Unité mixte de recherche 7235

Les spams boursiers : Etude empirique sur le marché des penny stocks

Taoufik Bouraoui

Ce travail s’inscrit dans le prolongement d’une étude antérieure (Bouraoui, 2008) consacrée à l’étude de l’impact des spams boursiers sur les volumes. Il se focalise sur l’impact sur les cours boursiers tout en tenant compte de l’évolution de la volatilité au cours du temps à l’aide d’une modélisation GARCH (1,1). La méthodologie utilisée est celle des études d’événements appliqués à un échantillon de 110 firmes de penny stock sur la période allant de Février 2006 à Juin 2008. Nos résultats révèlent que l’envoi des spams boursiers a engendré des variations significatives et positives des rendements pendant les trois premiers jours suivant l’événement.

AGENDA

mardi 17 mai 2022

Rencontres économiques

9h30 à 11h30

Comment se débarrasser des énergies fossiles et développer les énergies renouvelables dans un monde en crise ?

jeudi 19 mai 2022

Lunch

Christophe Blot

Are all central bank asset purchases the same?

lundi 23 mai 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Clara Jean (Grenoble Ecole de Management)

The Value of Your Data: Privacy and Personal Data Exchange Networks

mardi 24 mai 2022

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

Alice Sindzingre (CEPN) et Fabrice Tricou

De 13h30 à 15h30

Six forms of hierarchy for a theoretical analysis of capitalism

lundi 30 mai 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Antoine Dubus (ETH Zurich)

Salle G110

Data Driven Mergers and Acquisitions with Information Synergies

mardi 31 mai 2022

Series of Webinars on Economics of Environment, Energy and Transport (SWEEET)

Juan Pablo Montero (PUC)

TBA

jeudi 9 juin 2022

Lunch

Rémi Generoso

TBA

jeudi 9 juin 2022

Groupe de travail « Intelligence artificielle »

Hugo Le Picard (IFRI)

Salle G614B

Le deep learning au service de l’analyse des énergies renouvelables en Afrique

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