Unité mixte de recherche 7235

ESG Backtesting

Stéphane Matton, Sessi Tokpavi, Christophe Boucher, Wassim Le Lann

Ce papier développe une procédure de test visant à mesurer le pouvoir de prédiction des données extra-financières dans la matérialisation des risques ESG sous forme d’une augmentation de la volatilité idiosyncratique. L’inférence est basée sur une extension du test de Giacomini et White (2006) aux données de panel. Les résultats nous donnent des indications quant à la façon de mesurer la précision d’un système de notation ESG et suggère que l’information donnée par un système doit être comparée à d’autres avant d’être intégrée dans un processus d’investissement.

AGENDA

lundi 27 mars 2023

Professeurs invités

Axel Gautier

jeudi 30 mars 2023

Groupe de travail « Intelligence artificielle »

Paola Tubaro (CREST)

Salle : G614B

Artificial intelligence, labour transformations, and inconspicuous inequalities: women’s work on digital ‘micro-tasking’ platforms

jeudi 30 mars 2023

Doctorants

Morel Tien

Migration et synchronisation des cycles

lundi 3 avril 2023

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Stefania Marcassa (CY Cergy)

En salle 614 et en distanciel

TBA

mardi 4 avril 2023

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

Franck Bessis (Triangle et Université Lyon 2)

Une ethnographie de l’expertise économique d’Etat

mardi 4 avril 2023

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Etienne Lorang (Tilburg University)

Salle 614B de 16h00 – 17h00)

A CGE Integrating Material Stocks and Flows

jeudi 6 avril 2023

Lunch

Axel Gautier (Université de Liège)

TBA

jeudi 6 avril 2023

Groupe de travail « Intelligence artificielle »

Renaud Aioutz-Lefebvre (OpenStudio)

Recherche de synergies productives et synergies inter-entreprises

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