Unité mixte de recherche 7235

L’apport de modèles quantitatifs à la supervision bancaire en Europe

Revue Française d'Economie

Revues généralistes en économie et en gestion

19 - 77 - 120

2004

Gunther Capelle-Blancard, Thierry Chauveau

Dans cette étude nous proposons un indicateur avancé du risque d’insolvabilité des banques qui repose sur une analyse quantitative. Cet indicateur, de type CAMELS, combine six critères. Cinq d’entre eux sont estimés à l’aide de ratios comptables : la solvabilité (Capital adequacy), la qualité des actifs détenus (Asset quality), l’aptitude à réaliser des profits (Earnings ability), la trésorerie (Liquidity position) et la sensibilité au risque de marché (Sensitivity to market risk). Pour ce qui est du sixième critère, la qualité de gestion (Management quality), nous retenons comme proxy l’efficacité technique, obtenue par la méthode DEA (Data Envelopment Analysis). Notre indicateur avancé, fondé sur la combinaison de ces six variables, est alors appliqué aux banques commerciales européennes entre 1993 et 2000. Faute de disposer d’informations statistiques sur les faillites bancaires en Europe, nous avons recours à une analyse de type Gestion Actif-Passif (ALM, Asset Liability Management) pour identifier les banques en difficulté financière et tester ainsi les performances de notre indicateur. Cette approche repose sur une modélisation stochastique des postes du bilan et s’apparente aux méthodes utilisées dans les analyses du risque de crédit. L’apport de cette étude est donc triple. Elle permet d’abord de confirmer et d’approfondir l’estimation de l’efficacité technique des banques européennes. Elle offre ensuite une identification des banques en difficulté fondée sur la seule modélisation stochastique des postes du bilan. Enfin, elle propose de tester, pour la première fois sur un échantillon de banques européennes, les performances prédictives d’un indicateur avancé de faillite basé uniquement sur des données publiques.

AGENDA

lundi 12 décembre 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Clément Brébion (Copenhagen BS)

En salle 614 et en distanciel

Unemployment Insurance Eligibility and Employment Duration

mardi 13 décembre 2022

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Nicolas Astier (Paris School of Economics)

16h-17h

Riding together: eliciting travelers’ preferences for long-distance carpooling

mercredi 14 décembre 2022

Économies du monde musulman

Mohamed Touati Tliba (École Supérieure de Commerce, Alger)

The scientific wealth of nations with special reference to MENA region: a cross-country productivity analysis of academic research

jeudi 15 décembre 2022

Doctorants

Pablo Aguilar Perez

Profitability and solvency of French insurance companies in an environment of low interest rates

jeudi 15 décembre 2022

Groupe de travail « Intelligence artificielle »

Matthieu Latapy (LiP6, CNRS / Sorbonne Université)

Salle G614B

Résistance — Perturber les Infrastructures en Réseaux

jeudi 15 décembre 2022

Groupe de travail Economie Comportementale

Magali Dumontet

TBA

jeudi 5 janvier 2023

Lunch

Mehdi Aït-Hamlat, Florian Baudoin, Tanguy Bonnet

Nouveaux doctorants

mardi 10 janvier 2023

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Antoine Missemer (CNRS, CIRED Paris)

Pour une histoire alternative des rapports économie-environnement : à propos de ‘A History of Ecological Economic Thought’

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