Unité mixte de recherche 7235

Evaluation de la prime de risque de change dans un contexte régional: une analyse multivariée du MEDAFI

2009

Khaled Guesmi

Nous proposons dans le cadre de cette étude l’utilisation de la version conditionnelle du MEDAFI (Modèle d’Evaluation Des Actifs Financiers International) à segmentation partielle pour étudier l’intégration des marchés boursiers émergents. Pour ce faire, on applique la version asymétrique GARCH-BEKK multi-variée avec changement structurel dans la variance qui permet de spécifier la dynamique des seconds moments conditionnels et de déterminer la contribution de risque de change dans la formation de la prime totale. Le modèle est estimé, sur la période Mars 1996 – Juin 2008 simultanément pour 5 marchés : le marché mondial et 4 zones émergentes. Nos résultats sont favorables à l’hypothèse de la segmentation partielle pour certaines zones dans le sens où les facteurs locaux de risque contribuent significativement à l’explication des rentabilités des marchés boursiers.

AGENDA

jeudi 1 décembre 2022

Doctorants

Nicolas de Roux

Capturing international influences in US monetary policy through a NLP approach

lundi 5 décembre 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Vincent Lefrère (Institut Mines Telecom)

En salle 614 et en distanciel

Privacy, Data and Competition: The Case of Apps For Young Children

mardi 6 décembre 2022

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

Eric Monnet (EHESS et PSE)

Le rôle d’amortisseur des banques centrales – une perspective historique

jeudi 8 décembre 2022

Lunch

Georges Prat

12h - 13h, salle 110

Modeling ex-ante risk premiums in the oil market

lundi 12 décembre 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Clément Brébion (Copenhagen BS)

En salle 614 et en distanciel

Unemployment Insurance Eligibility and Employment Duration

mardi 13 décembre 2022

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Nicolas Astier (Paris School of Economics)

16h-17h

Riding together: eliciting travelers’ preferences for long-distance carpooling

mercredi 14 décembre 2022

Économies du monde musulman

Mohamed Touati Tliba (École Supérieure de Commerce, Alger)

The scientific wealth of nations with special reference to MENA region: a cross-country productivity analysis of academic research

jeudi 15 décembre 2022

Doctorants

Pablo Aguilar Perez

TBA

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