Le prix du pétrole et les cours des actions du secteur bancaire américain sont devenus étroitement liés depuis l’augmentation de la production du pétrole de schiste américain. La question qu’on se pose est de savoir si l’exposition du secteur bancaire américain à l’industrie du schiste a conduit à l’existence d’effets de contagion entre les prix des actions des banques américaines exposées et les prix du pétrole. En considérant des données sur les cours boursiers de quatre banques majeures américaines significativement impliquées dans les industries du pétrole et du gaz d’une part et le prix des Pétrole brut (WTI) d’autre part, nous étudions ces spillovers de volatilité de sur la période 2006-2016 via l’estimation modèle vectoriel ARMA fractionnairement intégré. Nos résultats confirment la présence de spillovers de volatilité qui suggèrent ainsi l’existence potentielle d’un nouveau facteur susceptible de déclencher des turbulences sur les marchés bancaires américains et du pétrole.