Unité mixte de recherche 7235

Journée d’Econométrie: Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance

JOURNEE D’ECONOMETRIE

DEVELOPPEMENTS RECENTS DE L’ECONOMETRIE APPLIQUEE
A LA FINANCE

le mercredi 25 novembre 2009
salle des colloques du Bâtiment B de l’Université Paris Ouest – Nanterre

 

Organisatrices :
Sandrine LARDIC, EconomiX, Université Paris Ouest – Nanterre La Défense
Valérie MIGNON, EconomiX, Université Paris Ouest – Nanterre La Défense

Cette huitième journée d’économétrie organisée à l’université Paris Ouest – Nanterre La Défense a pour objet de permettre à des chercheurs de présenter des travaux de recherche théoriques et/ou appliqués en économétrie de la finance. L’accent sera mis sur l’utilisation des techniques économétriques les plus récentes.

DEVELOPPEMENTS RECENTS DE L’ECONOMETRIE APPLIQUEE
A LA FINANCE

le mercredi 25 novembre 2009
salle des colloques du Bâtiment B de l’Université Paris Ouest – Nanterre

 

Programme

 

9 h 00 Accueil des participants
 

Session I : Dynamique des marchés financiers

9 h 15 Anne-Laure Delatte (Rouen Business School), Julien Fouquau (Rouen Business School)
Multiple equilibria in the demand for money in China during its transition process
Discutant : Laurent Ferrara
9 h 50 Yannick Le Pen (Univ. Nantes, LEMNA), Benoît Sevi (Univ. Angers, GRANEN, LEMNA)
News and correlations: an impulse response analysis
Discutant : Ombretta Signori
10 h 25 Christophe Bellégo (ENSAE), Laurent Ferrara (Banque de France, DGEI-DCPM)
Forecasting euro area recessions using time-varying binary response models for financial variables
Discutant : Julien Fouquau
11 h 00 Pause
11 h 20 Bertrand Maillet (AAAdvisors-QCG, Variances et Paris-1 – CES/CNRS et IEF) et Paul Merlin (AAAdvisors, Variances et Paris-1 – CES/CNRS)
Outliers Detection, Correction of Financial Time-series Anomalies and Distributional Timing for Robust Efficient Higher-order Moment Asset Allocations
Discutant : Pierre Bajgrowicz
11 h 55 Julien Chevallier (Imperial College London), Florian Ielpo (Pictet Asset Management), Benoît Sévi (Univ. Angers, GRANEN, LEMNA)
Do jumps help in forecasting density of futures returns?
Discutant : Paul Merlin
12 h30 Apéritif – Buffet – Poster session
 

Session II : Aspects méthodologiques

13 h 45 Marcel Aloy (DEFI), Mohamed Boutahar (GREQAM), Karine Gente (DEFI), Anne Péguin-Feissolle (GREQAM)
Purchasing power parity and the time series behaviour of the real exchange rates: does one size fit all?
Discutant : Yannick Le Pen
14 h 20 Khalid Sekkat, Ariane Szafarz (Université Libre de Bruxelles, DULBEA, Centre Emile Bernheim)
Valuing Homeownership
Discutant : Benjamin Hamidi
14 h 55 Bertrand Candelon (Maastricht University), Elena-Ivona Dumitrescu (Univ. Orléans, LEO), Christophe Hurlin (Univ. Orléans, LEO)
Early Warning Systems: A Comparison of Currency Crises Forecasting Methods
Discutant : Ariane Szafarz
15 h 30 Benjamin Hamidi (AAAdvisors-QCG, Variances et Paris-1 – CES/CNRS), Patrick Kouontchou (Variances et Paris-1 – CES/CNRS), Bertrand Maillet (AAAdvisors-QCG, Variances et Paris-1 – CES/CNRS et IEF)
Towards a Well-diversified Risk Measure
Discutant : Christophe Hurlin
16 h Pause
16 h 15 Pierre Bajgrowicz (HEC, Univ. Genève), Olivier Scaillet (HEC, Univ. Genève, Swiss Finance Institute)
Detecting spurious jumps in high frequency data
Discutant : Mohamed Boutahar
16 h 50 Marie Brière (Université Libre de Bruxelles, CAAM), Ombretta Signori (CAAM)
Inflation-Hedging Portfolios in different inflation regimes
Discutant : Jean-Philippe Médecin

Poster session

 

Programmes des trois précédentes journées

AGENDA

lundi 11 décembre 2023

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Bastien Michel (LEMNA, Nantes)

Measuring the Impact of Incarceration on Recidivism in Denmark

mercredi 13 décembre 2023

Économies du monde musulman

Chahir Zaki (LEO, Université d’Orléans)

Dette en Egypte : conjoncture défavorable ou structure vulnérable ?

jeudi 14 décembre 2023

Lunch

Hugo ORIOLA

Salle 101-102 à 12h

Opportunistic Political Central Bank Coverage: Does media coverage of ECB’s Monetary Policy Impacts German Political Parties’ Popularity?

jeudi 14 décembre 2023

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Emeline Bezin (CNRS/CREM)

Salle 101-102

TBA

jeudi 14 décembre 2023

Séminaire Econom’IA

Benjamin Ooghe-Tabanou (médialab - Sciences Po Paris)

Salle G614A de 11h à 12h30

Outils, méthodes et productions numériques à partir de données du web au médialab de Sciences Po

lundi 18 décembre 2023

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Rémi Suchon (U Catholique de Lille)

TBA

jeudi 21 décembre 2023

Groupe de travail Economie Comportementale

Moustapha Sarr

TBA

jeudi 21 décembre 2023

Doctorants

Zoltán Szücs

L’économie du policing – le cas d’une police de tranquillité publique, la nouvelle police municipale de Paris

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