Séminaire "Le Thé des Jeunes Economètres"

Les Jeunes Économètres est un groupe de travail créé en septembre 2016 par Gilles de Truchis et Elena Dumitrescu (Université Paris Nanterre) et Denisa Banulescu (Université d'Orléans) et portant sur l’économétrie des séries temporelles. Il a pour but de réunir les jeunes économètres (doctorants en fin de thèse, post-doctorants et jeunes MCF) de la région parisienne afin de favoriser les collaborations scientifiques et le montage de projets financés. Le groupe se retrouve mensuellement lors d'un séminaire intitulé "thé des jeunes économètres" pour des présentations et discussions sur des questions d'économétrie théorique et appliquée. Il comprend à ce jour 20 membres dont la liste est disponible sur la page web du groupe : http://www.varennes-ecofin.com/cje.html.

Archives

Wednesday 01 May 2019
Gilles de Truchis, Elena Dumitrescu and Florent Dubois
Local Whittle Analysis of Stationary Unbalanced Fractional Cointegration Systems
Friday 01 March 2019
P. Ketz
Testing Overidentifying Restrictions with a Restricted Parameter Space
Tuesday 01 January 2019
O. Couperier, J. Leymarie
Backtesting Expected Shortfall via Multi-Quantile Regression
Saturday 01 December 2018
V. Dovonou, W. Le Iann, R. Sessinou et A. Thomas
Présentation jointe des thématiques de recherche des nouveaux membres
Wednesday 07 November 2018
évenement ouvert co-organisé avec V. Mignon
Journée d'économétrie (2018)

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Monday 01 October 2018
D. Banulescu-Radu, G. de Truchis
Long memory and power law in coherency between realized volatility and trading volume
Saturday 01 September 2018
évenement ouvert organisé par D. Banulescu, G. de Truchis, E. Dumitrescu
Econometric Theory and Time Series Analysis workshop

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Thursday 01 March 2018
C. Gouriéroux, Y. Lu
Negative Binomial Autoregressive Process
Thursday 01 February 2018
S. Fries
Predictive distribution of anticipative alpha-stable markov processes
Friday 01 December 2017
G. de Truchis, B. Desgraupes, E. Dumitrescu
Long memory in continuous time fractional stochastic financial models for volatility
Wednesday 08 November 2017
évenement ouvert co-organisé avec V. Mignon
Journée d'économétrie (2017)

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Sunday 01 October 2017
C. Goulet
Intra-industry volatility spillovers around Earning Announcements
Monday 01 May 2017
I. El Ouadghiri, R. Kotchoni
Continuous Beta, Jump Beta and the Impact of News
Wednesday 01 March 2017
S. Fries, J-M. Zakoian
Mixed Causal-Noncausal AR Processes and the Modelling of Explosive Bubbles
Sunday 01 January 2017
O. Caillé, C. Hurlin, D. Onori
Risk Parity and Estimation Risk
Friday 04 November 2016
évenement ouvert co-organisé avec V. Mignon
Journée d'économétrie (2016)

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Tuesday 01 November 2016
C. Boucher, G. de Truchis, E. Dumitrescu, S. Tokpavi
Testing for Extreme Volatility Transmission with Realized Volatility Measure
Saturday 01 October 2016
évenement ouvert organisé par D. Banulescu
Risk Measures Conference
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