Dans cette étude, nous étudions le rôle joué par les ratios de capital et de liquidité réglementaire, parmi les déterminants de la rentabilité bancaire. Pour se faire, nous faisons appel à des régressions Random Forest et un large échantillon de variables bilancielles bancaires et nous calculons l’impact et le pouvoir prédictif des ratios de capital et de liquidité bâlois. Nos résultats confirment la théorie de « l’arbitrage » de la structure de capital : les banques ont un ratio de capital optimal en dessous duquel la relation entre capital et et rentabilité est positive. En moyenne, cet optimum se situe entre 15 et 20%. Par ailleurs, nous montrons que le LCR a un impact faible, mais positif, sur la rentabilité. Globalement, nous illustrons le fait que les ratios réglementaires ne constituent pas des conditions contraignantes pour la performance des banques.