Unité mixte de recherche 7235

Return spillovers between green energy indexes and financial markets: a first sectoral approach

Capucine Nobletz

Ce papier analyse l’interconnexion entre les indices boursiers verts et les indices boursiers sectoriels. Nous montrons que les « spillovers » des rendements boursiers verts doivent être contrôlés. En effet, les indices verts ont un degré d’ouverture financière fort et sont étroitement interconnectés avec les secteurs produisant des biens similaires tels que les secteurs de l’industrie et des matériaux. Dans le temps, les « spillovers » des indices verts varient selon les différents chocs globaux et les épisodes d’incertitudes économiques et politiques. Ces derniers augmentent durant la période de pandémie mondiale, illustrant le phénomène de « fuite vers la liquidité ».

AGENDA

jeudi 19 mai 2022

Lunch

Christophe Blot

Are all central bank asset purchases the same?

lundi 23 mai 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Clara Jean (Grenoble Ecole de Management)

The Value of Your Data: Privacy and Personal Data Exchange Networks

lundi 30 mai 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Antoine Dubus (ETH Zurich)

Salle G110

Data Driven Mergers and Acquisitions with Information Synergies

mardi 31 mai 2022

Series of Webinars on Economics of Environment, Energy and Transport (SWEEET)

Juan Pablo Montero (PUC)

TBA

jeudi 9 juin 2022

Lunch

Rémi Generoso

TBA

jeudi 9 juin 2022

Groupe de travail « Intelligence artificielle »

Hugo Le Picard (IFRI)

Salle G614B

Le deep learning au service de l’analyse des énergies renouvelables en Afrique

mardi 14 juin 2022

Series of Webinars on Economics of Environment, Energy and Transport (SWEEET)

Andrew Plantiga (UCSB)

TBA

mercredi 15 juin 2022

Économies du monde musulman

Amel Bouzid (CREAD, Alger)

Natural and Regulatory Underlying Factors of Food Dependency in Algeria

Inscription aux Newsletters