Unité mixte de recherche 7235

Relations intrajournalières entre l’indice CAC 40 et les options sur indice

Annales d'Economie et de Statistiques

Revues généralistes en économie et en gestion

66 - 143 - 177

2002

Gunther Capelle-Blancard, Séverine Vandelanoite

L’objet de cet article est de tester la présence de causalité linéaire et non-linéaire au sens de Granger entre l’indice CAC 40 et les options européennes sur indice pour 1997 et 1998. Nos résultats indiquent que le marché au comptant précède le marché des options de 20 à 30 minutes, signe que le MONEP n’est pas dominé par la présence d’investisseurs informés. Nous trouvons également des interactions non-linéaires bi-directionnels significatives entre les marchés, révélatrices de l’activité des arbitragistes.

AGENDA

lundi 3 avril 2023

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Stefania Marcassa (CY Cergy)

En salle 614 et en distanciel

Migration, Social Change, and the Early Decline in U.S. Fertility

mardi 4 avril 2023

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

Franck Bessis (Triangle et Université Lyon 2)

Une ethnographie de l’expertise économique d’Etat

mardi 4 avril 2023

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Etienne Lorang (Tilburg University)

Salle 614B de 16h00 – 17h00)

A CGE Integrating Material Stocks and Flows

jeudi 6 avril 2023

Lunch

Axel Gautier (Université de Liège)

The energy community and the grid

mardi 11 avril 2023

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

Fabrice Dannequin (Université de Reims champagne Ardenne & laboratoire REGARDS)

L’Etat et le capitalisme chez Schumpeter. Un parasite utile ?

jeudi 13 avril 2023

Groupe de travail Economie Comportementale

Claire Mollier

Salle 301-302

Gender, competitiveness, and reaction to defeat

jeudi 13 avril 2023

Doctorants

Pascal Yebarth

Salle G110, 12h-13h

Taxing Market Power in Strategic Bilateral Trade with Quasi-Linear Preferences

vendredi 14 avril 2023

Colloques et Workshops

12th PhD Student Conference in International Macroeconomics

Inscription aux Newsletters