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Jean-Yves Gnabo

Professeur(e)
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      Macroéconomie Internationale, Banque et Econométrie Financière

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    • Time series
    • Nonlinear modeling
    • Banque centrale
    • Politique monétaire

xxxxx : Member of EconomiX
xxxxx : Chercheur associé

Article dans une revue Béreau Sophie, Gandica Yérali, Geraci Marco, Gnabo Jean-Yves, (2018), « Fragmentation, integration and macroprudential surveillance of the US financial industry: Insights from network science », PlosOne.
Article dans une revue Dahlqvist Carl-Henrik, Gnabo Jean-Yves, (2018), « Effective network inference through multivariate information transfer estimation », Physica A.
Article dans une revue Debarsy Nicolas, Gnabo Jean-Yves, Kerkour Malik, (2017), « Sovereign wealth funds’ cross-border investments: Assessing the role of country-level drivers and spatial competition », Journal of International Money and Finance, vol.76, pp.68-87.
Article dans une revue Debarsy Nicolas, Dossougoin Cyrille, Ertur Cem, Gnabo Jean-Yves, (2017), « Measuring sovereign risk spillovers and assessing the role of transmission channels: A spatial econometrics approach », Journal of Economic Dynamics and Control, (A paraître).
Article dans une revue Geraci Marco, Gnabo Jean-Yves, (2017), « Measuring interconnectedness between financial institutions with Bayesian Time-Varying Vector Autoregressions », Journal of Financial and Quantitative Analysis, (A paraître).
Article dans une revue Gnabo Jean-Yves, Kerkour Malik, Lecourt Christelle, Raymond Hélène, (2017), « Understanding the decision-making process of sovereign wealth funds: The case of Temasek », International Economics, vol.152, pp.91-106.
Article dans une revue Bernal Oscar, Girard Alexandre, Gnabo Jean-Yves, (2016), « The importance of conflicts of interest in attributing sovereign credit ratings », International Review of Law and Economics, vol.47, pp.48-66.
Article dans une revue Bernal Oscar, Gnabo Jean-Yves, Guilmin Gregory, (2016), « Economic policy uncertainty and risk spillovers in the Eurozone », Journal of International Money and Finance, vol.65.
Article dans une revue Gnabo Jean-Yves, Moccero Diego Nicolas, (2015), « Risk management, nonlinearity and aggressiveness in monetary policy: The case of the US Fed », Journal of Banking and Finance, vol.55, pp.281-294.
Article dans une revue Bernal Oscar, Gnabo Jean-Yves, Guilmin Gregory, (2014), « Assessing the contribution of banks, insurance and other financial services to systemic risk », Journal of Banking and Finance, vol.47, pp.270-287.
Article dans une revue Dewachter Hans, Erdemlioglu Deniz, Gnabo Jean-Yves, Lecourt Christelle, (2014), « The intra-day impact of communication on euro-dollar volatility and jumps », Journal of International Money and Finance, vol.47, pp.270-287.
Article dans une revue Gnabo Jean-Yves, Hvozdyk Lyudmyla, Lahaye Jerome, (2014), « A bootstrap test for cojump identification on the S&P 500, US bonds and exchange rate », Journal of International Money and Finance, vol.48, pp.147-174.
Article dans une revue Gnabo Jean-Yves, Laurent Sébastien, Lecourt Christelle, (2012), « Do Jumps Mislead the FX Market? », Quantitative Finance, vol.12, n°10, pp.1521-1532.
Article dans une revue de Mello Luiz, Gnabo Jean-Yves, Moccero Diego Nicolas, (2010), « Interdependencies Between Monetary Policy and Foreign Exchange Intervention Under Inflation Targeting: The Case of Brasil and the Czech Republic », International Finance.
Article dans une revue Beine Michel, Bernal Oscar, Gnabo Jean-Yves, Lecourt Christelle, (2009), « Intervention policy of the BoJ: A unified approach », Journal of Banking and Finance, vol.33, pp.904-913.
Article dans une revue Bernal Oscar, Gnabo Jean-Yves, (2009), « Announcements, financial operations or both? Generalizing central banks’ FX reaction functions », Journal of the Japanese and International Economies, vol.23, pp.367-394.
Article dans une revue Gnabo Jean-Yves, Laurent Sébastien, Lecourt Christelle, (2009), « Does transparency in central bank intervention policy bring noise to the FX market?: The case of the Bank of Japan », Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, vol.19, pp.94-111.
Article dans une revue Gnabo Jean-Yves, Teiletche Jérôme, (2009), « Foreign-exchange intervention strategies and market expectations: insights from Japan », Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, vol.19, pp.432-446.
Article dans une revue Gnabo Jean-Yves, Lecourt Christelle, (2007), « Foreign Exchange Intervention Policy: With or Without Transparency? The case of Japan? », International Economics, vol.113, pp.5-34.
Contribution à un ouvrage collectif Béreau Sophie, Gnabo Jean-Yves, Kerkour Malik, Raymond Hélène, (2017), « Sovereign wealth funds investments and industry performance: Evidence from Europe » The Oxford Handbook of Sovereign Wealth Funds, sous la direction de Douglas J. Cumming, Geoffrey Wood, Igor Filatotchev, Juliane Reinecke, Oxford University Press.
Communication dans une conférence Béreau Sophie, Gnabo Jean-Yves, Quang Thérèse, (2013), « Debt Structure and Growth in Developing Countries » 10th Biennial Pacific Rim Conference, Tokyo, 14-17 Mars.
Communication dans une conférence Béreau Sophie, Gnabo Jean-Yves, Quang Thérèse, (2013), « Debt Structure and Growth in Developing Countries » 17th International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, Rethymno, May 30-June 1.
Communication dans une conférence Béreau Sophie, Gnabo Jean-Yves, Quang Thérèse, (2012), « Debt Structure and Growth in Developing Countries » Actes de la conférence Dynamics, Economic Growth, and International Trade - XVII, Milan, Italy, September 13-14.
Working papers Gnabo Jean-Yves, Kerkour Malik, Lecourt Christelle, Raymond Hélène, (2016), « Understanding the Decision Making Process of Sovereign Wealth Funds: The Case of Temasek », DT EconomiX, n°2016-16,
https://ideas.repec.org/p/drm/wpaper/2016-16.html.

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