Unité mixte de recherche 7235

Relations intrajournalières entre l’indice CAC 40 et les options sur indice

Annales d'Economie et de Statistiques

Revues généralistes en économie et en gestion

66 - 143 - 177

2002

Gunther Capelle-Blancard, Séverine Vandelanoite

L’objet de cet article est de tester la présence de causalité linéaire et non-linéaire au sens de Granger entre l’indice CAC 40 et les options européennes sur indice pour 1997 et 1998. Nos résultats indiquent que le marché au comptant précède le marché des options de 20 à 30 minutes, signe que le MONEP n’est pas dominé par la présence d’investisseurs informés. Nous trouvons également des interactions non-linéaires bi-directionnels significatives entre les marchés, révélatrices de l’activité des arbitragistes.

AGENDA

mardi 5 décembre 2023

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

Clément Fontan (UC Louvain)

The ECB and the inflation monsters: strategic framing and the responsibility imperative (1998-2023)

jeudi 7 décembre 2023

Groupe de travail Economie Comportementale

Vincent Lenglin (Université Catholique de Lille)

TBA

jeudi 7 décembre 2023

Doctorants

Emmanuelle Faure

Explaining economic performances in the French employment zone: spatial externalities and related variety

lundi 11 décembre 2023

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Bastien Michel (LEMNA, Nantes)

Measuring the Impact of Incarceration on Recidivism in Denmark

mercredi 13 décembre 2023

Économies du monde musulman

Chahir Zaki (LEO, Université d’Orléans)

Dette en Egypte : conjoncture défavorable ou structure vulnérable ?

jeudi 14 décembre 2023

Lunch

Hugo ORIOLA

Salle 101-102 à 12h

Opportunistic Political Central Bank Coverage: Does media coverage of ECB’s Monetary Policy Impacts German Political Parties’ Popularity?

jeudi 14 décembre 2023

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Emeline Bezin (CNRS/CREM)

Salle 101-102

TBA

jeudi 14 décembre 2023

Séminaire Econom’IA

Benjamin Ooghe-Tabanou (médialab - Sciences Po Paris)

Salle G614A de 11h à 12h30

Outils, méthodes et productions numériques à partir de données du web au médialab de Sciences Po

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