Unité mixte de recherche 7235

Sixième journée d’économétrie : Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance

Sixième journée d’économétrie :
Développements récents de l’économétrie
appliquée à la finance

EconomiX, Université Paris X – Nanterre
Jeudi 22 novembre 2007

 

Organisatrices :
Sandrine LARDIC, EconomiX, Université Paris X – Nanterre
Valérie MIGNON, EconomiX, Université Paris X – Nanterre

Cette sixième journée d’économétrie organisée à l’université Paris X – Nanterre a pour objet de permettre à des chercheurs de présenter des travaux de recherche théoriques et/ou appliqués en économétrie de la finance. L’accent sera mis sur l’utilisation des techniques économétriques les plus récentes.

Les inscriptions sont maintenant terminées.

 

 

9 h 00 Accueil des participants
 


Session I : Dynamique des marchés financiers

9 h 15 Cyriac GUILLAUMIN (CEPN, Univ. Paris XIII)
Asymétrie et convergence des chocs macroéconomiques en Asie de l’Est : une analyse dynamique
Discutant : Amélie Charles
9 h 50 Amélie CHARLES (PRISM, Univ. Paris I) et Olivier DARNE (EconomiX, Univ. Paris X et BdF)
Testing for efficiency in Euro exchange rates
Discutant : Julien Idier
10 h 25 Jean-François HOARAU et François HERMET (CERESUR, Univ. Réunion)
Long run PPP in Eastern and Southern African countries: evidence from panel data stationary tests with multiple structural breaks
Discutant : Christophe Hurlin
11 h 00 Pause
11 h 20 Julien IDIER (BdF et CES)
Long term vs. short term transmission in stock markets: the use of Markov switching multifractal models
Discutant : Thierry Michel
11 h 55 Pierre FILIPPI (FIDEAS Capital), Patrick KOUONTCHOU (Variances et Univ. Paris I, CES),  Bertrand MAILLET (AAAdvisors-QCG, ABN AMRO, Variances et Univ. Paris I, CES et IEF) et Paul MERLIN (AAAdvisors, ABN AMRO, Variances et Univ. Paris I, CES)
Analyse de style, classification de fonds, et cartes de Kohonen
Discutant : Yamina Tadjeddine
12 h30 Apéritif – Buffet – Poster session
 


Session II : Aspects méthodologiques

13 h 45 Gilbert COLLETAZ, Christophe HURLIN et Sessi TOKPAVI (LEO, Univ. Orléans)
Irregularly intraday spaced value at risk (ISIVaR) models, forecasting and predictive abilities
Discutant : Florian Ielpo
14 h 20 Florian IELPO (CES-AC) et Guillaume SIMON (SGAM et Univ. Paul Sabatier)
Smiled dynamics of the smile
Discutant : Hélène Hamisultane
14 h 55 Marie BRIERE (ULB, Crédit Agricole AM, PSE) et Ariane SZAFARZ (Solvay Business School et DULBEA, ULB)
Crisis-robust bond portfolios
Discutant : François Hermet
15 h 30 Andreas PICK (Univ. of Cambridge et Sinopia AM)
Forescasting times series subject to structural breaks
Discutant : Sessi Tokpavi
16 h Pause
16 h 15 Hélène HAMISULTANE (EconomiX, Univ. Paris X)
Utility-based pricing of the weather derivatives
Discutant : Cyriac Guillaumin
16 h 50 Bertrand MAILLET (AAAdvisors-QCG, Variances, Paris 1 – CES/CNRS et EIF) et Thierry MICHEL (AAAdvisors-QCG et Variances)
From explicit calendar to implicit business times: recovering an intrinsic time from market prices
Discutant : Marie Brière

Poster session

 

Programmes des précédentes journées


AGENDA

lundi 12 décembre 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Clément Brébion (Copenhagen BS)

En salle 614 et en distanciel

Unemployment Insurance Eligibility and Employment Duration

mardi 13 décembre 2022

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Nicolas Astier (Paris School of Economics)

16h-17h

Riding together: eliciting travelers’ preferences for long-distance carpooling

mercredi 14 décembre 2022

Économies du monde musulman

Mohamed Touati Tliba (École Supérieure de Commerce, Alger)

The scientific wealth of nations with special reference to MENA region: a cross-country productivity analysis of academic research

jeudi 15 décembre 2022

Doctorants

Pablo Aguilar Perez

Profitability and solvency of French insurance companies in an environment of low interest rates

jeudi 15 décembre 2022

Groupe de travail « Intelligence artificielle »

Matthieu Latapy (LiP6, CNRS / Sorbonne Université)

Salle G614B

Résistance — Perturber les Infrastructures en Réseaux

jeudi 15 décembre 2022

Groupe de travail Economie Comportementale

Magali Dumontet

TBA

jeudi 5 janvier 2023

Lunch

Mehdi Aït-Hamlat, Florian Baudoin, Tanguy Bonnet

Nouveaux doctorants

mardi 10 janvier 2023

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Antoine Missemer (CNRS, CIRED Paris)

Pour une histoire alternative des rapports économie-environnement : à propos de ‘A History of Ecological Economic Thought’

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