Unité mixte de recherche 7235

A new approach of contagion based on smooth transition conditional correlation GARCH models: An empirical application to the Greek crisis

Henri Audigé

[en]The objective of this paper is to gauge how and to which extent the surge in Greek sovereign bond rates in 2010 and 2011 has spilled over the rest of the Euro-area. To this end, we rely on a new class of contagion tests based on Smooth Transition Conditional Correlation GARCH models (STCC-GARCH). Our results highlight the existence of contagion and “wake-up call” effects from Greece to Ireland and Portugal in 2010, and a decoupling in the correlations between Greece and other peripheral countries in 2011. Regarding the core countries, our findings suggest flight-to-quality effects from Greece to Germany and the Netherlands.[/en]

AGENDA

lundi 11 décembre 2023

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Bastien Michel (LEMNA, Nantes)

Measuring the Impact of Incarceration on Recidivism in Denmark

mercredi 13 décembre 2023

Économies du monde musulman

Chahir Zaki (LEO, Université d’Orléans)

Dette en Egypte : conjoncture défavorable ou structure vulnérable ?

jeudi 14 décembre 2023

Lunch

Hugo ORIOLA

Salle 101-102 à 12h

Opportunistic Political Central Bank Coverage: Does media coverage of ECB’s Monetary Policy Impacts German Political Parties’ Popularity?

jeudi 14 décembre 2023

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Emeline Bezin (CNRS/CREM)

Salle 101-102

TBA

jeudi 14 décembre 2023

Séminaire Econom’IA

Benjamin Ooghe-Tabanou (médialab - Sciences Po Paris)

Salle G614A de 11h à 12h30

Outils, méthodes et productions numériques à partir de données du web au médialab de Sciences Po

lundi 18 décembre 2023

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Rémi Suchon (U Catholique de Lille)

TBA

jeudi 21 décembre 2023

Groupe de travail Economie Comportementale

Moustapha Sarr

TBA

jeudi 21 décembre 2023

Doctorants

Zoltán Szücs

L’économie du policing – le cas d’une police de tranquillité publique, la nouvelle police municipale de Paris

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