Unité mixte de recherche 7235

Cinquième journée d’économétrie : Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance

Cinquième journée d’économétrie :
Développements récents de l’économétrie
appliquée à la finance

EconomiX, Université Paris X – Nanterre
(Salle des Conférences – Bâtiment B)
Jeudi 23 novembre 2006

Objet

L’économétrie appliquée à la finance connaît un développement considérable depuis les deux dernières décennies.

L’objet de cette cinquième journée d’économétrie organisée à l’Université Paris X – Nanterre est de rendre compte de tels développements en permettant à des chercheurs de présenter des travaux de recherche théoriques et/ou appliqués en économétrie de la finance. L’accent sera mis sur l’utilisation des techniques économétriques les plus récentes.

9 h 00
Accueil des participants

Session I : Dynamique des marchés financiers

9 h 15
Imen KOUKI (ISIG, Tunisie) et Hélène RAYMOND (EconomiX, Univ. Paris X)
Analyse microstructurelle du comportement du teneur de marché des changes : Etude intra-journalière de l’activité d’un teneur de marché tunisien
Discutant : Marie BRIERE (ULB, Crédit Agricole AM, PSE)

9 h 50
Dominique GUEGAN (CES-AC, ENS Cachan) et Florian IELPO (DEXIA et CES-AC)
Some further evidence on the impact of economic news on interest rates
Discutant : Oscar BERNAL (ULB)

10 h 25
Michel BEINE (Univ. Luxembourg), Oscar BERNAL (ULB), Jean-Yves GNABO (Univ. Namur), Christelle LECOURT (Univ. Namur)
The nature of the decision process of central bank interventions in the FX market : evidence from the BoJ
Discutant : Florian IELPO (DEXIA et CES-AC)

11 h 00 – Pause

11 h 20
Marie BRIERE (ULB, Crédit Agricole AM, PSE), Ariane CHAPELLE (ULB) et Ariane SZAFARZ (DULBEA)
Contagion ou globalisation sur les marchés financiers internationaux ?
Discutant : Thierry MICHEL (CES, Variances, AAAdvisors-QCG)

11 h 55
Bertrand MAILLET (CES, Variances, AAAdvisors-QCG) et Thierry MICHEL (CES, Variances, AAAdvisors-QCG)
Extreme Volatilities
Discutant : Olivier DARNE (EconomiX, Univ. Paris X)

12 h30 – Apéritif – Buffet – Poster session

Session II : Aspects méthodologiques

13 h 45
Benjamin HAMIDI (CES, Variances, AAAdvisors-QCG), Emmanuel JURCZENKO (ESCP-EAP, Variances, CES) et Bertrand MAILLET (CES, Variances, AAAdvisors-QCG)
D’un multiple conditionnel en assurance de portefeuille : CaViaR pour les gestionnaires
Discutant : Hélène RAYMOND (EconomiX, Univ. Paris X)

14 h 20
Christoph HANCK (Univ. Dortmund)
For which countries did PPP hold ? A multiple testing approach
Discutant : Sessi TOKPAVI (LEO, Univ. Orléans)

14 h 55
Christophe HURLIN (LEO, Univ. Orléans) et  Sessi TOKPAVI (LEO, Univ. Orléans)
Backtesting Value at Risk Accuracy: A New Simple Test
Discutant : Bertrand MAILLET (CES, Variances, AAAdvisors-QCG)

15 h 30
Damien BERLEMONT et Fatma BEN MOHAMED (Sinopia AM)
Modélisation des risques de marché : l’apport du modèle à corrélations conditionnelles dynamiques

16 h – Pause

16 h 15
Georges GALLAIS HAMONNO, Thi-Hong-Van HOANG, Huyen NGUYEN-THI-THANH (LEO, Univ. Orléans)
Faut-il corriger les rentabilités des hedge funds?
Discutant : Guillaume CHEVILLON (ESSEC, Univ. Oxford)

16 h 50
Guillaume CHEVILLON (ESSEC, Univ. Oxford)
Finite sample cointegration testing using weak trends
Discutant : Catherine BRUNEAU (EconomiX, Univ. Paris X)

 



Programme de la poster session :

G. BAGNAROSA, Emmanuel JURCZENKO (ESCP-EAP, Variances, CES), Bertrand MAILLET (CES, Variances, AAAdvisors-QCG) et J. SADEFO
Another Approximate Option Pricing Model based on Padé Approximants

Kheira BENHAMI
Liquidity providers’ valuation of anonymity : The Nasdaq market makers evidence

Oscar BERNAL (DULBEA, ULB) et Jean-Yves GNABO (CEREFIM, Univ. Namur)
Talks, financial operations or both ? Generalizing central banks’ FX reaction functions

Christophe BOUCHER (ESG, Variances, AAAdvisors-QCG)
Consommation, richesse désagrégée et politique monétaire

Christophe BOUCHER (ESG, Variances, AAAdvisors-QCG), Bertrand MAILLET (CES-CNRS, Variances, AAAdvisors-QCG) et Thierry MICHEL (CES-CNRS, Variances, AAAdvisors-QCG)
Misalignments and Aggregated Volatility

Jessica FOUILLOUX (PRISM, Univ. Paris I)
Estimation statistique de la prime de terme

Mohamed Ali HOUFI (LEGI-Ecole Polytechnique de Tunisie) et Mokhtar KOUKI (LEGI-Ecole Polytechnique de Tunisie)
Modèles non linéaires et tests d’efficience informationnelle

Mohamed Ali HOUFI (LEGI-Ecole Polytechnique de Tunisie) et Ghassen El MONTASSER (ESC, Tunisie)
Effets des points aberrants sur les tests de normalité et de linéarité

Nicolas HUCK (BETA, Univ. Nancy 2)
Prévisions multiples et surclassement

Julien IDIER (BdF et CES, Paris I)
Stock exchanges industry consolidation and shock transmission

Laure JAUNAUX (EURISCO)
Microcrédit au Brésil: l’informalité influe-t-elle sur la discipline contractuelle ?

Emmanuel JURCZENKO (ESCP-EAP, Variances, CES), Bertrand MAILLET (CES-CNRS, Variances, AAAdvisors-QCG), Paul MERLIN et G. YANOU
Robust Non-parametric L-moment Efficient Frontier

P. KOUONTCHOU et Bertrand MAILLET (CES-CNRS, Variances, AAAdvisors-QCG)
Measures of the Compass Rose Phenomenon on the French Stock Market

P. KOUONTCHOU et Bertrand MAILLET (CES-CNRS, Variances, AAAdvisors-QCG)
ICA-based High Frequency VaR

K. LARAADH et Bertrand MAILLET (CES-CNRS, Variances, AAAdvisors-QCG)
Non-parametric Performance Persistance

Bertrand MAILLET (CES-CNRS, Variances, AAAdvisors-QCG) et Paul MERLIN
Completing Missing Values with Kohonen and EOF

Bertrand MAILLET (CES-CNRS, Variances, AAAdvisors-QCG), Thierry MICHEL (CES-CNRS, Variances, AAAdvisors-QCG) et A. SUBBOTIN
A RIMS

Stéphane MUSSARD (CEPS/INSTEAD, GREDI, GEREM) et Virginie TERRAZA (CREFI)
Classification de titres à l’aide de la valeur Shapley: une application au marché de fond de fonds

Organisatrices

Sandrine LARDIC, EconomiX, Université Paris X – Nanterre
Valérie MIGNON, EconomiX, Université Paris X – Nanterre et CEPII

Inscription

Les inscriptions sont maintenant closes.

Contact

Sandrine Lardic : sandrine.lardic@u-paris10.fr
Valérie Mignon : valerie.mignon@u-paris10.fr

Lieu

Université Paris X – Nanterre
200 avenue de la République
92001 Nanterre Cedex

Accès : RER A, station Nanterre Université

La journée se déroulera dans la salle des conférences du Bâtiment B
(espace recherche au rez de chaussée).

AGENDA

jeudi 7 décembre 2023

Groupe de travail Economie Comportementale

Vincent Lenglin (Université Catholique de Lille)

How Do We Apply Self-Protection to Others?

jeudi 7 décembre 2023

Doctorants

Emmanuelle Faure

Explaining economic performances in the French employment zone: spatial externalities and related variety

lundi 11 décembre 2023

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Bastien Michel (LEMNA, Nantes)

Measuring the Impact of Incarceration on Recidivism in Denmark

mercredi 13 décembre 2023

Économies du monde musulman

Chahir Zaki (LEO, Université d’Orléans)

Dette en Egypte : conjoncture défavorable ou structure vulnérable ?

jeudi 14 décembre 2023

Lunch

Hugo ORIOLA

Salle 101-102 à 12h

Opportunistic Political Central Bank Coverage: Does media coverage of ECB’s Monetary Policy Impacts German Political Parties’ Popularity?

jeudi 14 décembre 2023

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Emeline Bezin (CNRS/CREM)

Salle 101-102

TBA

jeudi 14 décembre 2023

Séminaire Econom’IA

Benjamin Ooghe-Tabanou (médialab - Sciences Po Paris)

Salle G614A de 11h à 12h30

Outils, méthodes et productions numériques à partir de données du web au médialab de Sciences Po

lundi 18 décembre 2023

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Rémi Suchon (U Catholique de Lille)

TBA

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