Unité mixte de recherche 7235

Econométrie des modèles à changements de régimes: un essai de synthèse

Actualité économique

Revues généralistes en économie et en gestion

83 - 447 - 482

2007

Remzi Uctum

Ce travail a pour objectif de dresser un bilan de la littérature sur la modélisation et l’estimation du changement structurel en économie. Une première catégorie de modèles suppose connue la règle qui gouverne la sélection du régime à chaque instant, cette règle pouvant être déterministe comme dans les modèles autorégressifs à seuils (TAR) et dans les modèles autorégressifs à transition souple (STAR) ou stochastique comme dans les modèles à changements endogènes. Dans une classe alternative de modèles la règle de sélection non-observable est remplacée par des probabilités constantes inconnues associées aux régimes, lesquelles sont non-conditionnelles à l’information passée dans le cas des modèles à mélange de distributions et conditionnelles au régime précédent dans les modèles à changements markoviens. La discussion comparative des différentes approches est complétée par un survol des études empiriques.

AGENDA

jeudi 1 décembre 2022

Doctorants

Nicolas de Roux

Capturing international influences in US monetary policy through a NLP approach

lundi 5 décembre 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Vincent Lefrère (Institut Mines Telecom)

En salle 614 et en distanciel

Privacy, Data and Competition: The Case of Apps For Young Children

mardi 6 décembre 2022

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

Eric Monnet (EHESS et PSE)

Le rôle d’amortisseur des banques centrales – une perspective historique

jeudi 8 décembre 2022

Lunch

Georges Prat

12h - 13h, salle 110

Modeling ex-ante risk premiums in the oil market

lundi 12 décembre 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Clément Brébion (Copenhagen BS)

En salle 614 et en distanciel

Unemployment Insurance Eligibility and Employment Duration

mardi 13 décembre 2022

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Nicolas Astier (Paris School of Economics)

16h-17h

Riding together: eliciting travelers’ preferences for long-distance carpooling

mercredi 14 décembre 2022

Économies du monde musulman

Mohamed Touati Tliba (École Supérieure de Commerce, Alger)

The scientific wealth of nations with special reference to MENA region: a cross-country productivity analysis of academic research

jeudi 15 décembre 2022

Doctorants

Pablo Aguilar Perez

TBA

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