

Shapley Value Decomposition of Evaluation Metrics for Regression and Classification Models

Discutant : Christophe Boucher (EconomiX, U. Paris Nanterre)

17 h 10

Yang Mestre Zhou (MRE, U. Montpellier), Roman Mestre (MRE, U. Montpellier)

A Continuous Wavelets approach of China opening reforms effects on relationships between Mainland Chinese stock exchanges and Hong Kong

Discutant : Eric Girardin (AMSE, U. Aix-Marseille)

 

AGENDA

lundi 12 décembre 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Clément Brébion (Copenhagen BS)

En salle 614 et en distanciel

Unemployment Insurance Eligibility and Employment Duration

mardi 13 décembre 2022

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Nicolas Astier (Paris School of Economics)

16h-17h

Riding together: eliciting travelers’ preferences for long-distance carpooling

mercredi 14 décembre 2022

Économies du monde musulman

Mohamed Touati Tliba (École Supérieure de Commerce, Alger)

The scientific wealth of nations with special reference to MENA region: a cross-country productivity analysis of academic research

jeudi 15 décembre 2022

Doctorants

Pablo Aguilar Perez

Profitability and solvency of French insurance companies in an environment of low interest rates

jeudi 15 décembre 2022

Groupe de travail « Intelligence artificielle »

Matthieu Latapy (LiP6, CNRS / Sorbonne Université)

Salle G614B

Résistance — Perturber les Infrastructures en Réseaux

jeudi 15 décembre 2022

Groupe de travail Economie Comportementale

Magali Dumontet

TBA

jeudi 5 janvier 2023

Lunch

Mehdi Aït-Hamlat, Florian Baudoin, Tanguy Bonnet

Nouveaux doctorants

mardi 10 janvier 2023

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Antoine Missemer (CNRS, CIRED Paris)

Pour une histoire alternative des rapports économie-environnement : à propos de ‘A History of Ecological Economic Thought’

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