Ce travail a pour objectif de dresser un bilan de la littérature sur la modélisation et l’estimation du changement structurel en économie. Une première catégorie de modèles suppose connue la règle qui gouverne la sélection du régime à chaque instant, cette règle pouvant être déterministe comme dans les modèles autorégressifs à seuils (TAR) et dans les modèles autorégressifs à transition souple (STAR) ou stochastique comme dans les modèles à changements endogènes. Dans une classe alternative de modèles la règle de sélection non-observable est remplacée par des probabilités constantes inconnues associées aux régimes, lesquelles sont non-conditionnelles à l’information passée dans le cas des modèles à mélange de distributions et conditionnelles au régime précédent dans les modèles à changements markoviens. La discussion comparative des différentes approches est complétée par un survol des études empiriques.