Unité mixte de recherche 7235

20ème Journée d’Économétrie – Développements Récents de l’Econométrie Appliquée à la Finance

20ème Journée d’Économétrie – Développements Récents de l’Econométrie Appliquée à la Finance

 

 

EconomiX-CNRS, Université Paris Nanterre, le 10 novembre 2021

La journée se déroulera dans la salle 614B au 6e étage du bâtiment Allais (Bât. G)

 

Organisation : 

Elena DUMITRESCU, Valérie MIGNON et Gilles de TRUCHIS

 

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Programme

 

8 h 50

Accueil des participants

 

 

 

Session I 

9 h 15

Camille Baily (CeReFiM, U. Namur), Jean-Yves Gnabo (CeReFiM, U. Namur)

SRI Mutual Funds Distinctiveness: Evidence and Implications

Discutant : Paul Merlin (Concrete)

9 h 50

Capucine Nobletz (EconomiX, U. Paris Nanterre)

Return spillovers between green energy indexes and financial markets: a first sectoral approach

Discutant : Anthony Paris (LEO, U. Orléans)

10 h 25

Quentin Lajaunie (U. Orléans, LEO, Square Research Center)

Nonlinear Impulse Response Function for Dichotomous Models

Discutant : Laurent Ferrara (Skema Business School)

 

 

11 h 00

Pause

 

 

11 h 20

Paul Merlin (Concrete)

Mutual Fund Total Post-Transparency and Performance Decomposition

Discutant : Camille Baily (CeReFiM, U. Namur)

11 h 55

Alexandre Girard (CEREC, U. Louvain), Jean-Yves Gnabo (CeReFiM, U. Namur), Rodrigo Londono van Rutten (CEREC, U. Louvain)

Corporate lobbying and firm performance: Nonlinearity matters

Discutant : Quentin Lajaunie (LEO, U. Orléans, Square Research Center)

 

 

12 h 30

Apéritif – Buffet

 

 

 

Session II 

13 h 45

Keynote speaker: Christian Brownlees (U. Pompeu Fabra, Barcelona Graduate School of Economics), Jordi Llorens-Terrazas (U. Pompeu Fabra, Barcelona Graduate School of Economics)

Empirical Risk Minimization for Time Series: Nonparametric Performance Bounds for Prediction

14 h 30

Sy-Hoa Ho (Duy-Tan University), Jamel Saadaoui (BETA, U. Strasbourg)

Bank credit and economic growth: a dynamic threshold panel model for ASEAN countries

Discutant : Antonia Lopez-Villavicencio (EconomiX, U. Paris Nanterre)

 

15 h 05

Gaetan Bakalli (Auburn University), Stéphane Guerrier (U. Geneva), Olivier Scaillet (U. Geneva, Swiss Finance Institute)

A penalized two-pass regression to predict stock returns with time-varying risk premia

Discutant : Arthur Thomas (CREST-ENSAE)

 

 

15 h 40

Pause

 

 

16 h 00

Eric Girardin (U. Aix-Marseille, AMSE), Roselyne Joyeux (Macquarie University)

Dating stock market bubbles, crashes and their migration within Greater China

Discutant : Jamel Saadaoui (BETA, U. Strasbourg)

16 h 35

Sullivan Hué (U. Aix-Marseille, AMSE), Christophe Hurlin (U. Orléans, LEO), Christophe Pérignon (HEC Paris), Sebastian Saurin (U. Orléans, LEO)

Shapley Value Decomposition of Evaluation Metrics for Regression and Classification Models

Discutant : Christophe Boucher (EconomiX, U. Paris Nanterre)

17 h 10

Yang Mestre Zhou (MRE, U. Montpellier), Roman Mestre (MRE, U. Montpellier)

A Continuous Wavelets approach of China opening reforms effects on relationships between Mainland Chinese stock exchanges and Hong Kong

Discutant : Eric Girardin (AMSE, U. Aix-Marseille)

 

AGENDA

lundi 23 mai 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Clara Jean (Grenoble Ecole de Management)

The Value of Your Data: Privacy and Personal Data Exchange Networks

lundi 30 mai 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Antoine Dubus (ETH Zurich)

Salle G110

Data Driven Mergers and Acquisitions with Information Synergies

mardi 31 mai 2022

Series of Webinars on Economics of Environment, Energy and Transport (SWEEET)

Juan Pablo Montero (PUC)

TBA

jeudi 9 juin 2022

Lunch

Rémi Generoso

TBA

jeudi 9 juin 2022

Groupe de travail « Intelligence artificielle »

Hugo Le Picard (IFRI)

Salle G614B

Le deep learning au service de l’analyse des énergies renouvelables en Afrique

mardi 14 juin 2022

Series of Webinars on Economics of Environment, Energy and Transport (SWEEET)

Andrew Plantiga (UCSB)

TBA

mercredi 15 juin 2022

Économies du monde musulman

Amel Bouzid (CREAD, Alger)

Natural and Regulatory Underlying Factors of Food Dependency in Algeria

lundi 20 juin 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Wilfried Sand Zantman (ESSEC Business School)

Hitting the Right Target? Pricing and Advertising Strategies in Digital Markets

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