Dans cet article, nous examinons l’influence de l’attention quotidienne des investisseurs institutionnels spécifiques à des entreprises données sur la volatilité et la liquidité de leurs actions boursières. L’attention des investisseurs institutionnels est mesurée à partir du nombre de fois que les utilisateurs du terminal Bloomberg, qui sont principalement des investisseurs institutionnels, recherchent ou lisent des articles sur une entreprise spécifique. En nous appuyant sur un vaste ensemble de données internationales d’environ un million d’observations quotidiennes sur la période 2011-2020 provenant de neuf pays (Allemagne, Canada, France, Japon, Russie, Corée du Sud, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis), nous constatons que cette mesure récente de l’attention des investisseurs institutionnels a un fort effet positif sur la volatilité et la liquidité des actions. Confirmés par une batterie de tests de robustesse, nos résultats suggèrent que ce baromètre continu de l’attention des investisseurs institutionnels peut être utilisé par les praticiens de la finance pour prédire la volatilité et la liquidité futures des actions.