Cette sixième journée d'économétrie organisée à l’université Paris X - Nanterre a pour objet de permettre à des chercheurs de présenter des travaux de recherche théoriques et/ou appliqués en économétrie de la finance. L’accent sera mis sur l’utilisation des techniques économétriques les plus récentes.
Les inscriptions sont maintenant terminées.
| 9 h 00 | Accueil des participants |
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| 9 h 15 | Cyriac GUILLAUMIN (CEPN, Univ. Paris XIII) Asymétrie et convergence des chocs macroéconomiques en Asie de l’Est : une analyse dynamique Discutant : Amélie Charles |
| 9 h 50 | Amélie CHARLES (PRISM, Univ. Paris I) et Olivier DARNE (EconomiX, Univ. Paris X et BdF) Testing for efficiency in Euro exchange rates Discutant : Julien Idier |
| 10 h 25 | Jean-François HOARAU et François HERMET (CERESUR, Univ. Réunion) Long run PPP in Eastern and Southern African countries: evidence from panel data stationary tests with multiple structural breaks Discutant : Christophe Hurlin |
| 11 h 00 | Pause |
| 11 h 20 | Julien IDIER (BdF et CES) Long term vs. short term transmission in stock markets: the use of Markov switching multifractal models Discutant : Thierry Michel |
| 11 h 55 | Pierre FILIPPI (FIDEAS Capital), Patrick KOUONTCHOU (Variances et Univ. Paris I, CES), Bertrand MAILLET (AAAdvisors-QCG, ABN AMRO, Variances et Univ. Paris I, CES et IEF) et Paul MERLIN (AAAdvisors, ABN AMRO, Variances et Univ. Paris I, CES) Analyse de style, classification de fonds, et cartes de Kohonen Discutant : Yamina Tadjeddine |
| 12 h30 | Apéritif – Buffet – Poster session |
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| 13 h 45 | Gilbert COLLETAZ, Christophe HURLIN et Sessi TOKPAVI (LEO, Univ. Orléans) Irregularly intraday spaced value at risk (ISIVaR) models, forecasting and predictive abilities Discutant : Florian Ielpo |
| 14 h 20 | Florian IELPO (CES-AC) et Guillaume SIMON (SGAM et Univ. Paul Sabatier) Smiled dynamics of the smile Discutant : Hélène Hamisultane |
| 14 h 55 | Marie BRIERE (ULB, Crédit Agricole AM, PSE) et Ariane SZAFARZ (Solvay Business School et DULBEA, ULB) Crisis-robust bond portfolios Discutant : François Hermet |
| 15 h 30 | Andreas PICK (Univ. of Cambridge et Sinopia AM) Forescasting times series subject to structural breaks Discutant : Sessi Tokpavi |
| 16 h | Pause |
| 16 h 15 | Hélène HAMISULTANE (EconomiX, Univ. Paris X) Utility-based pricing of the weather derivatives Discutant : Cyriac Guillaumin |
| 16 h 50 | Bertrand MAILLET (AAAdvisors-QCG, Variances, Paris 1 – CES/CNRS et EIF) et Thierry MICHEL (AAAdvisors-QCG et Variances) From explicit calendar to implicit business times: recovering an intrinsic time from market prices Discutant : Marie Brière |
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