Big Data, Médias et Politique Monétaire
Mardi 12 octobre 2021
de 9:30 à 16:45
Maison de la recherche – Salle A201 – Paris 8 – Saint-Denis
Journée réunissant chercheurs en économétrie théorique et en Macroéconomie ayant pour point commun une question cruciale de nos jours: comment modéliser des données non standards (textes, large base de données, …)
Le repas est offert aux participants du colloque, pour les auditeurs cela sera dans la limite des places disponible.
Programme
| 9:00 – 9:30 | Accueil café |
| 9:30 – 10:45 |
Session #1 : Analyse textuelle en macroéconomie I
Thomas Chuffart (Université Paris Nanterre) – A new approach to nowcast exchange rates (avec Cyril Dell’Eva)
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| 10:45 – 11:00 | Pause-café |
| 11:00 – 12:30 |
Session #2 : Big data en économétrie financière I
Jeroen Rombouts (ESSEC Business School) – Fast Filtering with Large Option Panels: Implications for Asset Pricing (avec Arnaud Dufays et Kris Jacobs)
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| 12:30 – 14:30 | Pause-déjeuner |
| 14:30 – 15:15 |
Session #3 : Analyse textuelle en macroéconomie II
Klodiana Istrefi (Banque de France) – Monetary policy surprises: from media perceptions to market reactions (avec Laurent Ferrara et Joseph Yapi) |
| 15:15 – 15:30 | Pause-café |
| 15:30 – 16:45 |
Session #4 : Big data en économétrie financière II
Aristide Hountentougan (Cy Cergy Paris Université) – Estimating Peer Effects using Partial Network Data (avec Vincent Boucher)
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Contact(s)
thomas.chuffart@parisnanterre.fr et bilel.sanhaji@univ-paris8.fr
S’inscrire
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