Unité mixte de recherche 7235

Septième journée d’économétrie : Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance

Septième journée d’économétrie :
Développements récents de l’économétrie
appliquée à la finance

EconomiX, Université Paris X – Nanterre
le mercredi 26 novembre 2008

 

Organisatrices :
Sandrine LARDIC, EconomiX, Université Paris X – Nanterre
Valérie MIGNON, EconomiX, Université Paris X – Nanterre

Cette septième journée d’économétrie organisée à l’université Paris X – Nanterre a pour objet de permettre à des chercheurs de présenter des travaux de recherche théoriques et/ou appliqués en économétrie de la finance. L’accent sera mis sur l’utilisation des techniques économétriques les plus récentes.

Les inscriptions sont closes.

EconomiX, Université Paris X – Nanterre
le mercredi 26 novembre 2008

Programme

9 h 00 Accueil des participants
 

Session I : Dynamique des marchés financiers

9 h 15 Marie Brière (CAAM and Solvay), Jérôme Coffinet (BdF), José Da Fonseca (ESILV and Zeliade Systems), Florian Ielpo (Pictet & Cie)
A characterization of the jumps activity in interest rates
Discutant : Jean-Yves Gnabo
9 h 50 Jean-Yves Gnabo (CeReFim, U. Namur), Jérôme Lahaye (CeReFim, U. Namur), Sébastien Laurent (CeReFim, U. Namur and CORE), Christelle Lecourt (CeReFim, U. Namur)
Do jumps mislead the FX market?
Discutant : Sessi Tokpavi
10 h 25 Serges Darolles (SGAM and CREST), Gaëlle Le Fol (U. Evry and CREST), Gulten Mero (U. Rennes 1, CREM and CREST)
Returns and volume: between information and liquidity
Discutant : Bertrand Maillet
11 h 00 Pause
11 h 20 Julien Idier (BdF et CES)
(Re)correlation: a Markov switching multifractal model with time varying correlations
Discutant : Philippe Charlot
11 h 55 Benjamin Hamidi (A.A.Advisors-QCG, ABN AMRO, Variances, U. Paris 1, CES), Bertrand Maillet (A.A.Advisors-QCG, ABN AMRO, Variances, U. Paris 1, CES and EIF), Jean-Luc Prigent (THEMA, U. Cergy-Pontoise)
A dynamic autoregressive expectile for time-invariant proportion portfolio strategies
Discutant : Guillaume Simon
12 h30 Apéritif – Buffet – Poster session
 

Session II : Aspects méthodologiques

13 h 45 Bertrand Candelon (U. Maastricht), Gilbert Colletaz (LEO, U. Orléans), Christophe Hurlin (LEO, U. Orléans), Sessi Tokpavi (LEO, U. Orléans)
Backtesting Value-at-Risk: A GMM duration-based test
Discutant : Robert Vermeulen
14 h 20 Philippe Charlot (GREQAM, U. Méditerranée), Vêlayoudom Marimoutou (GREQAM, U. Méditerranée)
Hierarchical hidden Markov structure for dynamic correlations: the hierarchical RSDC model
Discutant : Zakaria Moussa
14 h 55 Michel Beine (CREA, U. Luxembourg), Antonio Cosma (CREFI, Luxembourg School of Finance), Robert Vermeulen (CREA, U. Luxembourg)
The dark side of global integration: increasing tail dependence
Discutant : Christophe Hurlin ou Gilbert Colletaz
15 h 30 Serge Darolles (SGAM and CREST), Jean-Pierre Florens (IDEI and GREMAQ), Guillaume Simon (U. Toulouse and SGAM)
Hedge funds durations: Endogeneity of performance and assets under management
Discutant : Christophe Boucher
16 h Pause
16 h 15 Eric Girardin (GREQAM, U. Méditerranée), Zakaria Moussa (GREQAM, U. Méditerranée)
The effectiveness of quantitative easing in Japan: New evidence from a structural FAVAR
Discutant : Julien Idier
16 h 50 Gilbert Cette (BdF and U. Méditerranée, DEFI), Marielle de Jong (Sinopia AM)
The rocky ride of break-even inflation rates
Discutant : Florian Ielpo

Poster session

 

Programmes des précédentes journées

 

 

Université Paris X – Nanterre, 200 avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex
La journée d’économétrie se tiendra dans la salle des conférences du bâtiment B de l’université Paris X-Nanterre

AGENDA

mardi 5 décembre 2023

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

Clément Fontan (UC Louvain)

The ECB and the inflation monsters: strategic framing and the responsibility imperative (1998-2023)

jeudi 7 décembre 2023

Groupe de travail Economie Comportementale

Vincent Lenglin (Université Catholique de Lille)

TBA

jeudi 7 décembre 2023

Doctorants

Emmanuelle Faure

Explaining economic performances in the French employment zone: spatial externalities and related variety

lundi 11 décembre 2023

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Bastien Michel (LEMNA, Nantes)

Measuring the Impact of Incarceration on Recidivism in Denmark

mercredi 13 décembre 2023

Économies du monde musulman

Chahir Zaki (LEO, Université d’Orléans)

Dette en Egypte : conjoncture défavorable ou structure vulnérable ?

jeudi 14 décembre 2023

Lunch

Hugo ORIOLA

Salle 101-102 à 12h

Opportunistic Political Central Bank Coverage: Does media coverage of ECB’s Monetary Policy Impacts German Political Parties’ Popularity?

jeudi 14 décembre 2023

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Emeline Bezin (CNRS/CREM)

Salle 101-102

TBA

jeudi 14 décembre 2023

Séminaire Econom’IA

Benjamin Ooghe-Tabanou (médialab - Sciences Po Paris)

Salle G614A de 11h à 12h30

Outils, méthodes et productions numériques à partir de données du web au médialab de Sciences Po

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