Unité mixte de recherche 7235

Predicting bank failures: The leverage versus the risk-weighted capital ratio

Xi Yang

[en]This paper investigates the efficiency of leverage ratios and risk-weighted capital ratios as bank failure predictors during the global financial crisis. Analyzing 417 bank failures between 2008 and 2012, we find that the predictive power of different capital ratios is not homogeneous across banks. The simple leverage ratio outperforms the risk-weighted ratio in predicting failures of large banks, while both capital ratios are important in predicting the failure of smaller banks. The better performance of the leverage ratio in the case of large banks is especially important during the crisis period of 2008-2010. The findings support the regulatory reforms proposed by Basel Committee on Banking Supervision on the adoption of a supplementary minimum leverage ratio in order to strengthen the resilience of the bank sector.[/en]

AGENDA

mardi 5 décembre 2023

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

Clément Fontan (UC Louvain)

The ECB and the inflation monsters: strategic framing and the responsibility imperative (1998-2023)

jeudi 7 décembre 2023

Groupe de travail Economie Comportementale

Vincent Lenglin (Université Catholique de Lille)

TBA

jeudi 7 décembre 2023

Doctorants

Emmanuelle Faure

Explaining economic performances in the French employment zone: spatial externalities and related variety

lundi 11 décembre 2023

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Bastien Michel (LEMNA, Nantes)

Measuring the Impact of Incarceration on Recidivism in Denmark

mercredi 13 décembre 2023

Économies du monde musulman

Chahir Zaki (LEO, Université d’Orléans)

Dette en Egypte : conjoncture défavorable ou structure vulnérable ?

jeudi 14 décembre 2023

Lunch

Hugo ORIOLA

Salle 101-102 à 12h

Opportunistic Political Central Bank Coverage: Does media coverage of ECB’s Monetary Policy Impacts German Political Parties’ Popularity?

jeudi 14 décembre 2023

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Emeline Bezin (CNRS/CREM)

Salle 101-102

TBA

jeudi 14 décembre 2023

Séminaire Econom’IA

Benjamin Ooghe-Tabanou (médialab - Sciences Po Paris)

Salle G614A de 11h à 12h30

Outils, méthodes et productions numériques à partir de données du web au médialab de Sciences Po

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