Unité mixte de recherche 7235

Journée d’Econométrie: Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance

Journée d’Économétrie

Développements Récents de l’Econométrie Appliquée à la Finance

le mercredi 24 novembre 2010
salle des colloques du Bâtiment B de l’Université Paris Ouest – Nanterre

 

Organisatrices :
Sandrine LARDIC, EconomiX, Université Paris Ouest – Nanterre La Défense
Valérie MIGNON, EconomiX, Université Paris Ouest – Nanterre La Défense

Cette neuvième journée d’économétrie organisée à l’université Paris Ouest – Nanterre La Défense a pour objet de permettre à des chercheurs de présenter des travaux de recherche théoriques et/ou appliqués en économétrie de la finance. L’accent sera mis sur l’utilisation des techniques économétriques les plus récentes.

Développements Récents de l’Econométrie Appliquée à la Finance

le mercredi 24 novembre 2010
salle des colloques du Bâtiment B de l’Université Paris Ouest – Nanterre

 

Programme

 

9 h 00 Accueil des participants
 

Session I : Dynamique des marchés financiers

9 h 15 Guillaume Simon (Toulouse School of Economics et ENSAE)
Does lockup increase hedge funds lifetimes?
Discutant : Michael Visser
9 h 50 Anne-Laure Delatte (Rouen Business School), Mathieu Gex (Banque de France), Antonia López-Villavicencio (Univ. Paris 13, CEPN)  
Has the CDS market amplified the European sovereign crisis?
Discutant : Jean-François Carpantier
10 h 25 Vincent Bodart (UCL, IRES), Bertrand Candelon (Univ. Maastricht), Jean-François Carpantier (UCL, IRES et CORE)
Real exchange rates of developing countries: are commodities prices determinant?
Discutant : Antonia López-Villavicencio
11 h 00 Pause
11 h 20 Christophe Boucher (AAAdvisors-QCG, Variances and Univ. Paris-1, CES/CNRS), Bertrand Maillet (AAAdvisors-QCG, Variances, Univ. Paris-1, CES/CNRS and EIF)
Expected returns across time scales
Discutant : Christophe Hurlin ou Gilbert Colletaz
11 h 55 Alexis Direr (Univ. Orléans, LEO), Michael Visser (ERMES et CREST)
The influence of sellers on buyers: the case of portfolio choices
Discutant : Donatien Hainaut
12 h30 Apéritif – Buffet – Poster session
 

Session II : Aspects méthodologiques

13 h 45 Gilbert Colletaz (Univ. Orléans, LEO), Christophe Hurlin (Univ. Orléans, LEO), Christophe Pérignon (HEC Paris)
Backtesting risk models using both the number and the magnitude of VaR exceptions
Discutant : Bertrand Maillet ou Christophe Boucher
14 h 20 Amélie Charles (Audencia Nantes), Olivier Darné (Univ. Nantes, LEMNA), Adrian Pop (Univ. Nantes, LEMNA)
Is the Islamic finance the right medicine to the global financial crisis? Evidence from sudden changes in volatility regimes
Discutant : Sheheryar Malik
14 h 55 Salem Boubakri (EconomiX), Cécile Couharde (UVSQ, CEMOTEV et EconomiX), Cyriac Guillaumin (Univ. Grenoble, LEPII)
Financial integration and currency risk premium in Central and Eastern European countries: an investigation using a panel Granger causality test
Discutant : Mathieu Gex
15 h 30 Sheheryar Malik (Banque de France), Michael K. Pitt (Univ. of Warwick)
The SV-GARCH model
Discutant : Olivier Darné
16 h Pause
16 h 15 Jean-Sébastien Pentecôte (CREM)
Long-run identifying restrictions on VARs within the AS-AD framework
Discutant : Sophie Béreau
16 h 50 Donatien Hainaut (ENSAE)
Strategic asset allocation with switching dependence
Discutant : Sessi Tokpavi

Poster session

 

Programmes des quatre précédentes journées

 

AGENDA

lundi 12 décembre 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Clément Brébion (Copenhagen BS)

En salle 614 et en distanciel

Unemployment Insurance Eligibility and Employment Duration

mardi 13 décembre 2022

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Nicolas Astier (Paris School of Economics)

16h-17h

Riding together: eliciting travelers’ preferences for long-distance carpooling

mercredi 14 décembre 2022

Économies du monde musulman

Mohamed Touati Tliba (École Supérieure de Commerce, Alger)

The scientific wealth of nations with special reference to MENA region: a cross-country productivity analysis of academic research

jeudi 15 décembre 2022

Doctorants

Pablo Aguilar Perez

Profitability and solvency of French insurance companies in an environment of low interest rates

jeudi 15 décembre 2022

Groupe de travail « Intelligence artificielle »

Matthieu Latapy (LiP6, CNRS / Sorbonne Université)

Salle G614B

Résistance — Perturber les Infrastructures en Réseaux

jeudi 15 décembre 2022

Groupe de travail Economie Comportementale

Magali Dumontet

TBA

jeudi 5 janvier 2023

Lunch

Mehdi Aït-Hamlat, Florian Baudoin, Tanguy Bonnet

Nouveaux doctorants

mardi 10 janvier 2023

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Antoine Missemer (CNRS, CIRED Paris)

Pour une histoire alternative des rapports économie-environnement : à propos de ‘A History of Ecological Economic Thought’

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