Lettres d'Economix

    Affiche

    Comment expliquer les fluctuations des prix d’actifs ? L’apport de la modélisation d’anticipations non-rationnelles en macroéconomie financière

    Lettre d'EconomiX nº18
    avril-juillet 2019

     

    Depuis la refondation de la macroéconomie dans les années 1970, les arbitrages inter-temporels décrits par les modèles de cycles économiques supposent que les agents forment des anticipations rationnelles quant à l’évolution future des variables économiques. L’hypothèse d’anticipations rationnelles implique que les agents économiques forment les meilleures prévisions possibles étant donné l’ensemble d’informations dont ils disposent. Cet ensemble d’informations inclut l’historique des réalisations passées et présentes des variables économiques et la connaissance de la structure de l’économie, c’est-à-dire des lois qui gouvernent la dynamique des différentes variables. ...

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