Unité mixte de recherche 7235

Relations intrajournalières entre l’indice CAC 40 et les options sur indice

Annales d'Economie et de Statistiques

Revues généralistes en économie et en gestion

66 - 143 - 177

2002

Gunther Capelle-Blancard, Séverine Vandelanoite

L’objet de cet article est de tester la présence de causalité linéaire et non-linéaire au sens de Granger entre l’indice CAC 40 et les options européennes sur indice pour 1997 et 1998. Nos résultats indiquent que le marché au comptant précède le marché des options de 20 à 30 minutes, signe que le MONEP n’est pas dominé par la présence d’investisseurs informés. Nous trouvons également des interactions non-linéaires bi-directionnels significatives entre les marchés, révélatrices de l’activité des arbitragistes.

AGENDA

jeudi 1 décembre 2022

Doctorants

Nicolas de Roux

Capturing international influences in US monetary policy through a NLP approach

lundi 5 décembre 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Vincent Lefrère (Institut Mines Telecom)

En salle 614 et en distanciel

Privacy, Data and Competition: The Case of Apps For Young Children

mardi 6 décembre 2022

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

Eric Monnet (EHESS et PSE)

Le rôle d’amortisseur des banques centrales – une perspective historique

jeudi 8 décembre 2022

Lunch

Georges Prat

12h - 13h, salle 110

Modeling ex-ante risk premiums in the oil market

lundi 12 décembre 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Clément Brébion (Copenhagen BS)

En salle 614 et en distanciel

Unemployment Insurance Eligibility and Employment Duration

mardi 13 décembre 2022

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Nicolas Astier (Paris School of Economics)

16h-17h

Riding together: eliciting travelers’ preferences for long-distance carpooling

mercredi 14 décembre 2022

Économies du monde musulman

Mohamed Touati Tliba (École Supérieure de Commerce, Alger)

The scientific wealth of nations with special reference to MENA region: a cross-country productivity analysis of academic research

jeudi 15 décembre 2022

Doctorants

Pablo Aguilar Perez

TBA

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