Joint research unit 7235

Du risque des mesures de risque systémique

Revue Economique

Revues généralistes en économie et en gestion

67 - 263 - 278

2016

Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet, Christophe Boucher

La mesure du risque systémique des institutions financières est devenue un enjeu essentiel pour la stabilité du système financier. La plupart des mesures actuellement proposées reposent sur l’estimation de quantiles conditionnels, qui ont la caractéristique d’être extrêmement sensibles à la méthode d’estimation et à la spécification des modèles de risque utilisés. Nous proposons de corriger les mesures de risque systémique à partir de procédures de validation statistique. Notre application sur la covar suggère que le risque de modèle est important et que les institutions identifiées comme « systémiques » diffèrent selon que l’on prenne en compte ou non le risque de modèle.

AGENDA

Thursday 9 February 2023

Gender, competitiveness, and reaction to defeat

Claire Mollier

Gender, competitiveness, and reaction to defeat

Thursday 9 February 2023

Doctorants

Claire Mollier

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Friday 10 February 2023

Colloques et Workshops

Digital Economics Workshop

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Colloques et Workshops

Digital Economics Workshop

Tuesday 14 February 2023

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

Thibault Mirabel

Firms and Cooperatives: The Social Organizations of Production in Market Economies

Tuesday 14 February 2023

Firms and Cooperatives: The Social Organizations of Production in Market Economies

Thibault Mirabel

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Wednesday 15 February 2023

Pratique du Takaful en France: l’expérience de SAAFI

Ezzedine GHLAMALLAH (CERGAM, Université Aix-Marseille)

Pratique du Takaful en France: l’expérience de SAAFI

Thursday 16 February 2023

Lunch

Marc Baudry

TBA

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