Unité mixte de recherche 7235

21ème Journée d’Économétrie – Développements Récents de l’Econométrie Appliquée à la Finance

21ème Journée d’Économétrie – Développements Récents de l’Econométrie Appliquée à la Finance

 

 

EconomiX-CNRS, Université Paris Nanterre, le 16 novembre 2022

 

Salle des conférences du bâtiment Grappin (bâtiment B)

Plan du campus de Nanterre

 

Organisation : 

Elena DUMITRESCU, Valérie MIGNON et Gilles de TRUCHIS

 

 

Cette 21e journée d’économétrie organisée à l’université Paris Nanterre a pour objet de permettre à des chercheurs de présenter des travaux de recherche théoriques et/ou appliqués en économétrie de la finance. L’accent sera mis sur l’utilisation des techniques économétriques les plus récentes.

Programme

8 h 50: Accueil des participants


Session I


9 h 15: Rim Laksaci (U. catholique de Louvain)
Does daily portfolio disclosure impact the pricing efficiency of ETF? Evidence from US Active ETFs
Discutant : Matthieu Picault

 

9 h 50: Antoine Baena (Banque de France, U. Paris Dauphine), Aurélien Espic (Banque de France), Julien Idier (Banque de France)
From Granular Credit Risk to Credit Supply: The Probability of Default Channel
Discutant : Christophe Boucher

 

10 h 25: Gilles de Truchis (LEO, U. Orléans), Elena-Ivona Dumitrescu (EconomiX, U. Paris Nanterre), Sébastien Fries (Vrije Universiteit Amsterdam), Arthur Thomas (CREST-ENSAE)
Bet on a bubble asset? An optimal portfolio allocation strategy
Discutant : Jean-Michel Zakoian

 

11 h 00: Pause


11 h 20: Jean-Michel Banto (EMS, U. Paris I), Libaud Rudy Aurélien Doho (LASTIC), Sobom Matthieu Somé (LST, U. Thomas Sankara)
International Oil Price and Sectoral Stock Prices: An Asymmetric Kernel and Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Analysis
Discutant : Anthony Paris

 

11 h 55: Marielle de Jong (Grenoble Ecole de Management), Laurens Swinkels (Erasmus University Rotterdam)
The Capital-Protection Capacity of Emerging-Markets Inflation-Linked Bonds
Discutant : Stéphane Matton


12 h 30: Apéritif – Buffet


Session II


13 h 45 : Keynote speaker: Jean-Michel Zakoian (CREST), article co-écrit avec Christian Francq (ENSAE-CREST et U. Lille) et Baye Matar Kandji (CREST)
Inference on multiplicative component GARCH models without any small-order moment

 

14 h 30: Sullivan Hué (U. Aix-Marseille, AMSE), Christophe Hurlin (U. Orléans, LEO), Christophe Pérignon (HEC Paris), Sébastien Saurin (U. Orléans, LEO)
Explainable Performance
Discutant : Serge Darolles

 

15 h 05: Roland Gillet (U. Paris I), Matthieu Picault (U. Orléans, LEO), Thomas Renault (U. Paris I)
Investor attention and intraday market reaction to ECB announcements
Discutant : Gaëlle le Fol


15 h 40: Pause


16 h 00: Luca Margaritella (Lund University), Rosnel Sessinou (HEC Montréal)
Precision Least Squares: Estimation and Inference in High-Dimensional Linear Regression Models
Discutant : Anna Simoni

 

16 h 35: Bart Baesens (KU Leuven), Denisa Banulescu-Radu (LEO, U. Orléans), Christophe Hurlin (LEO, U. Orléans), Yannick Kougblenou (LEO, U. Orléans), Tim Verdonck (U. Antwerp)
Benchmarking state-of-the-art resampling techniques for classification models
Discutant : Bilel Sanhaji

 

Contact

elena.dumitrescu@parisnanterre.fr, valerie.mignon@parisnanterre.fr, gilles.detruchis@univ-orleans.fr

 

AGENDA

mardi 31 janvier 2023

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

Nathalie Heinich (EHESS)

ANNULÉ ET REPORTÉ À UNE DATE ULTÉRIEURE

Valeur et mesure: aux limites de l’approche économique

mardi 31 janvier 2023

Series of Webinars on Economics of Environment, Energy and Transport (SWEEET)

Aurelien Saussay(OFCE, Sciences Po, Paris), Misato Sato, (London School of Economics and Political Science) Francesco Vona (University of Milan) Layla O’Kane(Lightcast)

En visio

Who’s fit for the low-carbon transition? Emerging skills and wage gaps in job ad data

jeudi 2 février 2023

Lunch

Nabil Daher, Michaël Guilloussou, Daniela Lima Rente, Maryam Soltani

Nouveaux doctorants

jeudi 2 février 2023

Groupe de travail Economie Comportementale

Carole Treibich (Laboratoire d'Economie Appliquée de Grenoble GAEL)

Salle 101

Disentangling peer effects in transportation mode choice: the example of active commuting

jeudi 2 février 2023

Groupe de travail « Intelligence artificielle »

Aurélien Quignon (Université du Luxembourg)

Salle : G614B

Crowd-Based Feedback and Early-Stage Entrepreneurial Performance: Evidence from a Digital Platform

mardi 7 février 2023

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

Tristan Velardo (Sciences Po Bordeaux, Centre Emile Durkheim)

From the primitive mentality to the civilization of capitalism: Schumpeter, reader of Lévy-Bruh

mardi 7 février 2023

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Emmanuelle Lavaine (CEE-M - University of Montpellier)

Flood Risk Information: Evidence from Paris Housing Markets

jeudi 9 février 2023

Doctorants

Claire Mollier

Gender, competitiveness, and reaction to defeat

Inscription aux Newsletters