22ème Journée d’Économétrie – Développements Récents de l’Econométrie Appliquée à la Finance
EconomiX-CNRS, Université Paris Nanterre, le 15 novembre 2023
Salle des conférences du bâtiment Grappin (bâtiment B)
Organisation :
Elena DUMITRESCU, Valérie MIGNON et Gilles de TRUCHIS
Cette 22e journée d’économétrie organisée à l’université Paris Nanterre a pour objet de permettre à des chercheurs de présenter des travaux de recherche théoriques et/ou appliqués en économétrie de la finance. L’accent sera mis sur l’utilisation des techniques économétriques les plus récentes.
Inscription (gratuite) jusqu’au 29 octobre
Programme
8 h 50: Accueil des participants
Session I
9 h 15: Elena Dumitrescu (CRED, U. Paris 2), Arthur Thomas (U. Paris Dauphine)
Learning the predictive density of mixed-causal ARMA processes
Discutant : Sébastien Saurin
9 h 50: Nabil Bouamara (U. Catholique de Louvain), Sébastien Laurent (AMSE), Shuping Shi (Macquarie U.)
Sequential Cauchy Combination Test for Multiple Testing Problems with Financial Applications
Discutant : Arthur Thomas
10 h 25: Alain-Philippe Fortin (U. Genève, Swiss Finance Institute), Patrick Gagliardini (U. della Svizzera italiana, Swiss Finance Institute), Olivier Scaillet (U. Genève, Swiss Finance Institute)
Latent Factor Analysis in Short Panels
Discutant : Bilel Sanhaji
11 h 00: Pause
11 h 20: Marie Bidan (U. Montpellier), Roman Mestre (MRE U. Montpellier)
CPI and PPI: Who drives who in the time frequency space?
Discutant : Francisco Serranito
11 h 55: Celso Brunetti (FED, USA), Marc Joëts (IESEG, LEM), Valérie Mignon (EconomiX, U. Paris Nanterre)
Reasons Behind Words: OPEC Narratives and the Oil Market
Discutant : Jamel Saadaoui
12 h 30: Apéritif – Buffet
Session II
13 h 45: Keynote speaker: Sébastien Laurent (AMSE)
Autoregressive conditional betas
14 h 30: Valère Fourel (Banque de France), Alice Schwenninger (Banque de France, UPN, EconomiX)
The impact of the PEPP on the corporate commercial paper market
Discutant : Thomas Renault
15 h 05: Joshua Aizenman (U. of Southern California), Sy-Hoa Ho (VNU), Luu Duc Toan Huynh (Queen Mary U. of London), Jamel Saadaoui (BETA, U. Strasbourg), Gazi Salah Uddin (Linköping U.)
Real exchange rate and international reserves in the era of financial integration
Discutant : Antonia Lopez
15 h 40: Pause
16 h 00: Inessa Benchora (LEO, U. Orléans)
Verified carbon emissions and stock returns in the EU Emissions Trading Scheme
Discutant : Christophe Boucher
Contact
elena.dumitrescu@parisnanterre.fr, valerie.mignon@parisnanterre.fr, gilles.detruchis@univ-orleans.fr
