Unité mixte de recherche 7235

Estimation d’un modèle TIMA avec asymétrie contemporaine par inférence indirecte

Catherine Bruneau, Amine Lahiani

Ce papier estime les paramètres d’un modèle moyenne mobile intégré à seuils avec asymétrie contemporaine. Parmi plusieurs méthodes simulées d’estimation on utilise la méthode d’inférence indirecte avec un modèle auxiliaire du type autoregressif. Pour évaluer les propriétés de l’estimateur II en échantillon fini, nous nous référons aux méthodes de simulation de Monte Carlo. L’application de notre méthodologie à la série des rendements journaliers de l’indice CAC40 montre que cette série révèle des réponses asymétriques aux chocs autour d’un seuil.

AGENDA

lundi 11 décembre 2023

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Bastien Michel (LEMNA, Nantes)

Measuring the Impact of Incarceration on Recidivism in Denmark

mercredi 13 décembre 2023

Économies du monde musulman

Chahir Zaki (LEO, Université d’Orléans)

Dette en Egypte : conjoncture défavorable ou structure vulnérable ?

jeudi 14 décembre 2023

Lunch

Hugo ORIOLA

Salle 101-102 à 12h

Opportunistic Political Central Bank Coverage: Does media coverage of ECB’s Monetary Policy Impacts German Political Parties’ Popularity?

jeudi 14 décembre 2023

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Emeline Bezin (CNRS/CREM)

Salle 101-102

TBA

jeudi 14 décembre 2023

Séminaire Econom’IA

Benjamin Ooghe-Tabanou (médialab - Sciences Po Paris)

Salle G614A de 11h à 12h30

Outils, méthodes et productions numériques à partir de données du web au médialab de Sciences Po

lundi 18 décembre 2023

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Rémi Suchon (U Catholique de Lille)

TBA

jeudi 21 décembre 2023

Groupe de travail Economie Comportementale

Moustapha Sarr

TBA

jeudi 21 décembre 2023

Doctorants

Zoltán Szücs

L’économie du policing – le cas d’une police de tranquillité publique, la nouvelle police municipale de Paris

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