Unité mixte de recherche 7235

Workshop in Financial Econometrics

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Workshop in Financial Econometrics

 

Nantes, France

 

Keynote speaker

Karim ABADIR

(Imperial College London)

 

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Important dates

 

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— Thursday 21st March 2019 —

 

08.45 – 09.25

 

Registration and Coffee“Main Hall”

 

09.25 – 09.30

 

Welcome and Opening Remarks“Salle des Actes”

 

09.30 – 11.00

 

Session 1 [Forecasting Commodity Markets]“Salle des Actes”


Real-time forecast of Henry Hub natural gas prices
Presenter: Arthur Thomas (LEMNA – Université de Nantes & IFPEN)


Predictive regressions in commodity markets
Presenter: Jean-Baptiste Bonnier (LEMNA – Université de Nantes)


Market Efficiency and Optimal Hedging Strategy for the US Ethanol Market
Presenter: Anthony Paris (IFPEN & EconomiX)

 

11.00 – 11.30

 

Coffee Break“Main Hall”

 

11.30 – 12.30

 

Key Note Talk“Salle des Actes”
Presenter: Pr. Karim Abadir


Title: Solving the « forward-premium puzzle » of finance

 

12.30 – 14.00

 

Lunch

 

14.00 – 15.00

 

Session 2 [Risk Analysis]“Salles des Actes”


A Meta-analysis of Systemic Risk Measures for gauging Financial Stability
Presenter: Jean-Charles Garibal (Université d’Orléans)


Fire Sales and Debt Maturity
Presenter: Samuel Ligonnière (Université Paris 2, Panthéon-Assas)

 

15.00 – 19.00

 

Social Activity“LES MACHINES DE L’ILE”


Right after the last session, we will use the tram to visit the Machines de l’Ile. We will offer you a guided tour and experience first-hand the functioning of weird creatures that only fantasy can limit.

We will then enjoy the Sea World Carousel. See the last page of the program for more information.

 

19.00 – 21.30   Dinner“Les Petits Saints” (TBC)
Address 1 Rue Saint-Vincent, 44000 Nantes.

 

— Friday 22nd March 2019 —

 

08.30 – 09.00  

Coffee“Main Hall”

 

09.00 – 10.30  

Session 3 [Volatility analysis and jumps]“Salle des Actes”


News and Intraday Jumps: A Big Data Approach
Presenter: Massimiliano Caporin (University of Padova)


Backtesting Expected Shortfall via Multi-Quantile Regression
Presenter: Ophélie Couperier (CREST-ENSAE)


Renewal Based Volatility Estimation
Presenter: Ingmar Nolte (Lancaster University Management School)

 

10.30 – 11.00  

Coffee Break“Main Hall”

 

11.00 – 12.30  

Session 4 [Microstructure]“Salle des Actes”


Estimating the leverage effect using pre-averaging based estimation of integrated volatility in the presence of microstructure noise
Presenter: Daniele Bregantini (University of Liverpool)


Auction and continuous markets: complements rather than substitutes? The case of the German
power spot market for quarter hourly contracts
Presenter: Clara Balardy (Université Paris-Dauphine)


Volatility Estimation of Thinly Traded Assets
Presenter: Genaro Succarat (BI Norwegian Business School)

 

 

Scientific Committee

Guillaume CHEVILLON
Olivier DARNE
Gilles DE TRUCHIS
Elena DUMITRESCU
Christian FRANCQ
Christophe HURLIN
Sébastien LAURENT
Valérie MIGNON
Zakaria MOUSSA
Jeroen ROMBOUTS
Benoit SEVI
Jean-Michel ZAKOIAN

Organizers

Olivier DARNE
Gilles DE TRUCHIS
Elena DUMITRESCU
Zakaria MOUSSA
Benoit SEVI

 

 

 

 

 

 

AGENDA

mercredi 19 janvier 2022

Économies du monde musulman

Fateh Belaid (King Abdullah Petroleum and Research Center)

Mapping and understanding the drivers of fuel poverty in MENA countries: The case of Egypt and Jordan

jeudi 20 janvier 2022

Doctorants

Mathilde Aubouin

Déterminants des inégalités numériques chez les ménages français

lundi 24 janvier 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Tommaso Giommoni (ETH Zurich)

En visio

A Machine Learning Approach to Analyze and Support Anti-Corruption Policy

mardi 25 janvier 2022

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

Alexandre Chirat

Aux origines des théories managériales de l’entreprise : la correspondance Baumol-Galbraith (1958-1959)

jeudi 27 janvier 2022

Lunch

Emmanuelle Faure, Olivier Kayser, Jocelyne Zoumenou

Nouveaux doctorants

jeudi 27 janvier 2022

Groupe de travail Economie Comportementale

Fabio Galeotti

11h-12h

Information Acquisition and Social Norm Information

mardi 1 février 2022

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

Nicolas LAURENCE (Université Lyon 2 & TRIANGLE)

Le déploiement des cryptomonnaies et des monnaies locales dans le cadre de la crise de légitimité de l’Euro

lundi 7 février 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Samuel Ferey (BETA)

Paradoxes de vote et décision des juges constitutionnels : une approche empirique sur le cas français

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