Unité mixte de recherche 7235

Du risque des mesures de risque systémique

Revue Economique

Revues généralistes en économie et en gestion

67 - 263 - 278

2016

Bertrand Maillet, Christophe Boucher, Patrick Kouontchou

La mesure du risque systémique des institutions financières est devenue un enjeu essentiel pour la stabilité du système financier. La plupart des mesures actuellement proposées reposent sur l’estimation de quantiles conditionnels, qui ont la caractéristique d’être extrêmement sensibles à la méthode d’estimation et à la spécification des modèles de risque utilisés. Nous proposons de corriger les mesures de risque systémique à partir de procédures de validation statistique. Notre application sur la covar suggère que le risque de modèle est important et que les institutions identifiées comme « systémiques » diffèrent selon que l’on prenne en compte ou non le risque de modèle.

AGENDA

lundi 3 avril 2023

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Stefania Marcassa (CY Cergy)

En salle 614 et en distanciel

Migration, Social Change, and the Early Decline in U.S. Fertility

mardi 4 avril 2023

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

Franck Bessis (Triangle et Université Lyon 2)

Une ethnographie de l’expertise économique d’Etat

mardi 4 avril 2023

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Etienne Lorang (Tilburg University)

Salle 614B de 16h00 – 17h00)

A CGE Integrating Material Stocks and Flows

jeudi 6 avril 2023

Lunch

Axel Gautier (Université de Liège)

The energy community and the grid

mardi 11 avril 2023

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

Fabrice Dannequin (Université de Reims champagne Ardenne & laboratoire REGARDS)

L’Etat et le capitalisme chez Schumpeter. Un parasite utile ?

jeudi 13 avril 2023

Groupe de travail Economie Comportementale

Claire Mollier

Salle 301-302

Gender, competitiveness, and reaction to defeat

jeudi 13 avril 2023

Doctorants

Pascal Yebarth

Salle G110, 12h-13h

Taxing Market Power in Strategic Bilateral Trade with Quasi-Linear Preferences

vendredi 14 avril 2023

Colloques et Workshops

12th PhD Student Conference in International Macroeconomics

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