À partir d’un échantillon de 221 banques de 33 pays sur la période de 2000-15, cette étude fait apparaitre une relation non-linéaire entre le risque de crédit (prêts non-performants) et la concurrence bancaire (indice de Lerner). Cette relation suggère que le développement de concurrence bancaire s’accompagne dans un premier temps d’effets positifs (baisse du coût du crédit, gains opérationnels) qui contribuent à une amélioration de la qualité des prêts. Dans un second temps, une concurrence exacerbée conduit plutôt à une dégradation de la qualité des prêts, du fait de la réduction de la marge bénéficiaire et une plus forte prise de risque des banques. Nous montrons de surcroît que le risque de crédit en Afrique subsaharienne dépend également du cadre macroéconomique, notamment de la croissance économique et du niveau de la dette publique, tout comme de l’environnement réglementaire (existence de bureaux de crédit, qualité de la supervision). Ces résultats fournissent ainsi des indications utiles pour renforcer les cadres prudentiels et réglementaires et les adapter aux spécificités des pays de l’Afrique subsaharienne.