Unité mixte de recherche 7235

Septième journée d’économétrie : Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance

Septième journée d’économétrie :
Développements récents de l’économétrie
appliquée à la finance

EconomiX, Université Paris X – Nanterre
le mercredi 26 novembre 2008

 

Organisatrices :
Sandrine LARDIC, EconomiX, Université Paris X – Nanterre
Valérie MIGNON, EconomiX, Université Paris X – Nanterre

Cette septième journée d’économétrie organisée à l’université Paris X – Nanterre a pour objet de permettre à des chercheurs de présenter des travaux de recherche théoriques et/ou appliqués en économétrie de la finance. L’accent sera mis sur l’utilisation des techniques économétriques les plus récentes.

Les inscriptions sont closes.

EconomiX, Université Paris X – Nanterre
le mercredi 26 novembre 2008

Programme

9 h 00 Accueil des participants
 

Session I : Dynamique des marchés financiers

9 h 15 Marie Brière (CAAM and Solvay), Jérôme Coffinet (BdF), José Da Fonseca (ESILV and Zeliade Systems), Florian Ielpo (Pictet & Cie)
A characterization of the jumps activity in interest rates
Discutant : Jean-Yves Gnabo
9 h 50 Jean-Yves Gnabo (CeReFim, U. Namur), Jérôme Lahaye (CeReFim, U. Namur), Sébastien Laurent (CeReFim, U. Namur and CORE), Christelle Lecourt (CeReFim, U. Namur)
Do jumps mislead the FX market?
Discutant : Sessi Tokpavi
10 h 25 Serges Darolles (SGAM and CREST), Gaëlle Le Fol (U. Evry and CREST), Gulten Mero (U. Rennes 1, CREM and CREST)
Returns and volume: between information and liquidity
Discutant : Bertrand Maillet
11 h 00 Pause
11 h 20 Julien Idier (BdF et CES)
(Re)correlation: a Markov switching multifractal model with time varying correlations
Discutant : Philippe Charlot
11 h 55 Benjamin Hamidi (A.A.Advisors-QCG, ABN AMRO, Variances, U. Paris 1, CES), Bertrand Maillet (A.A.Advisors-QCG, ABN AMRO, Variances, U. Paris 1, CES and EIF), Jean-Luc Prigent (THEMA, U. Cergy-Pontoise)
A dynamic autoregressive expectile for time-invariant proportion portfolio strategies
Discutant : Guillaume Simon
12 h30 Apéritif – Buffet – Poster session
 

Session II : Aspects méthodologiques

13 h 45 Bertrand Candelon (U. Maastricht), Gilbert Colletaz (LEO, U. Orléans), Christophe Hurlin (LEO, U. Orléans), Sessi Tokpavi (LEO, U. Orléans)
Backtesting Value-at-Risk: A GMM duration-based test
Discutant : Robert Vermeulen
14 h 20 Philippe Charlot (GREQAM, U. Méditerranée), Vêlayoudom Marimoutou (GREQAM, U. Méditerranée)
Hierarchical hidden Markov structure for dynamic correlations: the hierarchical RSDC model
Discutant : Zakaria Moussa
14 h 55 Michel Beine (CREA, U. Luxembourg), Antonio Cosma (CREFI, Luxembourg School of Finance), Robert Vermeulen (CREA, U. Luxembourg)
The dark side of global integration: increasing tail dependence
Discutant : Christophe Hurlin ou Gilbert Colletaz
15 h 30 Serge Darolles (SGAM and CREST), Jean-Pierre Florens (IDEI and GREMAQ), Guillaume Simon (U. Toulouse and SGAM)
Hedge funds durations: Endogeneity of performance and assets under management
Discutant : Christophe Boucher
16 h Pause
16 h 15 Eric Girardin (GREQAM, U. Méditerranée), Zakaria Moussa (GREQAM, U. Méditerranée)
The effectiveness of quantitative easing in Japan: New evidence from a structural FAVAR
Discutant : Julien Idier
16 h 50 Gilbert Cette (BdF and U. Méditerranée, DEFI), Marielle de Jong (Sinopia AM)
The rocky ride of break-even inflation rates
Discutant : Florian Ielpo

Poster session

 

Programmes des précédentes journées

 

 

Université Paris X – Nanterre, 200 avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex
La journée d’économétrie se tiendra dans la salle des conférences du bâtiment B de l’université Paris X-Nanterre

AGENDA

jeudi 1 décembre 2022

Doctorants

Nicolas de Roux

Capturing international influences in US monetary policy through a NLP approach

lundi 5 décembre 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Vincent Lefrère (Institut Mines Telecom)

En salle 614 et en distanciel

Privacy, Data and Competition: The Case of Apps For Young Children

mardi 6 décembre 2022

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

Eric Monnet (EHESS et PSE)

Le rôle d’amortisseur des banques centrales – une perspective historique

jeudi 8 décembre 2022

Lunch

Georges Prat

12h - 13h, salle 110

Modeling ex-ante risk premiums in the oil market

lundi 12 décembre 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Clément Brébion (Copenhagen BS)

En salle 614 et en distanciel

Unemployment Insurance Eligibility and Employment Duration

mardi 13 décembre 2022

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Nicolas Astier (Paris School of Economics)

16h-17h

Riding together: eliciting travelers’ preferences for long-distance carpooling

mercredi 14 décembre 2022

Économies du monde musulman

Mohamed Touati Tliba (École Supérieure de Commerce, Alger)

The scientific wealth of nations with special reference to MENA region: a cross-country productivity analysis of academic research

jeudi 15 décembre 2022

Doctorants

Pablo Aguilar Perez

TBA

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