Unité mixte de recherche 7235

Journée d’Econométrie: Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance

JOURNEE D’ECONOMETRIE

DEVELOPPEMENTS RECENTS DE L’ECONOMETRIE APPLIQUEE
A LA FINANCE

le mercredi 25 novembre 2009
salle des colloques du Bâtiment B de l’Université Paris Ouest – Nanterre

 

Organisatrices :
Sandrine LARDIC, EconomiX, Université Paris Ouest – Nanterre La Défense
Valérie MIGNON, EconomiX, Université Paris Ouest – Nanterre La Défense

Cette huitième journée d’économétrie organisée à l’université Paris Ouest – Nanterre La Défense a pour objet de permettre à des chercheurs de présenter des travaux de recherche théoriques et/ou appliqués en économétrie de la finance. L’accent sera mis sur l’utilisation des techniques économétriques les plus récentes.

DEVELOPPEMENTS RECENTS DE L’ECONOMETRIE APPLIQUEE
A LA FINANCE

le mercredi 25 novembre 2009
salle des colloques du Bâtiment B de l’Université Paris Ouest – Nanterre

 

Programme

 

9 h 00 Accueil des participants
 

Session I : Dynamique des marchés financiers

9 h 15 Anne-Laure Delatte (Rouen Business School), Julien Fouquau (Rouen Business School)
Multiple equilibria in the demand for money in China during its transition process
Discutant : Laurent Ferrara
9 h 50 Yannick Le Pen (Univ. Nantes, LEMNA), Benoît Sevi (Univ. Angers, GRANEN, LEMNA)
News and correlations: an impulse response analysis
Discutant : Ombretta Signori
10 h 25 Christophe Bellégo (ENSAE), Laurent Ferrara (Banque de France, DGEI-DCPM)
Forecasting euro area recessions using time-varying binary response models for financial variables
Discutant : Julien Fouquau
11 h 00 Pause
11 h 20 Bertrand Maillet (AAAdvisors-QCG, Variances et Paris-1 – CES/CNRS et IEF) et Paul Merlin (AAAdvisors, Variances et Paris-1 – CES/CNRS)
Outliers Detection, Correction of Financial Time-series Anomalies and Distributional Timing for Robust Efficient Higher-order Moment Asset Allocations
Discutant : Pierre Bajgrowicz
11 h 55 Julien Chevallier (Imperial College London), Florian Ielpo (Pictet Asset Management), Benoît Sévi (Univ. Angers, GRANEN, LEMNA)
Do jumps help in forecasting density of futures returns?
Discutant : Paul Merlin
12 h30 Apéritif – Buffet – Poster session
 

Session II : Aspects méthodologiques

13 h 45 Marcel Aloy (DEFI), Mohamed Boutahar (GREQAM), Karine Gente (DEFI), Anne Péguin-Feissolle (GREQAM)
Purchasing power parity and the time series behaviour of the real exchange rates: does one size fit all?
Discutant : Yannick Le Pen
14 h 20 Khalid Sekkat, Ariane Szafarz (Université Libre de Bruxelles, DULBEA, Centre Emile Bernheim)
Valuing Homeownership
Discutant : Benjamin Hamidi
14 h 55 Bertrand Candelon (Maastricht University), Elena-Ivona Dumitrescu (Univ. Orléans, LEO), Christophe Hurlin (Univ. Orléans, LEO)
Early Warning Systems: A Comparison of Currency Crises Forecasting Methods
Discutant : Ariane Szafarz
15 h 30 Benjamin Hamidi (AAAdvisors-QCG, Variances et Paris-1 – CES/CNRS), Patrick Kouontchou (Variances et Paris-1 – CES/CNRS), Bertrand Maillet (AAAdvisors-QCG, Variances et Paris-1 – CES/CNRS et IEF)
Towards a Well-diversified Risk Measure
Discutant : Christophe Hurlin
16 h Pause
16 h 15 Pierre Bajgrowicz (HEC, Univ. Genève), Olivier Scaillet (HEC, Univ. Genève, Swiss Finance Institute)
Detecting spurious jumps in high frequency data
Discutant : Mohamed Boutahar
16 h 50 Marie Brière (Université Libre de Bruxelles, CAAM), Ombretta Signori (CAAM)
Inflation-Hedging Portfolios in different inflation regimes
Discutant : Jean-Philippe Médecin

Poster session

 

Programmes des trois précédentes journées

AGENDA

jeudi 1 décembre 2022

Doctorants

Nicolas de Roux

Capturing international influences in US monetary policy through a NLP approach

lundi 5 décembre 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Vincent Lefrère (Institut Mines Telecom)

En salle 614 et en distanciel

Privacy, Data and Competition: The Case of Apps For Young Children

mardi 6 décembre 2022

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

Eric Monnet (EHESS et PSE)

Le rôle d’amortisseur des banques centrales – une perspective historique

jeudi 8 décembre 2022

Lunch

Georges Prat

12h - 13h, salle 110

Modeling ex-ante risk premiums in the oil market

lundi 12 décembre 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Clément Brébion (Copenhagen BS)

En salle 614 et en distanciel

Unemployment Insurance Eligibility and Employment Duration

mardi 13 décembre 2022

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Nicolas Astier (Paris School of Economics)

16h-17h

Riding together: eliciting travelers’ preferences for long-distance carpooling

mercredi 14 décembre 2022

Économies du monde musulman

Mohamed Touati Tliba (École Supérieure de Commerce, Alger)

The scientific wealth of nations with special reference to MENA region: a cross-country productivity analysis of academic research

jeudi 15 décembre 2022

Doctorants

Pablo Aguilar Perez

TBA

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