Unité mixte de recherche 7235

Une Evaluation des Procédures de Backtesting: Tout va pour le Mieux dans le Meilleur des Mondes

Finance

Finance et assurance

29 - 53 - 80

2008

Christophe Hurlin, Sessi Tokpavi

Dans cet article, nous proposons une démarche originale visant à évaluer la capacité des tests usuels de backtesting à discriminer di¤érentes prévisions de Value at Risk (VaR) ne fournissant pas la même évaluation ex-ante du risque. Nos résultats montrent que, pour un même actif, ces tests conduisent très souvent à ne pas rejeter la validité, au sens de la couverture conditionnelle, de la plupart des six prévisions de VaR étudiées, même si ces dernières sont sensiblement différentes. Autrement dit, toute prévision de VaR a de fortes chances d’être validée par ce type de procédure.

AGENDA

jeudi 8 décembre 2022

Lunch

Georges Prat

12h - 13h, salle 110

Modeling ex-ante risk premiums in the oil market

lundi 12 décembre 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Clément Brébion (Copenhagen BS)

En salle 614 et en distanciel

Unemployment Insurance Eligibility and Employment Duration

mardi 13 décembre 2022

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Nicolas Astier (Paris School of Economics)

16h-17h

Riding together: eliciting travelers’ preferences for long-distance carpooling

mercredi 14 décembre 2022

Économies du monde musulman

Mohamed Touati Tliba (École Supérieure de Commerce, Alger)

The scientific wealth of nations with special reference to MENA region: a cross-country productivity analysis of academic research

jeudi 15 décembre 2022

Doctorants

Pablo Aguilar Perez

TBA

jeudi 15 décembre 2022

Groupe de travail « Intelligence artificielle »

Matthieu Lapaty (UPMC)

TBA

jeudi 15 décembre 2022

Groupe de travail Economie Comportementale

Magali Dumontet

TBA

jeudi 5 janvier 2023

Lunch

Mehdi Aït-Hamlat, Florian Baudoin, Tanguy Bonnet

Nouveaux doctorants

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