Dans cet article nous étudions la présence de chocs temporaires et
permanents, peu fréquents, dans les séries trimestrielles du PIB
de l’après seconde guerre mondiale en France, au Royaume-Uni et
aux Etats-Unis à partir de l’approche des points atypiques. Nous
trouvons que des événements économiques, politiques et monétaires
(nationaux et internationaux) sont la source d’importants chocs
permanents et/ou temporaires. Nous montrons également que la
persistance dans les séries du PIB en France et aux Etats-Unis est
liée à la fois à des événements économiques peu fréquents, mais
significatifs, et à des innovations permanentes période par
période comme l’implique la tendance stochastique de marche
aléatoire.