Cet article propose d’étudier le comportement dynamique des fondsd’épargne collective sur le marché français pendant la période 1999-2002. Pour définir et appréhender les styles de gestion, nous mobilisons l’algorithme de Kohonen, qui classe les individus en fonction de leur proximité topologique. Cette méthode permet de traiter les situations de non-linéarité entre variables. Nous proposons une extension dynamique de cette méthode afin de rendre compte des changements de stratégies. Ainsi, nous mettons en évidence un mouvement collectif vers le secteur de la Nouvelle Economie au début de l’année 2000, suivi d’un repli vers des valeurs plus traditionnelles et de taille moyenne jusqu’en septembre 2001.