Ce papier estime les paramètres d’un modèle moyenne mobile intégré à seuils avec asymétrie contemporaine. Parmi plusieurs méthodes simulées d’estimation on utilise la méthode d’inférence indirecte avec un modèle auxiliaire du type autoregressif. Pour évaluer les propriétés de l’estimateur II en échantillon fini, nous nous référons aux méthodes de simulation de Monte Carlo. L’application de notre méthodologie à la série des rendements journaliers de l’indice CAC40 montre que cette série révèle des réponses asymétriques aux chocs autour d’un seuil.