Séminaire "Le Thé des Jeunes Economètres"

Les Jeunes Économètres est un groupe de travail créé en septembre 2016 par Gilles de Truchis et Elena Dumitrescu (Université Paris Nanterre) et Denisa Banulescu (Université d'Orléans) et portant sur l’économétrie des séries temporelles. Il a pour but de réunir les jeunes économètres (doctorants en fin de thèse, post-doctorants et jeunes MCF) de la région parisienne afin de favoriser les collaborations scientifiques et le montage de projets financés. Le groupe se retrouve mensuellement lors d'un séminaire intitulé "thé des jeunes économètres" pour des présentations et discussions sur des questions d'économétrie théorique et appliquée. Il comprend à ce jour 20 membres dont la liste est disponible sur la page web du groupe : http://www.varennes-ecofin.com/cje.html.

Archives

Mercredi 07 Novembre 2018
évenement ouvert co-organisé avec V. Mignon
Journée d'économétrie (2018)

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Lundi 01 Octobre 2018
D. Banulescu-Radu, G. de Truchis
Long memory and power law in coherency between realized volatility and trading volume
Samedi 01 Septembre 2018
évenement ouvert organisé par D. Banulescu, G. de Truchis, E. Dumitrescu
Econometric Theory and Time Series Analysis workshop

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Jeudi 01 Mars 2018
C. Gouriéroux, Y. Lu
Negative Binomial Autoregressive Process
Jeudi 01 Février 2018
S. Fries
Predictive distribution of anticipative alpha-stable markov processes
Vendredi 01 Décembre 2017
G. de Truchis, B. Desgraupes, E. Dumitrescu
Long memory in continuous time fractional stochastic financial models for volatility
Mercredi 08 Novembre 2017
évenement ouvert co-organisé avec V. Mignon
Journée d'économétrie (2017)

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Dimanche 01 Octobre 2017
C. Goulet
Intra-industry volatility spillovers around Earning Announcements
Lundi 01 Mai 2017
I. El Ouadghiri, R. Kotchoni
Continuous Beta, Jump Beta and the Impact of News
Mercredi 01 Mars 2017
S. Fries, J-M. Zakoian
Mixed Causal-Noncausal AR Processes and the Modelling of Explosive Bubbles
Dimanche 01 Janvier 2017
O. Caillé, C. Hurlin, D. Onori
Risk Parity and Estimation Risk
Vendredi 04 Novembre 2016
évenement ouvert co-organisé avec V. Mignon
Journée d'économétrie (2016)

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Mardi 01 Novembre 2016
C. Boucher, G. de Truchis, E. Dumitrescu, S. Tokpavi
Testing for Extreme Volatility Transmission with Realized Volatility Measure
Samedi 01 Octobre 2016
évenement ouvert organisé par D. Banulescu
Risk Measures Conference
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