Unité mixte de recherche 7235

20ème Journée d’Économétrie – Développements Récents de l’Econométrie Appliquée à la Finance

20ème Journée d’Économétrie – Développements Récents de l’Econométrie Appliquée à la Finance

 

 

EconomiX-CNRS, Université Paris Nanterre, le 10 novembre 2021

La journée se déroulera dans la salle 614B au 6e étage du bâtiment Allais (Bât. G)

 

Organisation : 

Elena DUMITRESCU, Valérie MIGNON et Gilles de TRUCHIS

 

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Programme

 

8 h 50

Accueil des participants

 

 

 

Session I 

9 h 15

Camille Baily (CeReFiM, U. Namur), Jean-Yves Gnabo (CeReFiM, U. Namur)

SRI Mutual Funds Distinctiveness: Evidence and Implications

Discutant : Paul Merlin (Concrete)

9 h 50

Capucine Nobletz (EconomiX, U. Paris Nanterre)

Return spillovers between green energy indexes and financial markets: a first sectoral approach

Discutant : Anthony Paris (LEO, U. Orléans)

10 h 25

Quentin Lajaunie (U. Orléans, LEO, Square Research Center)

Nonlinear Impulse Response Function for Dichotomous Models

Discutant : Laurent Ferrara (Skema Business School)

 

 

11 h 00

Pause

 

 

11 h 20

Paul Merlin (Concrete)

Mutual Fund Total Post-Transparency and Performance Decomposition

Discutant : Camille Baily (CeReFiM, U. Namur)

11 h 55

Alexandre Girard (CEREC, U. Louvain), Jean-Yves Gnabo (CeReFiM, U. Namur), Rodrigo Londono van Rutten (CEREC, U. Louvain)

Corporate lobbying and firm performance: Nonlinearity matters

Discutant : Quentin Lajaunie (LEO, U. Orléans, Square Research Center)

 

 

12 h 30

Apéritif – Buffet

 

 

 

Session II 

13 h 45

Keynote speaker: Christian Brownlees (U. Pompeu Fabra, Barcelona Graduate School of Economics), Jordi Llorens-Terrazas (U. Pompeu Fabra, Barcelona Graduate School of Economics)

Empirical Risk Minimization for Time Series: Nonparametric Performance Bounds for Prediction

14 h 30

Sy-Hoa Ho (Duy-Tan University), Jamel Saadaoui (BETA, U. Strasbourg)

Bank credit and economic growth: a dynamic threshold panel model for ASEAN countries

Discutant : Antonia Lopez-Villavicencio (EconomiX, U. Paris Nanterre)

 

15 h 05

Gaetan Bakalli (Auburn University), Stéphane Guerrier (U. Geneva), Olivier Scaillet (U. Geneva, Swiss Finance Institute)

A penalized two-pass regression to predict stock returns with time-varying risk premia

Discutant : Arthur Thomas (CREST-ENSAE)

 

 

15 h 40

Pause

 

 

16 h 00

Eric Girardin (U. Aix-Marseille, AMSE), Roselyne Joyeux (Macquarie University)

Dating stock market bubbles, crashes and their migration within Greater China

Discutant : Jamel Saadaoui (BETA, U. Strasbourg)

16 h 35

Sullivan Hué (U. Aix-Marseille, AMSE), Christophe Hurlin (U. Orléans, LEO), Christophe Pérignon (HEC Paris), Sebastian Saurin (U. Orléans, LEO)

Shapley Value Decomposition of Evaluation Metrics for Regression and Classification Models

Discutant : Christophe Boucher (EconomiX, U. Paris Nanterre)

17 h 10

Yang Mestre Zhou (MRE, U. Montpellier), Roman Mestre (MRE, U. Montpellier)

A Continuous Wavelets approach of China opening reforms effects on relationships between Mainland Chinese stock exchanges and Hong Kong

Discutant : Eric Girardin (AMSE, U. Aix-Marseille)

 

AGENDA

lundi 4 mars 2024

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Shiva Shekhar (Tilburg Univ)

The Bright Side of the GDPR: Welfare-improving Privacy Management

mardi 5 mars 2024

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

Thomas Angeletti (Université Paris Dauphine PSL & IRISSO CNRS)

L’invention de l’économie française

mardi 5 mars 2024

Webinar TELE – Theoretical European Law & Economics

Ester Manna (University of Barcelona, Spain)

3:00 pm to 4:15 pm (Paris time)

TBA

mercredi 6 mars 2024

Économies du monde musulman

Amal Briki (Agence Alnaft, Alger)

Les déterminants de la performance bancaire en Algérie

jeudi 7 mars 2024

Doctorants

Michaël Guillossou

TBA

mardi 12 mars 2024

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

Simon Bittmann (CNRS - Université de Strasbourg) et Ulysse Lojkine (Université Paris-Nanterre)

Exploitation: A Socio-Economic Approach

jeudi 14 mars 2024

Lunch

Phu NGUYEN-VAN

TBA

mardi 19 mars 2024

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

Gilles Rotillon

Les NTIC sauveront-elles le capitalisme?

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