La récession économique mondiale, ou “Great Recession”, qu’ont traversé la plupart des pays industrialisés pendant la période 2008-09, dans la foulée de la crise financière et bancaire, a souligné l’importance actuelle du secteur financier en macroéconomie. Dans cet article, nous évaluons le pouvoir prédictif des principales variables financières pour anticiper la croissance du PIB dans les pays de la zone euro pendant cette période de temps spécifique. Dans cette optique, nous implémentons une approche MIDAS introduite par Ghysels et al. (2007), qui permet de prévoir les taux de croissance trimestriels du PIB à l’aide de variables échantillonnées à plus haute fréquence. Les résultats empiriques montrent que, dans l’ensemble, le prix des actions permet d’améliorer la précision des prévisions, par comparaison avec une variable d’enquête d’opinion utilisée classiquement par les conjoncturistes, alors que le prix du pétrole et l’écart de taux d’intérêt contiennent une information prédictive plus limitée.